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風險管理概述ppt課件(編輯修改稿)

2026-02-01 08:17 本頁面

　

【文章內容簡介】 – 破產可能性 – 市場價錢變化 – 信用風險管理理論是世界主要銀行所關心的熱點信用分析 ? 目的：分析信貸人信用分析 ? 信用分析系統 – 定量標準 – 定性標準 ? 信用評審公司的做法 – 業務 (Business Risk)風險：工業特征，競爭能力，技術，管理特征 – 金融風險 (Financial Risk)：容資結構， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc. ? 內部做法 – 信貸人信用分析 – 貸款評級信用審批過程貸款動機風險回報率是否可接受？償還能力企業發展計劃 , 管理能力資產負債平衡表審查資金流檢驗管理能力審查競爭力審查定價分析定量分析準則信用評級法律審評等等審批通過支撐資金貸款組合初期審察定量檢驗貸款定價審批通過后期管理傳統信用管理的弊病 ?受主觀的影響 ?費用昂貴 ?難以定量化 ?難以識別資產集中風險敞口計算信譽評估信譽變化破產概率破產損失相關性其它因素 = f 信用解析過程預期損失，非預期損失，災難性損失 For which reserves should be held 2 無損失預期損失災難性損失 %的置信區間非預期損失 For which economic capital should be held protecting against unexpected credit losses Potential “Unexpected” Loss against which it will be too expensive to hold equity 市場風險指由于市場價格變動使資產值發生變化可能性。 ● 特點 – 利率風險，匯率，股票價格等等 – 絕對型，相對型 – 市場風險管理較為發達市場風險管理主要包括 ? 風險識別 ? 風險測算 ? 風險政策和過程 ? 風險分析和檢測 ? 風險報告 ? 風險確認和審計物理學家／數學家風險價值度風險價值度（ Value at Risk）主要用來測試在給定的時間內，在某一置信度下，在正常的市場條件下，銀行一個投資組合

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