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20xx銀行從業(yè)資格風險管理第一章習題及答案(存儲版)

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【正文】、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等。[解析]聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽風險的最好的辦法就是：強化全面風險管理意識，改善公司的治理，預先作好應對聲譽危機的準備，確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理?！　解析]20世紀70年代處于資產(chǎn)風險管理模式階段，此時，單一的資產(chǎn)風險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)負債風險管理理論應運而生?！　?　　[解析]充分理解風險與收益的關系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置、經(jīng)風險調整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風險管理方法。國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，它超出了債權人的控制范圍。C選項屬于風險補償，B選項屬于風險規(guī)避。⑤全員的風險管理文化。風險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。A項考查風險分散的方法。違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢?！　解析]略?！　∪?、判斷題　　1. [解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。該理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為l(即不完全正相關)，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用?！　?3.√ [解析]相比巴賽爾協(xié)議Ⅱ，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)之一是：改進風險權重計量方法，大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求?！　?7.√ [解析]風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇?！　?0.√ [解析]根據(jù)投資組合理論，構建資產(chǎn)組合即多元化投資能夠降低投資風險，在風險管理實踐中，商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。戰(zhàn)略風險與其他主要風險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風險?！　?1.√ [解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。　　7. [解析]當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風險危機。D項標準差是隨機變量方差的平方根?？梢圆捎酶怕屎徒y(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟資本?！　解析]信用風險既對基礎金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響。E項考查國家風險的兩個基本特征中的一個特征?！　?. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式。③全程的風險管理過程?！　《?、多項選擇題　　1. ADE[解析]風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事件，所以D項正確。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，C項正確。根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量。但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，則應采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避?！　?. B[解析]目前，國際先進銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風險調整的資本收益率，這一指標在商業(yè)銀行各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據(jù)。④健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。它是最常用的投資成果表示方式。 (　)　　、風險緩解、風險轉嫁、風險規(guī)避、風險賠償。(　)　　4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務，又存在于表外業(yè)務，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風險是信用風險。　　　　、資本配置和績效考核　　　　　　　　(　)?！　　　　　　　　　　　?. 下列關于風險的說法正確的有(　)。　　，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力　　，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式　　，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求　　二、多項選擇題　　1. 下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有(　)?！?

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