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matlab金融工程教程第6章金融衍生品計算(完整版)

2026-01-28 01:15上一頁面

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【正文】如果是歐式看漲期權則輸入 Type = {‘ call’ }，如果是歐式看跌期權則輸入 Type = {‘ put’ }，默認值為歐式看漲期權輸出參數 Volatility 歐式期權隱含波動率，期權類別由 Type確定期貨期權定價函數調用方式 [Call, Put] = blkprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility) 輸入參數 Price 期貨價格 Strike 期貨期權執行價 Rate 無風險利率 Time 期權存續期 Volatility 期貨變化標準差輸出參數 Call 歐式看漲期權價格 Put 歐式看跌期權價格衍生產品定價數值解二叉樹定價函數調用方式 [AssetPrice, OptionValue] = binprice(Price, Strike, Rate, Time, Increment, Volatility,Flag,DividendRate,Dividend, ExDiv) 輸入參數 Price 股票價格 Strike 期權的執行價 Rate 無風險利率 Time 期權存續期 Increment 時間的增量 Volatility 波動率的標準差 Flag 確定期權種類，看漲期權 ((Flag=1)，看跌期權 (Flag=0)。 DividendRate (Optional) 紅利發放率。定義標的資產特征、無風險利率特征函數比較簡單，分別是 stockspec與 intenvset函數，定義時間離散方法有很多，不同模型定義時間的離散方法不一樣。Put39。 Settle 結算日 ExerciseDates 行權日期 AmericanOpt (Optional)如果 AmericanOpt＝ 0， NaN；期權行權方式為美式，如果為 1期權行權方式類似于歐式期權。 DividendAmounts (Optional)發放紅利數量，可以為向量形式，或者用標量表示的每年以固定數量的紅利。 Dividend (Optional) 標的資產價外紅利金額，除了固定紅利率之外的紅利。 [Call, Put] = blsprice(100, 95, , , ) Call = Put = 歐式期權希臘字母 1．歐式期權 Delta值調用方式 [CallDelta, PutDe

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