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商業(yè)銀行信用風險管理-預(yù)覽頁

2026-04-30 23:05 上一頁面

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【正文】的概念進行了拓展，認為違約也包括債務(wù)人信用等級惡化；它是一種盯市（MarkettoMarket，MTM）信用風險度量模型，能將債務(wù)價值的高端和低端考慮到；該模型適用范圍非常廣泛，包括傳統(tǒng)的商業(yè)貸款、信用證和承付書、固定收益證券、貿(mào)易融資和應(yīng)收賬款等商業(yè)合同，而其高級版的信用風險度量術(shù)還能夠處理掉期合同、期貨合同及其他衍生產(chǎn)品；該模型提出了邊際風險貢獻的概念，很好地刻畫新增一筆債券/貸款的風險和收益及其取舍方法。　　事實上，該模型是用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計不同信用等級下債券的邊際死亡率和累計死亡率，同時，也可以統(tǒng)計出不同信用等級下的LGD，所以該方法比較容易理解，但應(yīng)用也存在較大難度，主要是對數(shù)據(jù)量要求很大，許多單個商業(yè)銀行無法提供如此大的數(shù)據(jù)庫，如對有7個信用等級的債券的損失進行比較精確測算，則樣本要達到7萬多個，這對一般商業(yè)銀行是不可能的。　　該方法與信用度量術(shù)不同，它將價差風險看做市場風險而不是信用風險的部分，結(jié)果是，在任何時期，只有違約和不違約兩種狀態(tài)予以考慮，并且假定在不重疊的時間段內(nèi)違約人數(shù)相互獨立，服從泊松分布，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)。盡管違約概率受到一些隨機因素的影響，但風險暴露并不受這些因素的影響；每一頻段違約率均值的方差并不完全相同，否則會低估違約率；不能處理非線性金融產(chǎn)品，如期權(quán)、外幣掉期。該模型有兩種方式處理周期性因素及其影響，一是將過去的樣本期間劃分為衰退年份和非衰退年份，并且計算兩個單獨的歷史上的遷移矩陣，即一個衰退矩陣和一個非衰退矩陣，以得到兩種分開的VaR計算結(jié)果；二是直接將遷移概率與宏觀因素之間的關(guān)系模型化，并且，如果模型是擬合的，就通過制造宏觀上的對于模型的“沖擊”來模擬遷移概率的跨時演變。（二）模型異同分析比較不同的模型具有各自不同的特點，現(xiàn)從如下幾個方面進行比較：　　　一般說來，信用風險度量模型可以分為兩類：盯住信用等級變化對貸款理論市值影響的盯住市場模型（ＭＴＭ）以及不考慮信用等級的變化、只考慮違約概率的違約模型（DM）。Credit?鄄Metrics是一種多狀態(tài)的模型，能夠較為精確地計量信用風險的變化和損失值，屬于MTM模型。　　　MTM模型假定企業(yè)的資產(chǎn)價值和資產(chǎn)價值的波動性是違約風險的主要影響因素，而DM模型假定的是違約率平均水平及其波動性，即平均違約率是違約風險的主要影響因素。在麥肯錫模型中，將宏觀因素納入到模型，違約率考慮了經(jīng)濟周期的影響，因而，風險的波動受總體經(jīng)濟環(huán)境的影響。KMV模型以股票市場數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，包含比較多的市場信息。死亡率模型是簡單的依靠歷史數(shù)據(jù)預(yù)測違約損失，采用的參數(shù)比較少，但若要保證測算的精度，需要大規(guī)模的包括各等級的債權(quán)工具的歷史觀測值樣本。顯然，回收率是可變的。死亡率模型為DM模型，回收率采用歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)的平均值，為常數(shù)。CreditMetrics模型要求有較為完善的內(nèi)、外部信用評級體系和積累的大量歷史數(shù)據(jù)，從而能夠建立信用等級轉(zhuǎn)移概率矩陣。它不考慮市場風險，不能處理非線性的金融產(chǎn)品。王紅娟　　（三）信用風險模型在我國應(yīng)用中存在的問題及建議數(shù)據(jù)缺乏由于信用制度不健全、信用體系尚未建立，所以有關(guān)公司歷史違約數(shù)據(jù)和規(guī)范債券評級統(tǒng)計數(shù)據(jù)嚴重缺乏，很難把違約距離轉(zhuǎn)化成實際違約率。由以上分析可知，目前各種模型在我國的應(yīng)用缺乏必要的條件，總體環(huán)境還不成熟，但也必須看到該理論技術(shù)所體現(xiàn)的現(xiàn)代金融市場條件下的基本信用風險管理思想和理念是值得學習和借鑒的。（四）對信用風險度量模型的綜合評價　　根據(jù)對違約定義的不同，可將以上模型分為盯市模型（MTM）與違約模型（DM），MTM模型和DM模型是銀行業(yè)普遍使用的兩大類信用風險度量模型。由于MTM模型計算的貸款損失能時時更新，更有利于銀行進行風險管理，也是銀行風險管理追求的目標，因而在實際應(yīng)用中更受歡迎。　　損失的分布和VaR的計算不僅取決于違約的概率，而且也取決于損失的嚴重程度或違約下的損失率。　　對信用風險度量模型的一些實證研究表明不同的模型給出的結(jié)果和實際情況有一定的差距，預(yù)測效果也相差較大。此外，國際上還沒有出臺一個通用的評價信用風險度量模型的方法，模型評價仍常常忽視建模的方法、數(shù)據(jù)和檢驗統(tǒng)計方法的有效性，因此，我們在應(yīng)用現(xiàn)有的這些模型時要保持慎重的態(tài)度，不能盲目地照搬使用

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