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國際金融復習題(編輯修改稿)

2026-05-13 22:36 本頁面

　

【文章內容簡介】不恒為零。2匯款結算方式是屬于逆匯方式。2如果倫敦外匯市場上的外匯價目表上寫著￡=$,。√2只有實現了資本項目下的貨幣兌換，該國貨幣才能被稱為可兌換貨幣。2布雷頓森林體制下的上限干預點和下限干預點與金本位制的黃金輸出點和輸入點在本質是相同的。2黃金債券的價格也像其它債券的價格一樣受黃金的市場價格和債券的收益率的制約。√ 2期貨是指買賣雙方協商可隨時隨地進行買賣的契約。2在短期國庫券交易中，買入收益率小于賣出收益率。2亞洲貨幣市場是與歐洲貨幣市場平行的市場。2看漲期權中，期權費與商定匯率成反比。√本票在本質上是支付命令書，而匯票是支付承諾書。3國際收支平衡表中，資產減少，負債增加的項目應記入借方。3如果倫敦外匯市場上的外匯價目表上寫著￡=$,。√3我國和美國一樣采用間接標價法。3國際貨幣基金組織采用的是狹義的國際收支概念 3第一個國際貨幣體系是金本位制。√3國際金匯兌本位制下，黃金只充當最后的支付手段√3歐洲貨幣市場是指地處于歐洲的貨幣市場。3在間接標價法下，當外國貨幣數量減少時，稱外國貨幣匯率上浮或升值。3總部設在美國的國際貨幣基金組織是美國的居民。匯款結算方式是屬于順匯方式。 √4目前我國實施的人民幣匯率制度是固定匯率制。4掉期率是掉期業務中的遠期差額，即升水或貼水。4國際貨幣體系的歷史起源于第二次世界大戰之后。 4如果黃金價格上漲，則高成本礦山的股票價格上漲的幅度要高于低成本礦山的股票價格上漲幅度。√4國際收支狀況一定會影響到匯率。4一國的國際儲備就是一國的國際清償力。4一國的外匯需求曲線決定了另一國的外匯供給曲線。4在倫敦某商業銀行的外匯價目表上寫著：￡/USD ，前一個較小的數字是美元的買價。4套利活動最終使不同國家的利率水平趨于相等。√50、遠期匯率高于即期匯率，遠期差額為正，我們說遠期匯率有升水。√三、計算題已知美元對瑞士法郎的即期匯率為$1=，三個月的美元遠期為$1=，三個月美元利率為7%，求瑞士法郎的利率水平？假設瑞士法郎的匯率水平為x，得（ )/ = (X –7%)90/360 X=%瑞士法郎的利率水平為 %美國與瑞士法郎的即期匯率為USD/SFR=，三個月的掉期率為30/44，求美元三個月遠期匯率是多少？（+）/（+）=設紐約市場上年利率為8%，倫敦市場的年利率為4%，即期匯率為1英鎊=，3個月匯水為3050點，若某投資擁有10萬英鎊，他應投放在哪個市場上有利，說明投資過程及獲利情況。答案：（1）求三個月的遠期匯率。GBP1=USD（＋）/（＋）GBP1=USD 遠期美元貼水，英鎊升水。（2）如果有10萬英鎊套利，應該先把英鎊兌換為美元，到期再換回英鎊，假設匯率不變三個月套利收益為：10*(8%4%)*3/12=1000GBP凈收益＝10【（1＋8％1/4）－（1＋4％1/4）】＝1000GBP(3)若投資者采用掉期交易來規避外匯風險，先按即期把英鎊兌換為美元，同時和銀行簽訂一份把美元兌換為英鎊的遠期和約，三個月后在美國獲得的本利和，按照約定遠期匯率兌換為英鎊，扣除成本后實現無風險套利，獲利為：第一步：101. 6025＝第二步：（1＋8％3/12）＝第三步：＝第四步：凈收益：－10（1＋4％3/12）＝62英鎊設英鎊的即期匯率為$./￡,英國的利率為8%，美國的利率水平為4%，套利者的本金是$1000（556￡），英鎊一年遠期匯率為$￡，問套利者應如何套利，并求套利者的利得。答案：美國套利者把錢存在英國的本利和為1000/(1+8%)=600 ￡根據簽訂的遠期合約把600英鎊賣出得1020美元,再扣除套利的機會成本40美元,套利者的凈利潤為20美元如果一個美國人三個月之后將要支付2000英鎊，即期匯率為￡1=$2，三個月英鎊遠期為￡1=$，如果三個月后，英鎊即期匯率為￡1=$，求該美國人用遠期交易可避免多少損失？答案：三個月后,盡管匯率為￡1=$,但他仍按￡1=$.他通過遠期交易進行保值,使他免受損失為()2000=600美元.，請問投資者如何套匯利潤又是多少？倫敦市場上英鎊兌瑞士法郎的價格：GBP1==,可見倫敦市場上瑞士法郎的價格要高于瑞士市場，按照賤買貴賣的原則，若投資者持有英鎊，可以在瑞士市場買入瑞士法郎，然后在另一市場賣出，假如不存在套匯成本，每單位英鎊獲利為：（1）（2）=%借期限為3個月1000盎司的黃金貸款，貸款以實金提供，計算該珠寶行到期時須還黃金數。答案：1000%90/360=一個投資者在4月1日買入1筆6月交割的歐元期貨

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