南開大學計量經濟學練習題(含答案)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 1978——1998年人均儲蓄(y)與人均收入(x)的數據資料建立了如下回歸模型 se=（）（）下面取時間段1978——1985和1991——1998，分別建立兩個模型（括號內為t值），模型1： 模型2：計算F統計量，即，對給定的，查F分布表，得臨界值。請你繼續完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結論是什么？2． 設消費函數為 式中，為消費支出，為個人可支配收入，為個人的流動資產，為隨機誤差項，并且（其中為常數）。試回答以下問題： （1）選用適當的變換修正異方差，要求寫出變換過程；（2）寫出修正異方差后的參數估計量的表達式。3． 運用美國1988研究與開發（Ramp。D）支出費用（Y）與不同部門產品銷售量（X）的數據建立了一個回歸模型，并運用Glejser方法和White方法檢驗異方差，由此決定異方差的表現形式并選用適當方法加以修正。結果如下： White Heteroskedasticity Test:Fstatistic ProbabilityObs*Rsquared ProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 08/08/05 Time: 15:38Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. C6219633.6459811.XX^2Rsquared Mean dependent var6767029.Adjusted Rsquared . dependent var14706003. of regression13195642 Akaike info criterionSum squared resid+15 Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 請問：（1）White檢驗判斷模型是否存在異方差。（2）Glejser檢驗判斷模型是否存在異方差。（3）該怎樣修正。習題答案一、單項選擇題1． A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D 10. D 11. D 12. B二、多項選擇題1． BCDE 2．BCE三、計算題1．解：該檢驗為GoldfeldQuandt檢驗，因為F=，所以模型存在異方差。2．解：(1)因為，所以取，用乘給定模型兩端，得 上述模型的隨機誤差項的方差為一固定常數，即 （2）根據加權最小二乘法，可得修正異方差后的參數估計式為 其中 3．解：（1）給定和自由度為2下，查分布表，得臨界值，而White統計量，有，則不拒絕原假設，說明模型中不存在異方差。（2）因為對如下函數形式 得樣本估計式 由此，可以看出模型中隨機誤差項有可能存在異方差。（3）對異方差的修正，可取權數為。第6章 自相關習 題一、單項選擇題1．設為隨機誤差項，則一階線性自相關是指（ ）2．已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于1，則DW統計量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 43．在序列自相關的情況下，參數估計值仍是無偏的，其原因是（ ） A. 無多重共線性假定成立B. 同方差假定成立C. 零均值假定成立D. 解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立4．應用DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（ ）A. 解釋變量為非隨機的B. 被解釋變量為非隨機的C. 線性回歸模型中不能含有滯后內生變量D. 隨機誤差項服從一階自回歸5．廣義差分法是（ ）的一個特例A. 加權最小二乘法 B. 廣義最小二乘法C. 普通最小二乘法 D. 兩階段最小二乘法6．在下列引起序列自相關的原因中，不正確的是（ ）A. 經濟變量具有慣性作用 B. 經濟行為的滯后性C. 設定偏誤 D. 解釋變量之間的共線性7．已知模型的形式為，在用實際數據對模型的參數進行估計的時候,則廣義差分變量是( )A．B．C．D．8．在修正序列自相關的方法中，能修正高階自相關的方法是（ ）A. 利用DW統計量值求出B. CochraneOrcutt法C. Durbin兩步法 D. 移動平均法9．在DW檢驗中，當d統計量為2時，表明（ ）A. 存在完全的正自相關 B. 存在完全的負自相關C. 不存在自相關 D. 不能判定10．在給定的顯著性水平之下，若DW統計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當dLDWdu時，可認為隨機誤差項( ) A. 存在一階正自相關 B. 存在一階負相關 C. 不存在序列相關 D. 存在序列相關與否不能斷定11． 在序列自相關的情況下，參數估計值的方差不能正確估計的原因是（ ）12．在DW檢驗中，當d統計量為0時，表明（ ） 13．在DW檢驗中，存在正自相關的區域是（ ）A. 4﹤﹤4 B. 0﹤﹤C. ﹤﹤4 D. ﹤﹤,4﹤﹤414．如果回歸模型違背了無自相關假定，最小二乘估計量是( )A．無偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C．無偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的15．廣義差分法是對( )用最小二乘法估計其參數。二、多項選擇題1．如果模型中存在序列自相關現象，則有如下后果（ ）A. 參數估計值有偏B. 參數估計值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢