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[經濟學]計量經濟學第五章異方差(編輯修改稿)

2025-11-12 22:38 本頁面

　

【文章內容簡介】 hite 檢驗 : 2? ?1 i i i i tY e Y Y e? ? ? ? ?1 、對（）式回歸，得，計算；求2 2 20 1 2 2 3 3 2 4 35 2 32222t t t t tt t te X X X XX X vR n R? ? ? ? ??? ? ? ? ???2 、構造輔助回歸方程，如（）對（）進行回歸（記下）；計算。0 1 2 3 4 513:00iHH? ? ? ? ??? ? ? ? ??、提出假設：至少一個25 ( 5 )???、對給定的，查表得：22 0( 5 )n R H?? ，拒絕，表示存在異方差。（檢驗各回歸系數是否為零。等于零，不存在異方差） 2204 ( 5 )(1H n RK???、成立，漸近服從一般：自由度為多少？（））（一） ARCH過程設 ARCH過程為（） p為 ARCH過程的階數 ,并且為隨機誤差。（二）檢驗的基本思想在時間序列數據中，可認為存在的異方差性為 ARCH過程，并通過檢驗這一過程是否成立去判斷時間序列是否存在異方差。四、 ARCH檢驗 t t p t p tv??? ? ? ? ?2 2 20 1 1? ? ? ? ? ?, , , , ,i ip? ? ?0 0 0 1 2??tv 提出原假設：中至少有一個不為零參數估計并計算對原模型作 OLS估計，求出殘差，并計算殘差平方序列，以分別作為對的估計。求輔助回歸（） 2 2 21, , ,t t t pe e e?? 2 2 21, , ,t t t p? ? ???: 。 :pjHH? ? ? ?0 1 2 10? ? ? ?( , , , )ti iPe ? ?2 01te（三） ARCH檢驗的基本步驟 2 2 20 1 1? ? ?? t t p t pe e e? ? ???? ? ? ? 檢驗計算輔助回歸的可決系數，并且在成立時，基于大樣本，漸進服從；給定顯著性水平查分布表得臨界值，如果，則拒絕原假設，表明模型中得隨機誤差存在異方差。 (四 )檢驗的特點 ● 變量的取值為大樣本，并且是時間序列 ● 只能判斷模型中是否存在異方差，而不能診斷出哪一個變量引起的異方差。 ()n p R??2()n p R? 2H0()p2?()p2??R22??()p2??第四節異方差性的補救措施一、模型變換法以一元線性回歸模型為例：經檢驗存在異方差，且模型變換法是用去除（）式的兩端，得：令：

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