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國際金融原理習題-文庫吧在線文庫

2025-09-06 15:00上一頁面

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【正文】出2組掉期交易的即期、遠期成交價(注：這里“～”號前數字為即期價，“～”號后數字為遠期價)：　　A：～　　B：～　　問：銀行報價哪一個是錯的？報錯的匯價對誰有利，銀行還是客戶？為什么？　　客戶要求買即期/賣三個月遠期美元100萬，銀行報出2組掉期交易的即期、遠期成交價：　　A：～　　B：～　　問：銀行報價哪一個是錯的？報錯的匯價對誰有利，銀行還是客戶？為什么？第五章習題　套利與利率平價關系▲　　習題51　94年10月17日　　外匯市場即期買賣匯價如表4表42。　　以上計算的三個月遠期買賣價與表41外匯市場實際三個月期遠期買賣價比較，遠期理論值與實際值之間誤差最大約為多少個點？　　如果該銀行還想在以上三個月單另遠期買賣價上各自有2個點的利潤，單另遠期買賣價應報多少？　　　習題55　外匯市場USD/DEM、GBP/USD即期買賣匯價如表42，貨幣市場利率拆出拆入價如表51。　　證明：套利者通過做掉期交易進行拋補套利有利可圖的條件是　　　　　　　　　　　　　ib拆出－ia拆入　　SW(B/買A)＞S(B/賣A)――――――――n/12　　　　　　　　　　　　　1＋ia拆入n/12　　或者：　　　　　　　　　　　　　ib拆入－ia拆出　　SW(B/賣A)＜S(B/買A)―――――――――n/12　　　　　　　　　　　　　1＋ia拆出n/12　▲　　習題59　假設套利者可按表41外匯市場同業銀行即期買賣價、表51貨幣市場對應期限同業拆出拆入價的市場行情成交。注意P/L圖的比例尺。考慮各種費用及其機會成本，問：　　套利者此時應如何操作使交割時可獲得無風險利潤？用P/L圖說明。　　若美出口商選執行價格為美分64/馬克，重新計算以上第第3步驟。　　問：當Ff、X、c、p同一時刻滿足什么條件時，期貨、期權市場之間的套利者無利可圖。問：　　甲公司在與乙公司進行貨幣互換時，最多可能節約多少成本(以年率表示)？　　假如中介機構丙從中協調，請設計一個方案，使甲公司、乙公司、丙機構平分互換的凈收益。　　問：為避免投資收益下降的風險，該公司如何通過FRA交易固定投資收益？投資收益為多少？　　　習題85　推導公式(81)。　　外國中央銀行從美國財政部購買了價值＄200的黃金，用他們在紐約聯邦儲備銀行的存款支付。國外企業將其中＄25000存在美國銀行里。　　　習題113　1990年，英國加入歐洲貨幣體系的匯率機制，％，而德國10年國債收益是9％.在這個機制里，并維持匯率在中心匯率上下6％的范圍內波動。　　────────┬────────┬────────┬──　　　　　　　　　　│　　貸　　方　　│　　借　　方　　│差額　　────────┼────────┼────────┼──　　經常項目 │ │ │　　　　貿易收支 │ │ │　　　　勞務收支 │ │ │　　　　單方轉移 │ │ │────────┼────────┼────────┼──　　資本項目 │ │ │　　　　長期　官方 │ │ │　　　　　　　私人 │ │ │　　　　短期　官方 │ │ │　　　　　　　私人 │ │ │────────┼────────┼────────┼──　　儲備項目 │ │ │　　　　黃金 │ │ │　　　　SDR │ │ │　　　　外匯 │ │ │　　────────┼────────┼────────┼──　　總　　額 │ │ │　　────────┴────────┴────────┴──第十一章習題　平價關系與匯率預測　　　習題111　％，％。　　美國居民郵寄＄250現金給國外親戚朋友。　　美國游客到國外旅游，消費了＄120，用美國銀行的旅行支票兌換成當地貨幣支付。假設參照利率為6個月期LIBOR，報價銀行FRA行情如表83。求：當Fb、Fs、c、p同一時刻滿足什么條件時，套利者在遠期與期權市場之間套利無利可圖。　　　習題75　如果PutCall歐式期權平價條件成立，分別計算表72(a)中三個日元歐式Call權費(為簡單起見，假設有效期為一個月，利率取書中表51美元對應期限中間價，不

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