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對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)行為金融學(xué)課件11(完整版)

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【正文】論均值－方差模型中的投資者通過確定每一標(biāo)準(zhǔn)差水平下最高水平的期望財富的資產(chǎn)組合來構(gòu)造均值－方差有效邊界。（ 2023）根據(jù)經(jīng)典的 MBTI測試將人格分為 4個維度共 16種類型，每一種人格類型有不同的性格特征以及風(fēng)險偏好，通過調(diào)查研究并結(jié)合以往的研究結(jié)論構(gòu)建了基于性別與人格類型的資產(chǎn)組合模型。 21 人類性格特點與資產(chǎn)組合 Barber和 Odean發(fā)現(xiàn)男人比女人多交易 45%，而且單身男人比單身女人更多交易 67%。最大化投資者整體效用的做法將會使低期望賬戶中的組合比高期望賬戶中的組合看起來更像無風(fēng)險債券，而與之相反，高期望賬戶里的組合更像彩票。均值方差理論的核心是平面中的均值方差有效邊界。該理論并不僅僅是一個投資組合選擇理論，而且是在不確定情況下進(jìn)行選擇的心理理論。 Wall認(rèn)為，金字塔是按證券資產(chǎn)增值的潛力排列的。見圖 111。 12 資產(chǎn)組合中人的收益與風(fēng)險預(yù)期安全，潛力和渴望理論 SP/A理論認(rèn)為存在兩種情感：害怕和希望。單一賬戶行為組合理論與之對應(yīng)的則是平面中的有效邊界。多重賬戶資產(chǎn)組合選擇模型 17 行為資產(chǎn)組合理論 BPT與 MPT的比較相同點不同點 BPT 兩者分析框架相似，都是在一定風(fēng)險下尋求最大收益，在風(fēng)險與收益平面內(nèi)構(gòu)造有效邊界，并根據(jù)效用函數(shù)判斷最優(yōu)組合。男士投資者平均換手率每月為 %，而女士平均為 %；男士投資者的回報率平均比市場大盤指數(shù)落后 %，而女士平均每年比大盤落后 %。不同性別投資者的資產(chǎn)組合 22 人類性格特點與資產(chǎn)組合 Tversky（ 1981）和 Rusting（ 1998）的研究都說明了人格特征會影響人們對正負(fù)刺激的不同偏好。 MPT 以預(yù)期效用理論為基礎(chǔ)，認(rèn)為投資者均是風(fēng)險厭惡型的，對待風(fēng)險的態(tài)度始終不變，其差別只是厭惡程度不同。

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