國(guó)際金融實(shí)務(wù)題庫(kù)(含答案)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 our account 53692136.A 銀行：CHF to Deutsche Bank Frankfurt for our account 86719832. Thanks for deal.A、A銀行為中國(guó)銀行上海分行 B、A銀行賣(mài)美元，買(mǎi)瑞郎C、交易金額為600萬(wàn)瑞郎 D、交割日為2009年7月10日2在短期資本投資或資金調(diào)撥中，如果將一種貨幣調(diào)換成另一種貨幣，為了避免匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，常常運(yùn)用（ B ）。 A、擇期交易B、掉期交易C、期權(quán)交易D、遠(yuǎn)期外匯交易2掉期交易主要用于（ C ）之間的外匯交易。 A、央行 B、企業(yè) C、銀行同業(yè) D、商業(yè)銀行與中央銀行26月10日，A銀行從B銀行買(mǎi)入即期英磅500萬(wàn)，同時(shí)A銀行又賣(mài)給B銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期英磅500萬(wàn)，這是一筆（ C ）。 A、套匯交易 B、套利交易 C、掉期交易 D、擇期交易2按照期限分，掉期外匯交易不包括（ A ）。 A、純粹掉期（Pure Swap） B、一日掉期（Oneday Swap）C、即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期（SpotForward Swap） D、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期（Forward Forward Swap）2屬于制造掉期的外匯交易（ C ）。A、A向B買(mǎi)入即期美元，又同時(shí)向B賣(mài)出遠(yuǎn)期美元。B、A向B賣(mài)出即期美元，又同時(shí)向B買(mǎi)入遠(yuǎn)期美元。C、A向B買(mǎi)入即期美元，又同時(shí)向C賣(mài)出遠(yuǎn)期美元。D、A向B買(mǎi)入遠(yuǎn)期美元，又同時(shí)向B賣(mài)出遠(yuǎn)期美元。2某投機(jī)商預(yù)測(cè)將來(lái)某種外匯會(huì)貶值，則現(xiàn)在就賣(mài)出該種外匯，待將來(lái)便宜的時(shí)候再把這種外匯買(mǎi)回來(lái)的外匯交易是（ D ）。 A、賣(mài)空B、買(mǎi)空 C、買(mǎi)賣(mài)掉期交易 D、賣(mài)買(mǎi)掉期交易二、多項(xiàng)選擇題：對(duì)于經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行來(lái)說(shuō)，賤買(mǎi)貴賣(mài)是它們的經(jīng)營(yíng)原則，買(mǎi)賣(mài)之間的差額一般為1‰～5‰，是銀行經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的利潤(rùn)。以下哪些因素使買(mǎi)賣(mài)差價(jià)幅度變小（ A、B、C ）A、外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定 B、交易額越大C、越常用的貨幣 D、外匯市場(chǎng)位置相對(duì)于貨幣發(fā)行國(guó)越遠(yuǎn)在法蘭克福外匯市場(chǎng)上，A銀行急于買(mǎi)入美元，當(dāng)時(shí)外匯市場(chǎng)上的匯率報(bào)價(jià)為：USD/CHF=，那么該銀行可以選擇以下哪些報(bào)價(jià)（A、C） A、在法蘭克福外匯市場(chǎng)上，A銀行長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)形成了美元多頭，當(dāng)時(shí)外匯市場(chǎng)上的匯率報(bào)價(jià)：USD/CHF=，那么該銀行應(yīng)該選擇以下哪些報(bào)價(jià)（B、D） A、即期外匯買(mǎi)賣(mài)交割的期限有（ A、B、C ）。A、當(dāng)日交割 B、翌日交割 C、標(biāo)準(zhǔn)交割日 D、成交后第三天遠(yuǎn)期外匯交易交割日的確定原則包括（ABCDE）。A、日對(duì)日B、月對(duì)月 C、節(jié)假日順延 D、可以跨月 E、不跨月遠(yuǎn)期外匯交易的雙方必須簽訂遠(yuǎn)期合約，合約應(yīng)該包括哪些內(nèi)容（ ABCDE ）。 A、買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出B、交易幣種 C、交易數(shù)量 D、遠(yuǎn)期匯率 E、到期日遠(yuǎn)期匯率的升貼水是哪些因素決定的（A、B、C）。A、即期匯率 B、兩國(guó)利率差 C、時(shí)間長(zhǎng)短 D、計(jì)算方法在其他條件不變的情況下，遠(yuǎn)期匯率與利率之間的關(guān)系是（ B、C ）A、利率高的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會(huì)升水 B、利率高的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會(huì)貼水 C、利率低的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會(huì)升水 D、利率低的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會(huì)貼水三、判斷題：即期外匯買(mǎi)賣(mài)是指交易雙方按約定的匯率進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，并在交易日后的兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行資金交割。（ √ ）為了降低風(fēng)險(xiǎn)，即期外匯交易每日有最高和最低波動(dòng)幅度的限制。 （ ）外匯交易的報(bào)價(jià)方式中，報(bào)出的買(mǎi)賣(mài)差價(jià)越小，表明銀行承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，貨幣的交易性越高。（ √ ）即期外匯買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利和義務(wù)是不對(duì)等的。 （ ）通過(guò)無(wú)形市場(chǎng)進(jìn)行外匯交易時(shí)，交易雙方通過(guò)電話(huà)口頭確定的外匯交易價(jià)格可以無(wú)效，因?yàn)殡p方?jīng)]有簽訂正式書(shū)面合同。（ ）交易雙方通過(guò)路透交易系統(tǒng)達(dá)成了一筆外匯交易，那么這筆外匯交易是在有形外匯市場(chǎng)進(jìn)行的。（ ）客戶(hù)買(mǎi)入即期/賣(mài)出遠(yuǎn)期基準(zhǔn)貨幣時(shí)，應(yīng)選擇第一個(gè)點(diǎn)數(shù)。如果基準(zhǔn)貨幣是升水，這時(shí)客戶(hù)能低買(mǎi)高賣(mài)而獲利，銀行向客戶(hù)支付；如果基準(zhǔn)貨幣是貼水，客戶(hù)向銀行支付。（ √ ） 外匯掉期交易的買(mǎi)入價(jià)表示報(bào)價(jià)行愿意賣(mài)出即期被報(bào)價(jià)貨幣和買(mǎi)入遠(yuǎn)期被報(bào)價(jià)貨幣的價(jià)格。（ √ ）外匯掉期交易的賣(mài)出價(jià)表示詢(xún)價(jià)行愿意買(mǎi)入即期被報(bào)價(jià)貨幣和賣(mài)出遠(yuǎn)期被報(bào)價(jià)貨幣的價(jià)格。（ ）外匯掉期交易的買(mǎi)賣(mài)同時(shí)進(jìn)行，買(mǎi)賣(mài)的外匯數(shù)額相同，幣種不同，交割的期限相同。（ √ ）1掉期交易中，報(bào)價(jià)者所報(bào)的S/B價(jià)表示詢(xún)價(jià)者賣(mài)出近期，買(mǎi)入遠(yuǎn)期被報(bào)價(jià)貨幣的價(jià)格（ ）四、計(jì)算題：請(qǐng)根據(jù)以下銀行的交易記錄進(jìn)行分析計(jì)算。P 銀行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？M銀行：50/70.P銀行：At , we buy SGD and sell USD 5 mio.M銀行：Ok, done. We sell SGD and buy USD 5 mio at , value July 10, 2009. Our USD to… (account) where is your SGD?P銀行：Our SGD to… (account). Thanks for the deal MHTK.M銀行：Thanks a lot，PCSI .問(wèn)：（1）本次外匯交易的交割日是哪一天？ （2）中國(guó)建設(shè)銀行買(mǎi)新加坡元，還是賣(mài)新加坡元？ （3）中國(guó)建設(shè)銀行可以獲得多少新加坡元？ 解：（1）本次外匯交易的交割日是：2009年7月10日 。（2）中國(guó)建設(shè)銀行買(mǎi)新加坡元。（3）中國(guó)建設(shè)銀行可以獲得：500 = （新加坡元）請(qǐng)閱讀下列資料后，回答人民幣升值與外匯儲(chǔ)備關(guān)系相關(guān)的問(wèn)題。（1）簡(jiǎn)單說(shuō)明3個(gè)常見(jiàn)的匯率決定理論。（2）請(qǐng)簡(jiǎn)單說(shuō)明凱恩斯匯率均衡理論的含義。（3）根據(jù)上表資料，簡(jiǎn)單說(shuō)明一下目前人民幣升值與外匯儲(chǔ)備的關(guān)系。解：（1）常見(jiàn)的匯率決定理論有：購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)說(shuō)、利率平價(jià)說(shuō)與凱恩斯均衡理論。（2）凱恩斯均衡理論的含義：匯率的高低受外匯的供給與需求決定。當(dāng)匯率的需求大于供給，匯率上升；當(dāng)外匯的供給大于需求，匯率下降。（3）我國(guó)美元外匯儲(chǔ)備持續(xù)上升，使得外匯的供給大于需求，因此，美元外匯匯率下跌，即人民幣升值。2005年10月30日，某出口公司持有一張12月30日為到期日，金額為1萬(wàn)美元的遠(yuǎn)期匯票到銀行要求貼現(xiàn)，銀行貼現(xiàn)的過(guò)程中包括有銀行要買(mǎi)入即期外匯，如當(dāng)時(shí)貼現(xiàn)率為6％，即期匯率為USD1=？解：貼現(xiàn)價(jià)格為10000（1－6％2/12）＝9900美元買(mǎi)入美元，付出人民幣：9900= RMB某銀行一客戶(hù)打算賣(mài)出遠(yuǎn)期美元，買(mǎi)入遠(yuǎn)期港幣，成交日為2009年3月3日，交割日為6月20日，遠(yuǎn)期合約的期限為3個(gè)月零15天。香港外匯市場(chǎng)有關(guān)匯率報(bào)價(jià)如下： 3月3日的即期匯率：USD 1= 3個(gè)月期 美元升水125 4個(gè)月期 美元升水317請(qǐng)計(jì)算： 6月20日美元對(duì)港幣匯率是多少？ 解：若3個(gè)月后成交，則在6月5日；若4個(gè)月后成交，則在7月5日；6月5日至7月5日間隔30天。在這30天中，美元升水317－125=192點(diǎn)從6月5日到6月20日升水192247。3015=96點(diǎn)6月20日交割遠(yuǎn)期USD1=HKD（＋＋）= HKD 。銀行的報(bào)價(jià)如表所示。某一客戶(hù)賣(mài)出即期/買(mǎi)入遠(yuǎn)期美元300萬(wàn)，問(wèn)：銀行的5個(gè)月USD/HKD掉期匯率是多少？該筆交易中，誰(shuí)支付交易費(fèi)用？支付多少？ 銀行的外匯報(bào)價(jià)表類(lèi)別 價(jià)格買(mǎi)價(jià) 賣(mài)價(jià)即期匯率USD/HKD5個(gè)月掉期差價(jià)67/58解：（1）=5個(gè)月的掉期匯率USD/HKD=～或：=5個(gè)月的掉期匯率USD/HKD=～（2）該筆交易中，銀行向客戶(hù)支付交易費(fèi)。（3）銀行向客戶(hù)支付交易費(fèi)為：300=（HKD）五、名詞解釋?zhuān)杭雌谕鈪R交易：交易雙方按約定的匯率進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，并在交易日后的兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行資金交割。交叉匯率：又稱(chēng)稱(chēng)套算匯率，是指兩種貨幣通過(guò)第三種貨幣為中介，而間接套算出來(lái)的匯率。標(biāo)準(zhǔn)交割日：指在外匯買(mǎi)賣(mài)雙方成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日交割的外匯交易。遠(yuǎn)期外匯交易：指買(mǎi)賣(mài)雙方簽定外匯買(mǎi)賣(mài)合同后，采用雙方商定的價(jià)格在將來(lái)某一確定日期進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易活動(dòng)。常見(jiàn)的交易期限為：1月、3月、