銀行從業歷年真題模擬題打印版風險管理(已修改)

　

【正文】 12020 年上半年中國銀行業從業人員資格認證考試《風險管理》真題 時間： 120 分鐘 一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。 只有一項符合題目要求．請選擇相應選項 ,不選、錯選均不得分。 (共 90 題。每題 0． 5 分，共 45 分 ) 1．通常情況下，導致商業銀行破產倒閉的直接原兇是 ( )。 A．違約風險 B．市場風險 C．操作風險 D．流動性風險 2．《巴塞爾新資本協議》只對 ( )的定義做了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。” A．聲譽風險 B．國家風險． C．法律風險 D．流動性風險 3．下列屬于客戶評級的專家判斷法的是 ( )。 A． 5Cs 系統 B． 5Ps 系 統 C． CAMELs 系統 D．以上都是 4．下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是 ( )。 A．經濟和市場狀況的較大變動 B．新的監管機構的建議 C．年度進行業務計劃和預算 D．授信集中度限額變化 5．健全的風險管理體系具有的功能不包括 ( )。 A．自覺管理 B．系統管理 C．微觀管理 D．非系統管理 6．與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有 ( )。 A．特殊性、非營利性 B．普遍性、非營利性 C．特殊性、營利性 D．普遍性、營利性 7．將許多類似的但不會同時發生的風險 集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于 ( )的風險管理方式。 A．風險對沖 B．風險轉移 C．風險規避 D．風險分散 8．下列關于健康有效的合規管理文化，說法錯誤的是 ( )。 A．要樹立正確的合規管理觀念 B．要加強管理層的驅動作用 C．要充分發揮信息系統的作用 D 要創建學習型組織 9． ( )是風險文化中最重要、最高層次的因素。 A．風險管理方法 B．風險管理理念 C．風險管理制度 D．風險管理系統 10．銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集 中型兩種，下列不屬于商業銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是 ( )。 A．難以絕對控制商業銀行的敏感信息 B．商業銀行無法形成長期的核心競爭力 C．不利于商業銀行形成強大的定價能力 D．將技術支持等風險管理職能外包給專業服務供應商 11．下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是 ( )。 A．商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去 B．通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任 C．雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任 D．進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理 12．戰略風險的類型包括 ( )。 A．品牌風險 B．競爭對手風險 C．客戶風險 D．以上全對 13．商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和 ( )。 A．流動性風險指標 B．信用風險指標 C．風險抵補類指標 D．操作風險指標 14．銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括( )。 A．隸屬 B．獨立 C．支持 D．不能混淆 15． ( )是商業銀行日常工作的一個重要部分，每個業務都要建立控制措施，分清責任范嗣，并接受仔細的、獨立的監控。 A．外部控制環境 B．風險識別與評估 C．內部控制措施 D．監督、評價與糾正 16．在實際操作中，以下 ( )是商業銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。 A．出售流動資產 B．同業拆入 C．收回貸款 D．長期在總資產中保存相當規模的流動性資產 17．某公司 2020 年銷售收入為 20 億元人民幣，銷售凈利率為 15％， 2020 年初所有者權益為 28 億元人民幣， 2020年末所有者權益為 36 億元人民幣． 則該企業 2020 年凈資產收益率為 ( )。 A． 9． 4％ D． 5． 2％ C． 9． 2％ D． 8． 4％ 18．交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中， ( )。 A．市場價格發生重大變化引起的定價差異 B．與市場上同類金融產品的定價有很大差別 C．由于產品成本增加，出現定價困難 D．未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤 19．在商業銀行經營的外部事件中， ( )風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。 A．內部欺詐 B．產品設計缺陷 C．外部欺詐 D．業務外包 20． ( )又稱為營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。 A．盈利能力比率 B．效率比率 C．杠桿比率 D．流動比率 21．企業的某年的稅前凈利潤為 6000 萬元人民幣，利息費用為 3000 萬元人民幣，則其利息保障倍數為 ( )。 A． 2 B． 1 C． 3 D． 4 22． Credit MetriCs 模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的 ( )。 A．信用等級 B．資產規模 C．盈利水平 D．還款能力 23．下列關于資產證券化的說法，正確的是 ( )。 A．具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有 流動性的證2 券的特點 D．在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的 C．有利于分散信用風險，改善資產質量 D．以上都正確 24．假設一位投資者將 1 萬元存人銀行， 1年到期后得到本息支付共計 ll000 元，投資的絕對收益是 ( )。 A． 1000 元 B． 100 元 C， 9． 9% D． 10% 25．在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括( )。 A．資產風險管理模式 B．負債風險管理模式 C．綜合風險管理模式 D．全面風險管理模式 26．若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為 ( )。 A．表外項目已承諾未提取金額 B．表外項目已提取金額 C．表外項目已提取金額 +信用轉換系數已承諾未提取金額 D．表內項目已提取金額 +信用轉換系數已承諾未提取金額 27．下列不屬于信用衍生產品的特點的是 ( )。 A．替代性 B．交易性 C．靈活性 D．債務的易變性 28． ( )主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 A．抵押 B．保證 C．留置 D．質押 29．“ 5C”方法屬于 ( )評級方法。 A．信用評分法 B．專家判斷法 C．歷史模型法 D．壓力測試法 30． 貸款定價中的風險成本一般是指 ( )。 A．預期損失 B．非預期損失 C．預期和非預期損失 D．都不對 31．外部審計與信息披露的關系中，除了有利于提高信息披露質量外，還有利于 ( )。 A．提高我國商業銀行的競爭能力 B．進～步完善信息披露的監控機制 C．改進我國商業銀行信息披露 D．提高審計效率 32．絕對信用價差是指 ( )。 A．不同債券或貸款的收益率之間的差額 B．債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額 C．固定收益證券同權益證券的收益率的差額 D．以上都不對 33．如果一家國內 商業的貸款資產情況為：正常類貸款60 億元，關注類貸款 20 億元，次級類貸款 10 億元，可疑類貸款 6 億元，損失類貸款 5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于 ( )。 A． 2％ B． 20． 1％ C． 20． 8％ D． 20％ 34．可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于 ( )方法。 A．專家調查列舉 B．情景分析 C．分解分析 D．失誤樹分析 35． ( )承擔了風險識別、風險計量、風險監測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。 A．董事會 B．風險管理部門 C．監事會 D．財務控制部門 36．企業 2020 年流動資產合計為 3000 萬元，其中存貨為l500 萬元，應收賬款 1500 萬元，流動負債合計 2020 萬元，則該公司 2020 年速動比率為 ( )。 A． 0． 78 B． 0． 94 C． 0． 75 D． 0． 74 37．某商業銀行觀測到兩組客戶 (每組 5 人 )的違約率為(3％， 3％ )、 (2％， 0)、 (4％， 2％ )、 (3％， 6％ )和 (8％， 3％ )，則這兩組客戶違約率間問的坎德爾系數為 ( )。 A． 0． 3 B． 0． 6 C． 0． 7 D． 0． 9 38．下 列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是( )。 A．秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性 B．坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性 C．秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間的相關程度 D．秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布 39．財政政策對許多行業具有較大影響，當財政緊縮時，行業信貸風險呈 ( )趨勢。 A．上升 B．下降 C．不變 D．先上升后下降 40．信用風險很大程度上是一種 ( )，因此，在很大程度上能 被多樣性的組合投資所降低。 A．系統性風險 B．非系統性風險 C．既屬于系統風險又屬于非系統風險 D．不屬于系統風險也不屬于非系統風險 41．單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對 ( )進行分析。 A．資產負債表和損益表 B．財務報表和損益表 C．財務報表和資產負債表 D．資產負債表和現金流量表 42．信用風險經濟資本是指 ( )。 A．商業銀行在一定的置信水平下，為 _『應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金 B．商業銀行在一定的置信水平下，為 r 應對未來 一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金 C．商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金 D．以上都不對 43．銀行戰略風險的影響因素不包括 ( )。 A．一般環境風險因素 B．銀行內部風險因素 C．項目環境風險因素 D．政治風險因素 44．下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是 ( )。 A．人均收入 B．通貨膨脹 C．財政平衡 D 違約率 45．在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括 ( )。 A．即期凈敞口頭寸 B．遠期凈敞口頭寸 C．期權敞口頭3 寸 D．總敞口頭寸 46． ( )指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的坍議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。 A．歐式期權 B．平價期權 C．美式期權 D．買入期權 47．市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是( )。 A．收益率曲線風險 B．期權性風險 C．基準風險 D．重新定價風險 48．內部審計的主要內容不包括 ( )。 A．風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性 B．內部控制 的健全性和有效性 C．適時修訂規章制度和操作規程使其符合法律的監管要求 D．會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 49．關于表外項目，說法錯誤的是 ( )。 A．表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產 B．利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一是