正文內(nèi)容

商業(yè)銀行經(jīng)營與管理第6章(文件)

2026-02-01 20:36 上一頁面

下一頁面

　

【正文】 (a) (b) (c) (d) 圖 6 — 2 K 線組合形態(tài) 2）技術(shù)指標(biāo)法它是指根據(jù)證券成交價(jià)格、成交量或漲跌家數(shù) 等市場行為所產(chǎn)生的信息，運(yùn)用特定公式所計(jì)算的數(shù)據(jù)來反映目前市場態(tài)勢，并推測未來證券價(jià)格的變動(dòng)方向。（ 2）各種證券的到期期限要與計(jì)劃中的現(xiàn)金需求相吻合，以保證滿足銀行未來的現(xiàn)金需要。 3）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分析（ 1）銀行貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)。 4）銀行資本金與資產(chǎn)比例若資本金充足，可增加證券投資以提高收益；若資本金不足，應(yīng)比較增資擴(kuò)股的成本與額外投資的收益：當(dāng)投資收益大于增資擴(kuò)股成本時(shí)，銀行應(yīng)認(rèn)真考慮增資擴(kuò)股；當(dāng)投資收益小于增資擴(kuò)股成本時(shí)，銀行應(yīng)減少投資組合。例如美國商業(yè)銀行證券投資組合比例：聯(lián)邦機(jī)構(gòu)證券： %；國庫券： %；免稅證券： %；外國債券和公司債券： %；現(xiàn) 金和其他準(zhǔn)備金： %。期限分離法三種策略（ 1）短期期限投資策略短期期限投資策略是指商業(yè)銀行將其絕大部分的投資資金，投放在短期證券上，當(dāng)銀行需要資金時(shí)，可以迅速將短期證券賣出以補(bǔ)充現(xiàn)金儲(chǔ)備。 3）利率周期期限策略利率周期期限策略即循環(huán)到期投資組合，是指商業(yè)銀行在對各類證券的投資收益曲線進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場利率水平的變化情況，而隨機(jī)組合、靈活調(diào)整證券的投資。（ 2）證券組合期望收益率證券投資組合的期望收益率就是構(gòu)成組合的各個(gè)證券的期望收益率的簡單加權(quán)平均數(shù)。 n ＿ σ = ∑ Pi (Ri Ri)2 i=1 σ—— 標(biāo)準(zhǔn)差； Pi—— 各個(gè)可能收益率出現(xiàn)的概率； Ri—— 各個(gè)可能收益率； Ri—— 期望收益率。其公式為： Cov（ Ri， RM） βi = σ2（ RM）證券投資組合管理的主要步驟 1）證券投資組合目標(biāo)的決定商業(yè)銀行建立并管理一個(gè)證券投資組合，首先必須確定證券投資組合應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)。（ 2）分析和判斷各個(gè)證券類型的預(yù)期回報(bào)率及風(fēng) 險(xiǎn)。評(píng)價(jià)的對象是證券投資組合整體，而不是其中的某個(gè)或某幾個(gè) 證券資產(chǎn)；評(píng)價(jià)的內(nèi)容不僅包括收益的高低，還包括風(fēng)險(xiǎn)的大小。 3）證券投資組合調(diào)整為了適合既定的證券投資組合目標(biāo)要求，必須選擇恰當(dāng)時(shí)機(jī)，對證券投資組合中的具體證券品種做出必要的調(diào)整，包括增加有利于提高證券投資組合效益或降低證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)的證券品種；剔除不利于提高其效益或降低其風(fēng)險(xiǎn)的證券品種。總體上而言，證券投資組合的目標(biāo)包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是收益目標(biāo)，包括保證本金的安全，獲得一定比例的資本回報(bào)以及實(shí)現(xiàn)一定速度的資本增長；二是風(fēng)線控制目標(biāo)，包括對資產(chǎn)流動(dòng)性的要求以及最大損失范圍的確定。其公式為：＿＿ σAB = Cov（ RA， RB） =∑Pi(RAi RA） (RBi RB) （ 2）相關(guān)系數(shù)的計(jì)算相關(guān)系數(shù)也是表示兩種證券收益變動(dòng)相互關(guān)系的指標(biāo)，是協(xié)方差的標(biāo)準(zhǔn)化。 2）標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差反映了不同證券投資風(fēng)險(xiǎn)的大小。單一證券的期望收益率是對各種可能狀況下的收益率的概率加權(quán)，用公式可表示為：＿ n ＿ R = ∑ Pi Ri i=1 R— 期望收益率。（ 3）杠鈴期限投資策略杠鈴期限投資策略是將投資資金分成兩部分：一部分資金投資在流動(dòng)性好的短期證券上，另一部分資金投資于高收益的長期證券，而對中期證券基本不投資。應(yīng)將商業(yè)銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性狀況分為若干層次，分別實(shí)現(xiàn)不同的目標(biāo)。例如，有些證券投資收入免稅，但這些收入一般會(huì) 降低銀行的營業(yè)收入。（ 2）銀行管理人員的專業(yè)能力。 2）滿足銀行抵押擔(dān)保資產(chǎn)的需求國庫券的持有量應(yīng)達(dá)到一定的比重。圖 6— 3 移動(dòng)平均線 MA 商業(yè)銀行證券投資組合證券投資組合的含義證券投資組合是指由兩種或兩種以上的有價(jià)證券組成，如包含各種股票、債券、存款單等，是投資人所持有的各種有價(jià)證券的總稱。圖表分析法種類較多，在這里介紹技術(shù)分析必不可少的 K線理論。表 6 — 1 行業(yè)結(jié)構(gòu)特征表結(jié)構(gòu) 公司數(shù)量產(chǎn)品差異性價(jià)格控制度投資風(fēng)險(xiǎn)度完全競爭多無差異難大不完全競爭多真實(shí)或想象的差異有一定的控制度有一定風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容

教學(xué)課件相關(guān)推薦

商業(yè)銀行經(jīng)營管理第5章10金融-資料下載頁

【摘要】第五章商業(yè)銀行的其他業(yè)務(wù)第一節(jié)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)第二節(jié)傳統(tǒng)的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)第三節(jié)商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)第一節(jié)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)一、中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的含義（一）一般解釋表外業(yè)務(wù)一般是指：商業(yè)銀行所從事的、按通行的會(huì)計(jì)

2026-01-02 08:09

商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)第1章導(dǎo)論-資料下載頁

【摘要】直接融資與間接融資間接融資貸款人——儲(chǔ)蓄存款人1、居民2、企業(yè)3、政府4、外國人借款人1、企業(yè)2、政府3、居民4、外國人金融市場金融中介資金資金資金資金資金直接融資金融機(jī)構(gòu)體系的一般框架：?

2026-04-30 21:16

商業(yè)銀行經(jīng)營管理綜述-資料下載頁

【摘要】商業(yè)銀行經(jīng)營管理陸磊中山大學(xué)管理學(xué)院第六章表外業(yè)務(wù)第一節(jié)銀行表外業(yè)務(wù)的發(fā)展第二節(jié)擔(dān)保業(yè)務(wù)第三節(jié)承諾業(yè)務(wù)第四節(jié)金融衍生工具第五節(jié)表外業(yè)務(wù)的管理第六章表外業(yè)務(wù)第一節(jié)銀行表外業(yè)務(wù)的發(fā)展一、表外業(yè)務(wù)涵義1、廣義：不計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的所有商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

2026-01-14 20:16

商業(yè)銀行經(jīng)營管理評(píng)價(jià)-資料下載頁

【摘要】1/69第二章商業(yè)銀行經(jīng)營評(píng)價(jià)?BalanceSheet?IneStatement?RelationshipbetweenBalanceSheetandIneStatement?ReturnonEquityModel?股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系(04年2月22日)?PerformanceChara

2026-01-13 23:04

[精選]商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)第13章表外業(yè)務(wù)管理-資料下載頁

【摘要】第13章表外業(yè)務(wù)管理學(xué)習(xí)目的通過本章的學(xué)習(xí)了解表外業(yè)務(wù)的概念、特點(diǎn)、分類等，掌握擔(dān)保或類似的或有負(fù)債業(yè)務(wù)、承諾業(yè)務(wù)、與利率和匯率有關(guān)的或有項(xiàng)目及資產(chǎn)證券化這幾類重要的表外業(yè)務(wù)。表外業(yè)務(wù)的概述表外業(yè)務(wù)的涵義及特點(diǎn)表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所從事的按通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)

2026-01-05 13:07

商業(yè)銀行經(jīng)營管理教材-資料下載頁

【摘要】商業(yè)銀行經(jīng)營管理陸靜皮天雷重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院《商業(yè)銀行經(jīng)營管理學(xué)》是專門對商業(yè)銀行經(jīng)營管理中帶有規(guī)律性的原理與方法進(jìn)行研究的一門科學(xué)。主編：陸靜，皮天雷.清華大學(xué)出版社，北京交通大學(xué)出版社，，第1版，定價(jià)29元本教材共分十五章，在商業(yè)銀行基礎(chǔ)理論方面，主要闡述

2026-01-14 20:32

商業(yè)銀行經(jīng)營管理特點(diǎn)-資料下載頁

【摘要】第2章商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論學(xué)習(xí)目標(biāo)商業(yè)銀行的經(jīng)營管理必須遵循安全性、流動(dòng)性、盈利性三原則，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理論和方法也正是在“三性”原則的指導(dǎo)下完善和發(fā)展起來的。時(shí)至今日，西方商業(yè)銀行已形成了一套完整的資產(chǎn)負(fù)債管理理論體系和方法，資產(chǎn)負(fù)債管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的基礎(chǔ)和核心，商業(yè)銀行其他方面的管理，都是在這一管理的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。

2026-01-14 20:21

商業(yè)銀行經(jīng)營管理教案-資料下載頁

【摘要】《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》教案保定金融高等專科學(xué)校金融業(yè)務(wù)教研室2023年8月說明：本教案依據(jù)教材為戴國強(qiáng)主編的《商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)》《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》導(dǎo)引?第一章導(dǎo)論?第二章商業(yè)銀行資本?

2026-01-14 20:15

商業(yè)銀行經(jīng)營管理(2)-資料下載頁

【摘要】商業(yè)銀行經(jīng)營管理《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》內(nèi)容概述一、資本管理二、業(yè)務(wù)管理三、風(fēng)險(xiǎn)管理四、內(nèi)部管理商業(yè)銀行的資本管理資本充足率的管理資本管理資本結(jié)構(gòu)的管理普通股

2026-01-14 20:37

[精選]商業(yè)銀行經(jīng)營與管理——第三章商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)管理-資料下載頁

【摘要】第三章商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)管理一、商業(yè)銀行負(fù)債構(gòu)成二、商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)三、商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)管理一、商業(yè)銀行負(fù)債構(gòu)成（一）銀行負(fù)債的概念及其特點(diǎn)（二）銀行負(fù)債的作用：是銀行在經(jīng)營活動(dòng)中尚未償還的經(jīng)濟(jì)義務(wù)：（1）它必須是現(xiàn)實(shí)的、優(yōu)先存在的經(jīng)濟(jì)義務(wù)，過去發(fā)生的、或已經(jīng)了結(jié)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)、或?qū)砜赡馨l(fā)生的經(jīng)濟(jì)

2026-01-05 13:05

[精選]商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)第3章負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理-資料下載頁

【摘要】第三章：負(fù)債業(yè)務(wù)的管理?本章內(nèi)容：?第一節(jié)：銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成?第二節(jié)：銀行存款負(fù)債的管理?第三節(jié)：銀行非存款負(fù)債的管理?銀行負(fù)債管理的基本目標(biāo)：是在一定的風(fēng)險(xiǎn)水平下，以最低的成本獲取所需的資金。第一節(jié)：銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成一、銀行負(fù)債的作用（略）?銀行負(fù)債是銀行吸收資金的主要渠道，是銀行

2026-01-05 13:07

商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其管理--銀行筆試(商業(yè)銀行經(jīng)營管理)-資料下載頁

【摘要】第九章商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理?銀行經(jīng)營環(huán)境的變化與國際化(deregulationandinternationalization)融市場加速整合(consolidation)多元化(diversification)金融化(disintermediation)第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述一、

2026-01-02 07:41

商業(yè)銀行經(jīng)營與管理提綱-資料下載頁

【摘要】n更多企業(yè)學(xué)院：《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+324份資料

2026-04-08 08:13

商業(yè)銀行經(jīng)營與管理作業(yè)-資料下載頁

【摘要】1《商業(yè)銀行經(jīng)營與管理》作業(yè)一、判斷題1．商業(yè)銀行公司治理的基本要求是要保護(hù)好銀行股東的利益。對2．銀行融資在金融活動(dòng)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，主要是體現(xiàn)為累計(jì)融資額度大。錯(cuò)3．我國對商業(yè)銀行存款人權(quán)益實(shí)行的是絕對的保護(hù)制度。對4．在中國，消費(fèi)貸款有廣義和狹義之分，狹義的消費(fèi)貸款不包括以不動(dòng)產(chǎn)等大宗財(cái)產(chǎn)作為抵押的貸款。對

2026-01-06 23:04

商業(yè)銀行經(jīng)營與管理教案-資料下載頁

【摘要】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營教案（）教學(xué)標(biāo)題商業(yè)銀行概述（一）教學(xué)時(shí)間教學(xué)目的通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)，使學(xué)生了解商業(yè)銀行的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，包括商業(yè)銀行的性質(zhì)與職能及商業(yè)銀行的組織形式與組織機(jī)構(gòu)。教學(xué)重點(diǎn)商業(yè)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展教學(xué)難點(diǎn)商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、外部及內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)教學(xué)導(dǎo)語

2025-11-04 04:58