eviews操作手冊(專業(yè)版)

　　

【正文】 EViews將DF，ADF檢驗(yàn)都看成為ADF檢驗(yàn)。序列y有一個常數(shù)預(yù)測值，方差隨時間增長。在模型中解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)的情況下，可以直接使用OLS估計(jì)參數(shù)。為建立ARIMA模型，需要：① 差分因變量，確定差分階數(shù)；②描述結(jié)構(gòu)回歸模型（因變量和回歸因子），加入AR或MA項(xiàng)。cs=c(1)+gdp∧c(2)+[ar(1)=c(3),ar(2)=c(4)] EViews通過差分來轉(zhuǎn)換這種非線性模型且使用GaussNewton迭代法來估計(jì)轉(zhuǎn)換后的非線性模型。時間序列回歸中的一個普遍現(xiàn)象是：殘差和它自己的滯后值有關(guān)。在你開始迭代估計(jì)時，EViews使用系數(shù)向量中的值。167。假設(shè)有已知形式的異方差性，并且有序列W，其值與誤差標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù)成比例。你可以使用方程工具欄中的Name鈕來命名方程。這個概率稱為邊際顯著性水平或p值。 EViews 創(chuàng)建說明列表。就會彈出一個對話框，該對話框提供復(fù)制表中數(shù)字的選項(xiàng)。表選項(xiàng)可以從Procs菜單或者工具欄中的按鈕中獲得。Options on all graphs...給所有圖設(shè)置一個統(tǒng)一的屬性。Justification選項(xiàng)決定相對于每一條線，多條線如何排列。amp。amp。固化一個視圖將產(chǎn)生一個對象。2．Specification操作因?yàn)橐孔訕颖军c(diǎn)周圍的點(diǎn)來進(jìn)行局部回歸，并來求擬合值，（1）Bandwidth span（帶寬范圍）（2）Polynomial degree(多項(xiàng)式次數(shù)) 3．其他操作（1）Local weighting (Tricube)局部加權(quán)給每個局部回歸的觀測值加權(quán)，加權(quán)回歸使殘差方最小（2）Robustness Iterations(穩(wěn)健疊代)通過調(diào)整權(quán)數(shù)去降低外離的觀測值的權(quán)重來疊代局部回歸.（3）Symmetric Neighbors（對稱鄰近）使被估計(jì)點(diǎn)的兩側(cè)有相同數(shù)目的觀測值。如果這兩個分布是相同的，則圖將在一條直線上。有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容見173頁的“Resample”。Eviews采用二元回歸形式對所有組內(nèi)可能的對（x,y），F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為具有聯(lián)合假設(shè)的Wald統(tǒng)計(jì)量，聯(lián)合假設(shè)為。Individual Samples用每一個序列有值的觀測值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)量計(jì)算（去掉缺失項(xiàng)）。
差距條狀圖（Error Bar）：此項(xiàng)以豎線顯示組中前兩個或三個序列的差距。你可以用其作一般的變換及頻率轉(zhuǎn)換，可以在同一表中以不同頻率顯示數(shù)據(jù)。對一個組我們可以計(jì)算各種統(tǒng)計(jì)量，描述不同序列之間的關(guān)系，并以各種方式顯示出來，例如表格、數(shù)據(jù)表、圖等。四、估計(jì)樣本必須指定預(yù)測的樣本區(qū)間。b、Select from file X12將從一個外部文件提供的說明集合中選擇ARIMA模型。（label） Update，你可以編輯序列標(biāo)簽中的任何項(xiàng)。如果自相關(guān)值在這個區(qū)域內(nèi)，則在顯著水平為5%的情形下與零沒有顯著區(qū)別。167。季度分區(qū)圖把數(shù)據(jù)按季度分成四個區(qū)。首先數(shù)據(jù)庫可以直接從硬盤上的數(shù)據(jù)庫取出或存入對象。估計(jì)一個等式時， Eview允許你用自動序列作為估計(jì)的非獨(dú)立變量。動態(tài)分配也可以使用在目的序列中滯后的值進(jìn)行動態(tài)分配。=、amp。如果轉(zhuǎn)換不了系統(tǒng)會警告你。為了從已經(jīng)存在的序列中產(chǎn)生一個新的序列，在Series或Genr命令后輸入一個新序列的名字、一個等號和包括已存在序列的表達(dá)式： seires logy=log(y)產(chǎn)生一個名為logy的新序列，它是序列y的自然對數(shù)。167。 數(shù)據(jù)對象本章重點(diǎn)討論序列和組的操作，矩陣、向量和標(biāo)量留到Command and Programming Reference中討論。序列對象不能用下面的名稱：ABS, ACOS, AR, ASIN, C, CON, CNORM, COEF,COS, D, DLOG, DNORM, ELSE, ENDIF, EXP, LOG, LOGIT, LPT1, LPT2, MA,NA, NRND, PDL, RESID, RND, SAR, SIN, SMA, SQR, THEN十一、對象標(biāo)簽對象標(biāo)簽可以顯示更詳細(xì)的對象信息，可通過對象窗口中的View/Label打開下面窗口：十二、對象復(fù)制通過 Objects/Copy selected可以把選定的對象拷貝到當(dāng)前工作文件指定的對象中，若工作文件中沒有該目標(biāo)對象則創(chuàng)建一個新的對象；要想實(shí)現(xiàn)不同工作文件之間對象的復(fù)制可選主菜單上的Edit/copy從原工作文件中復(fù)制對象，然后打開目標(biāo)工作文件選擇主菜單上的Edit/paste。方程對象的過程可以建立新的序列來包含殘差、擬合值、以及預(yù)測。在編輯區(qū)域（空白部分）可以設(shè)置限制條件，其中可以使用通配符 *和？比如X*，??Y*；在Include中可以選擇工作文件窗口中顯示的對象的類型。可在 Workfilefrequency中選擇數(shù)據(jù)的頻率，可選的頻率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每周5天、每周7天）以及非時間序列或不規(guī)則數(shù)據(jù)。167。另外對基本的 Windows 操作系統(tǒng)進(jìn)行討論，解釋如何使用 EViews來管理數(shù)據(jù)。 EViews得益于WINDOWS的可視的特點(diǎn)，能通過標(biāo)準(zhǔn)的WINDOWS菜單和對話框，用鼠標(biāo)選擇操作，并且能通過標(biāo)準(zhǔn)的WINDOWS技術(shù)來使用顯示于窗口中的結(jié)果。 工作區(qū)：位于窗口中間部分的是工作區(qū)。也可通過雙擊工作文件目錄中的Range來改變工作文件范圍。二、對象視圖不同的對象有不同的視圖。打開單個對象會出現(xiàn)對象窗口，打開選定的多個對象則會建立新的對象或把各個對象在各自相應(yīng)的窗口打開。十八、更新對象 利用 Objects/Update from DB從對象文件或數(shù)據(jù)庫中提取存儲的對象用以更新當(dāng)前對象。當(dāng)處于可編輯狀態(tài)時，可修改數(shù)據(jù)，按回車確定。選中要存儲的序列，點(diǎn)擊主菜單中的File /Export/Write Text—Lotus—Excel或工作文件菜單中的Procs/ Export/Write Text—Lotus—Excel后，可以在WINDOWS子目錄中找到存儲的目錄，文件類型選擇TextASCII或Excel(*.XLS)，并給出文本文件名，點(diǎn)擊后出現(xiàn)對話框，可鍵入要存儲的序列名，點(diǎn)擊OK即可形成一個新類型的文件，注意原數(shù)據(jù)文件的時間區(qū)間。五、序列元素使用序列中的一個實(shí)際觀測值。gt。另外，表達(dá)式也允許你進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)據(jù)傳送，并可以保存新序列或已經(jīng)存在序列對象的結(jié)果。代替序列名的表達(dá)式叫做自動序列。 標(biāo)量操作標(biāo)量與序列或組不同，它沒有顯示窗口，它只能通過命令方式來建立。打開工作文件,雙擊序列名或單擊序列名后單擊“show”即進(jìn)入序列的對話框。峰度（Kurtosis）度量序列分布的凸起或平坦程度，計(jì)算公式如下正態(tài)分布的K值為3。也可指定顯示相關(guān)圖的最高滯后階數(shù)。Q檢驗(yàn)經(jīng)常用于檢驗(yàn)一個序列是否是白噪聲。近似地可選擇(X11 default)缺省選擇。指數(shù)平滑是可調(diào)整預(yù)測的簡單方法。然后給定平滑參數(shù)λ的值，一般經(jīng)驗(yàn)地，λ的缺省值如下：不允許填入非整數(shù)的數(shù)據(jù)。167。第10章解釋了如何編輯及修改圖形對象。圓餅圖：以圓餅圖的形式顯示觀測值。交叉相關(guān)不必圍繞滯后期對稱。167。 CDF—Surivor—Quantile圖這個圖描繪出帶有加或減兩個標(biāo)準(zhǔn)誤差帶的經(jīng)驗(yàn)累積分布函數(shù)，殘存函數(shù)和分位數(shù)函數(shù)。通過view/Graph/Scatter打開一個組的視圖菜單包括四種散點(diǎn)圖。（k=e,b=.25）表示對序列做核密度估計(jì)，核函數(shù)操作選缺省項(xiàng)，并且為加括號帶寬。你也可以創(chuàng)建一個包括兩個或更多已命名的圖對象的組合對象。Error Bar類型顯示具有標(biāo)準(zhǔn)誤差的統(tǒng)計(jì)。amp。圖的模板 首先，為你想將其制作成模板的圖對象命名。如果打印黑白圖則不必。Horizontal Lines(Lines) 在指定區(qū)域添加或移動水平線。例如，被固化的序列的直方圖的名字為LWAGE，而它的圖形對象的名字為LW_HIST，鍵入freeze (lw_hist) 將組GRP1的散點(diǎn)圖freeze成一個名稱為GRA1的圖對象，鍵入freeze (gra1) 合并名稱為GRA1和GRA2的兩個圖對象并為一個圖對象BIGGRA，鍵入freeze (biggra) gra1 gra2詳細(xì)內(nèi)容請參見命令與程序說明。如果估計(jì)中使用的任何一個序列的數(shù)據(jù)丟失了，EViews 會臨時調(diào)整觀測值的估計(jì)樣本以排除掉這些觀測值。你可以使用函數(shù)的各種表達(dá)形式得到任何統(tǒng)計(jì)量以深入分析。缺省時, EViews 會使用系數(shù)變量C。EViews在標(biāo)準(zhǔn)OLS公式中提供White協(xié)方差估計(jì)選項(xiàng)。假設(shè)回歸方程為：其中f是解釋變量和參數(shù)β的非線性函數(shù)。參數(shù)要滿足的理論關(guān)系通常是參數(shù)函數(shù)與工具變量之間的正則條件：，θ是被估計(jì)參數(shù)GMM估計(jì)量選擇參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)是使工具變量與函數(shù)f之間的樣本相關(guān)性越接近于0越好。隨機(jī)誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)說明模型定義存在嚴(yán)重問題。如果存在虛根，根的模應(yīng)該小于1。167。如果定義一個PDL模型，EViews用()式代入到()式，將產(chǎn)生如下形式方程　() 其中 () 一旦從（）式估計(jì)，利用（）式就可得到的各系數(shù)。如果=1，y是非平穩(wěn)序列（帶漂移的隨機(jī)游動）。零頻率對未知形式的異。 一、ADF檢驗(yàn)為說明ADF檢驗(yàn)的使用，先考慮一個AR(1)過程　（）是參數(shù)，假設(shè)為白噪聲。gt。用戶可設(shè)置初值，EViews使用C系數(shù)向量。一般AR(p)平穩(wěn)條件是：滯后算子多項(xiàng)式的根的倒數(shù)在單位圓內(nèi)。2．相關(guān)圖和Q統(tǒng)計(jì)量計(jì)算相關(guān)圖和Q統(tǒng)計(jì)量的細(xì)節(jié)見第七章 3．序列相關(guān)LM檢驗(yàn) 檢驗(yàn)的原假設(shè)是：至給定階數(shù)，殘差不具有序列相關(guān)。其思想是選擇參數(shù)估計(jì)盡可能接近理論上關(guān)系。兩階段最小二乘估計(jì)的系數(shù)由下式計(jì)算出來： 要使用兩階段最小二乘估計(jì)，打開方程說明對話框，選擇Object/New Object/Equation…或Quick/Estimate Equation…然后選擇Method中的TSLS估計(jì)。可以把加權(quán)最小二乘估計(jì)與White或NeweyWest協(xié)方差矩陣估計(jì)相結(jié)合來計(jì)算異方差和序列相關(guān)。方程也可以從文檔或數(shù)據(jù)庫中拷貝粘貼出來或拷貝粘貼到數(shù)據(jù)庫或文檔中。對于普通最小二乘模型，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量由下式計(jì)算： F統(tǒng)計(jì)量下的P值，即Prob(Fstatistic),是F檢驗(yàn)的邊際顯著性水平。 EViews 中估計(jì)方程一、估計(jì)方法單擊Method：進(jìn)入對話框，你會看到下拉菜單中的估計(jì)方法列表。freeze命令固化了已命名對象具體的視圖。Column Width增加欄寬。點(diǎn)擊視圖或圖對象窗口的工具欄上的Print鈕來打印圖，并可以使用主菜單上File/Print Setup來控制打印操作。Shading，就可以繪制線或在圖中加上一塊陰影。amp。amp。Eview將創(chuàng)建一個包含該視圖的瞬象的UNTITLED圖。(a) 表示對序列LWAGE做CDF,quantile和survive函數(shù)。一個序列X在點(diǎn)x的核密度估計(jì)式：這里，N是觀測值的數(shù)目，h是帶寬（或平滑參數(shù)），K是合并為一體的核函數(shù)。 序列的圖菜單列出了三種描述序列經(jīng)驗(yàn)分布特征的圖。你可以通過編輯這一項(xiàng)給組重命名。167。如果使用四個序列，第三個序列代表開盤價(jià)，以左邊的橫線表示。以圖形的形式顯示組中的序列。這部分顯示組中的序列，在組窗口內(nèi)進(jìn)行編輯就可以改變組。＝0時，滿足最小化問題的趨勢等于序列；λ增加時，估計(jì)趨勢中的變化總數(shù)相對于序列中的變化減少，即λ越大，估計(jì)趨勢越光滑；λ趨于無窮大時，估計(jì)趨勢將接近線性函數(shù)。X11只作用于含季節(jié)數(shù)據(jù)的序列，需要至少4整年的數(shù)據(jù)，最多能調(diào)整20年的月度數(shù)據(jù)及30年的季度數(shù)據(jù)。(Seasonal Adjustment)在序列窗口的工具欄中單擊Procs/Seasonal Adjustment，有4種季節(jié)調(diào)整方法， X12方法、X11方法、Tramo/Seats方法和移動平均方法。如果序列不是以ARIMA估計(jì)的結(jié)果為基礎(chǔ)，在原假設(shè)下，Q是漸近分布，自由度與自回歸階數(shù)相等。當(dāng)你選擇View/Correlogram…顯示對話框（Correlogram Specification）。偏度（Skewness）衡量序列分布圍繞其均值的非對稱性。通過過程可以用原有的序列創(chuàng)建新的序列。QUICK/SHOW后輸入序列名稱或表達(dá)式。167。167。gt。三、序列表達(dá)式EViews的表達(dá)式還可以對樣本序列的觀測值進(jìn)行操作。注意復(fù)制數(shù)據(jù)的時間區(qū)間要和粘貼的時間區(qū)間一致。組 建立組對象：（1）點(diǎn)擊EViews主菜單中的Objects/New Object，然后選擇Group，鍵入序列表即可；（2）選擇名和序列名后，點(diǎn)擊show，可形成一個新的組。十六、儲存對象 可以通過 Objects/Store selected to DB或?qū)?yīng)窗口中的Objects/Store to DB儲存選定的對象到對象文件（擴(kuò)展名為*.db）或數(shù)據(jù)庫中。六、選擇對象單擊工作文件窗口中的對象圖標(biāo)即可選定對象，也可通過 EViews 主窗口或工作文件窗口上的 View菜單來選定對象，該菜單包括Deselect All（取消所有選定），Select all（選定所有對象），Select by Filter（限制條件選定）。這種視窗、過程與對象中的數(shù)據(jù)的相關(guān)聯(lián)被稱為是面向?qū)ο蟮腅Views 設(shè)計(jì)。六、引用TSP文件EViews能以與MicroTsp相容的方式讀入和儲存工作文件。狀態(tài)線：窗口的最底端是狀態(tài)線，它被分成幾個部分。1981年QMS (Quantitative Micro Software) 公司在Micro TSP基礎(chǔ)上直接開發(fā)成功 EViews 并投入使用。第三部分：基本的單方程分析討論標(biāo)準(zhǔn)回歸分析：普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法、二階最小二乘法、非線性最小二乘法、時間序列分析、方程檢驗(yàn)及預(yù)測。標(biāo)題欄：它位于主窗口的最上方。日期的表示法為：年度：二十世紀(jì)可用兩位數(shù)，其余全用四位數(shù)字；半年：年后加1或2；季度：年后加14；月度：年后加11