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商業銀行資產負債管理策略教材(文件)

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【正文】、利率變動與銀行凈值變動之間的關系第四節我國商業銀行資產負債比例管理一、我國信貸資金管理沿革 “統收統支”的信貸資金管理體制 1948年央行成立 —— 1953年，統收統支 “差額包干”的信貸資金管理體制： 1953年 —— 1979年，各級行建立信貸計劃，差額包干；1979年后，差額范圍內分行行使責任和權限，統一計劃，分級管理，存貸掛鉤，差額控制實貸實存： 1984年 1月 1日，央行行使管理職能，隨后成立四大專業銀行行使信貸資金管理限額下比例管理： 1996年，建立指標體系全面實行資產負債比例管理： 1998年開始二、我國商業銀行資產負債比例管理指標體系 1996年 12月央行下達有關商業銀行資產負債比例管理的有關通知 ,指標分監控、監測兩大類，共 16個指標，（）表示監控類 ○表示監測類，指標從四個方面設置。主要原因是在負債總額中流動性負債比例較大，而流動資產比例又較小，應及時調整資產負債結構，保證流動性。（ 7）利息回收率年初完成較好，但本期有大幅度下降，僅為 %，應采取措施加大回收力度。但流動性比例，利息回收率和利潤總額有下降趨勢，應采取有效措施加以改善。 42 本章結束。另外該行尚無境外資金運用和國際商業借款，所以這兩項指標沒有反映。 ? 綜合評價：該行為其他商業銀行，屬于股份制。（ 5）拆借資金比例合理，該行資金基本自給。（ 2）中長期貸款比例大大低于規定標準，主要是固定資產貸款極少，風險較低。如果已知現值、利率和期數，則復利終值的計算公式為： ? 請看例題分析 3—1 二、貨幣時間價值的計算 F = P（ 1 + i ） n = P ( F / P , i , n ) ? 某公司現有資金 10 000元，投資 5年，年利率為8%，則 5年后的終值為： ? = = )1( i n? 復利現值的計算復利現值是復利終值的逆運算，它是指今后某一規定時間收到或付出的一筆款項，按貼現率 i所計算的貨幣的現在價值。期數 (n)：是指計算現值或終值時的期間數。實務中，通常以相對量（利率或稱貼現率）代表貨幣的時間價值，人們常常將政府債券利率視為貨幣時間價值。如果銀行想擴大凈利息差（率）需要正確預測利率，更合理的配置敏感性資金缺口（獲利）第二節融資缺口模型及運用三、利率敏感資金配置狀況的分析技術商業銀行通常運用利率敏感資金報告來分析銀行融資缺口和風險（一）缺口的計算期間缺口累積缺口（二）凈利息收入的計算及分析凈利息收入 =利息總收入利息總成本 =（利率敏感性資產的收入 +固定利率資產的收入）（利率敏感性負債的利息成本 +固定利率負債的利息成本）第二節融資缺口模型及運用（三）案例一：在未來一周內某銀行持有利率敏感性資產 20億元利率敏感性負債為 25億元 (總資產和總負債各為 40 億元 ),假設利率敏感性資產與固定利率資產的收益率分別為 10%和 11%,利率敏感性負債與固定利率負債成本率分別為 8%和 9%。銀行通過缺口的配置，來擴大凈利息差額率。利率風險管理是銀行在對利率市場走勢作出準確預測的基礎上，調整資產和負債的結構，以保證銀行的盈利性。該風險因市場利率的不確定性而使銀行的盈利或內在價值與預期不一致，可以說商業銀行自身資產負債結構是產生利率風險的主要原因。 ? 首先確定目標函數及約束條件。這些制約因素主要包括：

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