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國際金融風險第三章答案已整理(編輯修改稿)

2026-07-16 06:56 本頁面

　

【文章內容簡介】 A. —2046875 B —2187500 C —1953125 D —1906250 3假設一個3年期債券的面值為1000美元，年息票率為10%。目前的收益率為5%。該債券的修正久期是多少？（A）A B C D 3一個債券組合的組成如下：1. 組合A：價格90000美元，8個債券的多頭頭寸。2. 組合B：價格110000美元，修正久期3，6個債券的空頭頭寸。3. 組合C：價格120000美元，12個債券的多頭頭寸利率均為10%。如果利率上漲25個基點，那么該債券組合及價值會（A）A 下降11430美元 B 下降21330美元 C 下降12573美元 D 下降23463美元3 假設一個投資者以987美元購買為期一個月的美國國債，到期時該投資者可以得到1000美元。計算有效年利率（A）A、17% B、% C、% D、%3 考慮一個儲蓄賬戶，年利率為8%。計算需要幾年才可以使賬戶的錢加倍。選擇最接近的年數（C）A、7年 B、8年、 C、9年 D、10年3 一個國債的息票率為6%，半年支付一次，以半年復利計算的收益率為4%。該國債的成熟期為18個月，下一次支付息票距現在6個月。下列選項哪一個最接近國債的麥考利久期？（D）A、 B、 C、 D、3 當普通附息債券的成熟期增大時，它的久期將如何增長？（B）A、均勻的無限期增加 B、上升到一個確定的水平 C、漸進式地無限期增加D、在某種程度上依賴于債券是溢價還是折價。3 一個經理想將手上的債券換成相同價格但是具有較大久期的債券。下列哪個是具有較大久期債券的特征？（C）（1）、較高的息票率（2）、更頻繁的息票支付（3）較長的成熟期（4）較低的收益率A、（1）（2）（3） B、（2）（3）（4） C、（3）（4） D（1）（2）考慮下面的債券投資組合債券價格持有量修正久期A3B5C8那么該組合的DV01（每一個基點的美元價值）是多少？（B）A、8019美元 B、8294美元 C、8584美元 D、8813美元二、計算題計算下列各種情況下的再定價缺口，并計算利率敏感性資產的利率上升幅度為2個百分點，利率敏感性負債的利率上升幅度為1個百分點時，其對凈利息收入的影響分別是多少？（1）利率敏感性資產=200萬元，利率敏感性負債=100萬元；（2）利率敏感性資產=100萬元，利率敏感性負債=150萬元；（3）利率敏感性資產=150萬元，利率敏感性負債=140萬元。解：假設持有一種面值為1000元的債券：（1）期限為2年，年利率為10%，收益率為12%的久期為多少？（2）期限為2年，%的零息債券的久期為多少？解

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