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商業銀行資產負債管理策略(文件)

2026-02-01 20:37 上一頁面

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【正文】然后確定制約銀行資產分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標函數達到最大的一組解，作為銀行進行資金配置的最佳狀態。 ? 背景 ? 優點： – 拓寬了銀行的業務范圍 ? 不足： —銀行對借款人未來收入的預測建立在銀行主觀判斷的基礎上，可能給銀行帶來更大的經營風險。 ? 背景： ? 優點：擴大了銀行資金組合的范圍，增強了商業銀行的盈利性。第十一章商業銀行資產負債管理策略通過本章的學習 ,要求理解資產負債管理理論和策略的發展過程，并掌握融資缺口模型和持續期缺口模型的原理及其運用方法。這一理論認為，銀行資金來源主要是吸收流動性很強的活期存款，因此它的資產業務應主要集中于以真實票據為基礎的短期自償性貸款 ? 背景： ? 優點：明確了資金運用與資金來源相匹配的原則 ? 局限性： —沒有認識到活期存款余額的相對穩定性 —忽視了貸款需求的多樣性 —忽視了貸款自償性的相對性 3 可轉換性理論 ? 可轉換性理論認為，銀行保持資產流動性的關鍵在于資產的變現能力，因而不必將資產業務局限于短期自償性貸款上，也可以將資金的一部分投資于具有轉讓條件的證券上，作為銀行資產的二級準備，在滿足存款支付時，把證券迅速而無損地轉讓出去，兌換成現金，保持銀行資產的流動性。這一理論認為：貸款的償還或證券的變現能力，取決于將來的收入即預期收入。即按照不同資金來源的流動性和法定準備金的要求，決定資產的分配方法和分配比例，建立資產項目與負債項目的對應關系，把各種資金來源按照周轉速度和法定準備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產形式中去 6 資金分配法的基本思路如圖活期存款儲蓄存款定期存款借款資本性債券股本一級準備金二級準備金貸款長期證券固定資產 7 線性規劃法線性規劃法的內容 ? 是在管理理論和數學方法、計算機技術在銀行管理中的應用的基礎上產生的，該方法是求得在一定約束條件下，目標函數值最大（?。┗囊环N方法。又設銀行管理人員確定的流動性標準是短期證券須占貸款的 25%以上。 ? 不足：從實踐看，情況更為復雜，比如目標函數的多樣性、資產配置在結構上的復雜性，目標變量系數以及約束條件等的變動性，都使得線性規劃模型變得更為復雜。 13 術語和定義 ? 利率敏感資金：又稱浮動利率或可變利率資金，包括兩部分：利率敏感資產（ IRSA，Interest Rate Sensitive Assets）和利率敏感負債（ IRSL， Interest rate Sensitive Liabilities）是指在一定期間內展期或根據協議按市場利率定期重新定價的資產或負債。 ? 即使銀行對利率變化預測準確，銀行對利率敏感資金缺口的控制也只有有限的靈活性。 19 持續期的涵義（續）其中， D表示持續期， Ct為第 t期的現金流或利息，F為資產或負債面值（到期日的價值）， n為該項資產或負債的期限， i為市場利率 ,P為金融工具的現值。 21 持續期缺口模型 rrDPP?????100? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?rDdrrdrrCF

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