計量經濟學課程論文寫作指南(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 即估計出的模型參數(shù)必須可靠，并具有時不變性，即使將來新數(shù)據的協(xié)方差與原估算時用的 樣本數(shù)據的協(xié)方差不同了，參數(shù)的估計值也應不受影響。 （ 5）模型必須具有對數(shù)據的代表性和優(yōu)良的擬合性，即由模型算出的內生變量估計值與 實際觀測值之差，只是隨機誤差。所謂隨機是指誤差值無法由歷史數(shù)據預測出來，否則就一 定存在強于現(xiàn)有模型的設定形式。例如，隨機誤差出現(xiàn)序列相關，除了采用某些變通的估計 方法處理序列相關問題以外，還應把序列相關視為模型設定有誤的征兆，通常采用擴充滯后 回歸變量、重新設定模型的方法來解決。 （ 6）模型應當具有盡可能大的包容性。當一個模型能夠完全解釋另一個模型的結論時就 稱前者包容后者，包容性是衡量模型優(yōu)劣的一條重要標準。一個成功 的模型，應當不僅僅能 反映數(shù)據中所含的規(guī)律性，而且還應能解釋其他運用同樣數(shù)據的對立模型的長處與不足。包 容性較強的計量經濟模型一般能較好地揭示更普遍的經濟規(guī)律。 （ 7）模型的簡潔性。從實踐上考慮，模型越簡潔其自由度也就越大；從認識論上考慮， 模型越復雜人們全盤把握它的困難程度就越大，而且，復雜的設計常常能掩蓋設計方案中的 紕漏。簡潔性準則迫使模型設計者采取科學的誠實態(tài)度。 能滿足上述標準的模型，即可稱為與理論和數(shù)據保持一致性的模型。總而言之，計量經 濟模型的設定過程，是一個綜合考慮經濟理論、樣 本數(shù)據、模型特征、使用要求等因素，依 據前述標準進行科學性創(chuàng)作的過程。 三、模型變量與函數(shù)形式的設定 設定計量經濟模型首先要確定模型中的變量。正如第一章已經討論的，模型變量的選擇， 要根據模型的研究目的，要以經濟理論為指導，通常不可能把所有的因素都列入模型，而只 能抓住主要影響因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。因此根據研究的需要，對變量有 取舍的問題，為避免出現(xiàn)對變量的設定誤差，對模型中變量是否恰當需要加以檢驗。 回歸模型的設定除了選擇模型中的變量以外，另一重要方面是要使所設定的變量間函數(shù) 形式能夠體現(xiàn)變量間的基本關系。第二章已經說明了總體回歸模型是對總體回歸函數(shù)的描 述，總體回歸函數(shù)正是計量經濟要去估計的目標。但其真實的函數(shù)形式事先并不知道，所謂 模型函數(shù)形式的設定，是指根據對變量間相互關系的已有認識，把 Y 的條件期望設定為解 釋變量 X 的某種函數(shù)。總體條件期望函數(shù) ( E Y X|i) = f X( )i，可以設定為各種具體的函數(shù) 形式。在計量經濟學的實踐中，通常把總體回歸函數(shù)的具體函數(shù)形式設定為初等函數(shù)，應當 7 注意的是不同函數(shù)形式中參數(shù)的經濟意義有較大差異。常用的函數(shù)形式如表 所示。 表 不同函數(shù)形式及參數(shù)的意義 彈性系數(shù) 邊際效應 設定 函數(shù)形式 ?( ) (dXX)? 線性函數(shù) Y = β1+ β2X （ dY dX ） β2 ? β 2 X Y ? 參數(shù) β2的意義 dY dX 線性對數(shù) Y = β1+ β2ln X β 2 β 2 dY 倒數(shù) ( ) X ? β Y ? β dX X 多項式（二 Y = β β1+2X Y = + X + β X2 2 X2 β + 2β3X ( β 2 XY X ) X ? X2dY dX dY ? β X 次函數(shù)） 交互作用 Y β β12 = β + β 1 2 X + β 3 3 XZ 2 β2+ β3Z ( 2+β3 β2+ β3Z Y )X dX dY 23 ? β3Z 對數(shù)線性 lnY = β1+ β2X β2Y β2X Y dX dY Y 對數(shù)倒數(shù) lnY 1 = β β1+2?? ?? ? β 2 Y ? β 2 dX dY ? X Y 對 數(shù) 多 項 ? X ? X 2 X dY dX X 式（對數(shù)二 lnY = + X + β X2 Y ( β + β X ) X ( β + β X ) Y 次函數(shù)） 雙對數(shù)（對 數(shù)對數(shù)） β β12 lnY = β1+ β2ln X 2 2 β 2 23 Y X 2 23 β2 dX ? 2β3X dY Y dX X 對數(shù)曲線 ln ? Y ? ? ?? ? X ( β2Y 1 ? Y ) ( β2X 1 ? Y ) ? 1 ?dYY 1 Y ? = +β β12 ??1? ? Y ? dX 表 中被解釋變量與解釋變量的關系許多都是非線性的，其中有的雖然變量間為非 線性的，但對參數(shù)而言卻是線性的，可直接按對于參數(shù)為線性的回歸模型去估計與檢驗；有 的通過初等函數(shù)變換就可得到對參數(shù)為線性的回歸模型。例如： (1)雙對數(shù)模型 如果設定的非線性模型為 8 Yi= β1X β 可通過取自然對數(shù)得 2 eui () lnY = ln + ln + i β1β2 X u () i i 變換后的模型被解釋變量和解釋變量都是對數(shù)形式，斜率系數(shù) β2衡量的是被解釋變量 Y 關于解釋變量 X 的彈性，即當 X 每變動百分之一時， Y 的均值變動的百分比。 (2)半對數(shù)模型 如果設定的非線性模型為 或者 lnYi= α1+ α2 + X u i i () Y = β1+ β2ln + i X v () i i 這種模型也稱不變百分率增長模型，其中斜率系數(shù) α2衡量的是當變量 X 的絕對量每發(fā) 生單位變動時，引起被解釋變量 Y 平均值的相對變動比率。斜率系數(shù) β2衡量的是當變量 X 變動百分之一時， Y 的均值變動的絕對量。 (3)倒數(shù)變換模型 如果設定的非線性模型為 Y = + β1β2(1 ) + i X u () i i 這種模型表示隨著 X 的遞增 Y 將呈現(xiàn)非線性的遞減，但最終以 β1為漸近線。 對于上述可變換為對參數(shù)線性的非線性模型，都可以方便地用線性回歸的方法去估計和 檢驗模型。除此以外，還有一些通過初等函 數(shù)不能變換為對參數(shù)為線性的回歸模型，這類模 型參數(shù)的估計面臨一些更為復雜的問題，需要探索專門的方法，例如在滿足一定的條件下， 可借助于泰勒級數(shù)展開來近似線性化，但這已經超出了本書的范圍。 四、數(shù)據的收集與處理 １、數(shù)據來源 最基本的數(shù)據主要來自于各