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計量經濟學第4章多重共線性(編輯修改稿)

2026-05-27 12:08 本頁面

　

【文章內容簡介】本節(jié)基本內容 : ● 修正多重共線性的經驗方法 ●逐步回歸法修正多重共線性的經驗方法 (1). 剔除變量法把方差擴大因子最大者所對應的自變量首先剔除再重新建立回歸方程，直至回歸方程中不再存在嚴重的多重共線性。注意 : 若剔除了重要變量，可能引起模型的設定誤差。 (2). 增大樣本容量如果樣本容量增加，會減小回歸參數(shù)的方差，標準誤差也同樣會減小。因此盡可能地收集足夠多的樣本數(shù)據(jù)可以改進模型參數(shù)的估計。問題：增加樣本數(shù)據(jù)在實際計量分析中常面臨許多困難。 (3). 變換模型形式 (一般適用于時間序列數(shù)據(jù) ) 一般而言，差分后變量之間的相關性要比差分前弱得多，所以差分后的模型可能降低出現(xiàn)共線性的可能性，此時可直接估計差分方程。問題：差分會丟失一些信息，差分模型的誤差項可能存在序列相關，可能會違背經典線性回歸模型的相關假設，在具體運用時要慎重。 (4). 利用非樣本先驗信息通過經濟理論分析能夠得到某些參數(shù)之間的關系，可以將這種關系作為約束條件，將此約束條件和樣本信息結合起來進行約束最小二乘估計。 (5). 橫截面數(shù)據(jù)與時序數(shù)據(jù)并用首先利用橫截面數(shù)據(jù)估計出部分參數(shù)，再利用時序數(shù)據(jù)估計出另外的部分參數(shù)，最后得到整個方程參數(shù)的估計。注意：這里包含著假設，即參數(shù)的橫截面估計和從純粹時間序列分析中得到的估計是一樣的。 (6). 變量變換變量變換的主要方法： (1)計算相對指標 (2)將名義數(shù)據(jù)轉換為實際數(shù)據(jù) (3)將小類指標合并成大類指標 (4)對數(shù)變換變量數(shù)據(jù)的變換有時可得到較好的結果，但無法保證一定可以得到很好的結果。逐步回歸法（ 1）用被解釋變量對每一個所考慮的解釋變量做簡單回歸。（ 2）以對被解釋變量貢獻最大的解釋變量所對應的回歸方程為基礎，按對被解釋變量貢獻大小的順序逐個引入其余的解釋變量。 (a)若新變量的引入改進了和檢驗，且回歸參數(shù)的 t 檢驗在統(tǒng)計上也是顯著的，則在模型中保留該變量。 F2R(b)若新變量的引入未能改進和檢驗，且對其他回歸參數(shù)估計值的 t 檢驗也未帶來什么影響，則認為該變量是多余變量。 (c)若新變量的引入未能改進和檢驗，且顯著地影響了其他回歸參數(shù)估計值的數(shù)值或符號，同時本身的回歸參數(shù)也通不過 t 檢驗，說明出現(xiàn)了嚴重的多重共線性。 (d)已被引入回歸方程的變量在引入新變量后，也可能失去重要性而被剔除。 2R FF2R六、案例分析一、研究的目的要求提出研究的問題 —— 為了規(guī)劃中國未來國內旅游產業(yè) 的發(fā)展，需要定量地分析影響中國國內旅游市場發(fā)展的主要因素。二、模型設定及其估計影響因素分析與確定 —— 影響因素主要有國內旅游人數(shù) ，城鎮(zhèn)居民人均旅游支出，農村居民人均旅游支出，并以鐵路里程作為相關基礎設施的代表理論模型的設定其中： —— 第 t 年全國國內旅游收入 2 3 4 51 2 3 4 5t t t t t tY X X X X u? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?2X3XtY4X 5X數(shù)據(jù)的收集與處理 1994年 — 2022年中國旅游收入及相關數(shù)據(jù) 年份國內旅游收入Y（億元）國內旅游人數(shù) X2（萬人次）城鎮(zhèn)居民人均旅游花費 X3（元）農村居民人均旅游花費 X4 （元）鐵路里程 X5（萬公里） 1994 52400 1995 62900 1996 63900 1997 64400 1998 69450 1999 71900 2022 74400 2022 78400 2022 87800 2022 87000 2022 110200 2022 121200

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