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國際金融風險管理課件(完整版)

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【正文】體的外部監(jiān)管來規(guī)避國際金融風險；經(jīng)濟主體自身也可以通過增加資本金、減少風險資產(chǎn)，來增強抵御風險的能力。? 在接下來的兩章中，我們將主要研究微觀金融風險及其管理方法。第五章國際金融風險管理 1? 主要內(nèi)容：? 第一節(jié) 國際金融風險? 第二節(jié) 國際金融風險的分類? 第三節(jié) 國際金融風險管理2第一節(jié) 國際金融風險? 一、金融風險概述? （一）風險? 風險是指損益的不確定性，即風險產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來損失、收益或是無損失也無收益。5? 二、國際金融風險概述? （一）國際金融風險的定義? 國際金融風險是指在國際金融活動中存在的風險。8? （三）國際金融風險對經(jīng)濟的影響? 總的來說，國際金融風險對經(jīng)濟的影響可以通過宏觀和微觀兩個角度進行考慮。 11? 第二，按風險的可控制程度可以分為完全不可控風險、部分可控風險和基本可控風險。 14? 2．風險構(gòu)成要素? 風險頭寸、兩種以上的貨幣兌換和時間共同構(gòu)成匯率風險要素，三者缺一不可。? （ 1）外匯買賣風險? 外匯買賣風險又稱金融性外匯風險，它產(chǎn)生于本幣和外幣之間的反復兌換。進出口商從簽訂合同到債權(quán)債務(wù)的清償，通常要經(jīng)歷一段時間，而這段時間內(nèi)匯率可能會發(fā)生變動。? 匯率變動主要通過對生產(chǎn)成本、銷售價格以及產(chǎn)銷數(shù)量的影響，使企業(yè)最終收益發(fā)生變化。? 收入風險是指借款利率或放款利率發(fā)生不完全對稱的變動，引起投資收入發(fā)生損失的風險。流動性是由資產(chǎn)和負債的差額及期限差異引起的。– 外部風險則源于環(huán)境因素的變化。31? 二、國際金融風險管理程序? 按國際金融風險管理過程中各項任務(wù)的基本性質(zhì)，一般可以分成四個階段：一是國際金融風險的識別；二是風險管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計；三是風險管理方案的實施和監(jiān)控；四是風險管理的評估和總結(jié)。 33? 風險預測三種方法：? ① 主觀概率法? 對于沒有確定性規(guī)律和統(tǒng)計規(guī)律的風險，需要通過專家和管理者的主觀判斷來分析和估計概率，但這種方法的系統(tǒng)誤差較大。? （ 2）風險控制。? （ 5）風險轉(zhuǎn)移? 所謂風險轉(zhuǎn)移，就是將風險轉(zhuǎn)由其他主體承擔，自己不承擔。? （ 6）自我承擔? 自我承擔是指由主體自己來承受風險所致?lián)p失。 36? （ 3）風險隔離? 風險隔離就是合理安排資源，使某一風險事件的發(fā)生不會導致主體所有資源的損失。? ③ 累計頻率分析法? 該方法運用大數(shù)法則，通過對原始資料的分析、依次畫出風險發(fā)生的直方圖，用直方圖來估計累計頻率概率分布。風險暴露包括兩個方面：一是哪些項目存在國際金融風險；二是各種資產(chǎn)或負債受到國際金融風險影響的程度。28 員風險不能勝任欺詐風險模型風險模型 /方法錯誤逐日盯市的錯誤交易風險執(zhí) 行錯誤產(chǎn) 品的復雜性記賬錯誤結(jié) 算錯誤操作控制風險突破限制安全性風險容量風險術(shù)風險系統(tǒng) 崩潰程序錯誤信息風險通訊失敗 29第三節(jié) 國際金融風險管理? 一、國際金融風險管理定義? 國際金融風險管理指的是各經(jīng)濟活動主體在籌集和經(jīng)營資金的過程中，對國際金融風險進行識

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