期貨交易系統模型(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 那么它的逆反命題也是正確的，也就是說“不是尖的地方一定不是頂和底”這句話是正確的。從交易的角度出發，命題1是沒有實際的指導意義的，但是命題2卻有實戰意義，如果我們發現了價格形態出現走平的現象時，我們可以就此判斷，此位置并不是頂和底，也就是行情會繼續向上或者向下發展。關于命題與逆反命題，我們舉例說明一下，如命題：楊利偉是中國第一個飛向太空的人。這個正命題是正確的，那么它的逆反命題應該是：不是中國第一個飛向太空的人，他一定不是楊利偉。這個逆反命題也是正確的。從命題2，我們很容易得出我們的第一個交易模型：當價格出現一段猛烈的上漲并出現橫盤走勢，價格走平時，我們判斷，這個價格位置一定不是頂部，也就是說，頂部還應該在更高的位置，價格會繼續上漲，同理，當出現一段猛烈的下跌后橫盤，價格走平時，我們判斷，此價格位置不是底部，價格會繼續下跌。這個模型是模型交易法中最基本最原始的模型，其他的模型都是以此推導出來的，或者是這個模型的變體，后面我們會圍繞著這個模型進行討論，得出的結論也適應其他的模型。我們再次從理論的角度來解釋這個模型的實質。從投機少數人成功定律中我們知道，頂和底都是尖的，也就是說只有少數人才能夠抓住頂部和底部，多數人是把握不住頂和底的。當大多數人發現可以在較高的價格賣出或者在較低的價格買入的時候，往往意味著這樣的一個所謂的機會其實是一個陷阱。例如模型1。 當價格上漲到一定高度，如果真正的到達了頂部，應該是只有少數人能把我住這個機會的，多數人是賣不到這個價位的，而出現橫盤時，恰恰是給了大多數人在這個 位置賣出的機會，多數人可以從容的在這個位置賣出，這就明顯的違背了少數人投機成功定律，但是能夠真正違背定律的事情是沒有的，因為這個位置根本不是頂 部，行情在大多數人賣出之后繼續上漲。這種情況的實質是：行情上漲一段時間后，主力資金仍然有做多的愿望，但是，必須找到足夠 的交易對手才能夠贏利，那么主力資金就會在這個位置等待散戶資金的入市，散戶資金判斷此處為頂部，他們的動作就會賣出，而主力資金在此接盤，大批買入，當 交易對手達到一定規模之后，主力資金發力，行情上漲，套牢在此位置賣出的散戶，并最終迫使散戶投降，主力獲利。5 圍繞模型構建交易系統模型交易法是圍繞交易模型構建的交易系統，模型是交易系統的一部分，它提供了可操作性的交易模式和高概率事件。但是交易模型并不等同于交易系統，我們必須圍繞模型構建一個完整的交易體系，才能應用于交易。以模型1為例，來看一下模型交易系統是如何構建的。一個完整的交易系統應該包括：市場選擇，買入時機點位，賣出時機點位，頭寸整理。市場選擇指的是判斷一個市場機會是否值得介入。買入時機點位包括方向判斷，入市點位，入市時間。賣出時機點位包括止贏點位時機和止損點位時機。頭寸整理時期貨交易系統風險控制的最關鍵因素，決定了整個交易最終的結果，以模型1為例，當出現一段劇烈的上漲并橫盤后，模型本身就告訴我們的交易方向，我們只需要處理其他的部分：A 入市點位和時機判斷：（進可攻退可守）大致有三種入市時機：如圖：（1）當價格突破B位置時買入，也就是等待價格發生突破的時候買入入市。（2）在橫盤整理過程中隨機買入入市，也就是在C位置。（3）在價格到達橫盤整理的箱體下沿位置時買入。三種入市時機各有利弊，第一種買入方式，價格已經發生了突破，也就是多空雙方的爭奪已經 出現了結果，多方勝出，空方潰敗，此時入市，成功的概率更高一些，這是這種入市方式的優點，但是它的劣勢也很明顯，入市之后的獲利空間不如后面兩種大，更 主要的是，當發生突破的時候，由于價格波動猛烈，可能出現跳空形態，由此產生的滑點損失很多，這種滑點損失大大的消弱了獲利的空間。滑點損失對于趨勢跟蹤系統的影響是很大的，第一種入市方式基本上屬于跟隨趨勢入市的，所以必須考慮滑點造成的損失。第二種入市方式就是為了避免出現大量的滑點損失而不等待突破就提前入市了，這種方式不會有滑點損失，但是，由于沒有發生突破，價格可能隨時下來，它的成功幾率不如第一種高。第三種入市方式是第二種方式的特例，它是等待價格反轉到矩形的底部時入市，如果未來價格發生突破并上漲了，它產生的利潤空間是最大的，但是它屬于逆趨勢入市，這樣的機會也不容易把握，而且逆勢入市容易被提前洗出，造成不必要的損失。第二種和第三種入市方式比第一種入市方式的獲利空間更大，但是止損的次數也多，所以三種入市方式各有利弊，交易時需要根據實際情況做好計劃，選擇其中一種方式入市。B 止贏時機點位（1）獲利空間的估算當我們擇機入市之后，就面臨著離市的問題，也就是何時了結頭寸，獲利出場。我們無從得知何時到頂，也就是說向上的空間具體有多大我們是沒法知道的，只有等行情走出來之后才能知道，但是我們在入市之前必須制定出離市的策略，包括離市點位和時機。不過，我們可以對價格的上漲空間做一個簡單的估量，K線形態分析方法指出，當出現橫盤整理時，未來上漲的空間大致等于前期上漲的空間，如圖：A=a`,有大量的事實說明這種判斷是正確的。理論上，當主力資金在橫盤整理之后，尋得了大量的交易對手，如何從交易對手中把錢掠奪過 來呢？唯一的途徑就是向上拉動行情，直到空頭挺不住被迫平倉為止，空頭不死，多頭不止，而要讓空頭被迫離市，那么這個上漲必須有足夠的幅度，這個幅度具體 有多大，需要根據實際情況來定，但是如果空頭始終不平倉退出，那么多頭必須不斷的向上拉升，理論上當價格到達a點時，即使在a`附近跟進的多頭買入者，當他選擇橫盤位置做空時，到達a 點位置時也已經沒有任何獲利了，所以一般情況下a`=a ，我們在入市之前暫時把贏利空間定位a。上面的分析只是在價格上方沒有明顯的壓力的時候適用，當上方存在壓力位時，需要考慮壓力對獲利空間的影響。那么什么是壓力位呢？最明顯的，就是前面的成交密集區，其余的還包括，整數價位，長期均線位置等，壓力位實際上并不是真實存在的，而是某一個心理位置，前面的橫盤整理區域就是一個壓力位。當前面存在壓力位時，獲利空間就需要按照最小的那個計算，也就是說達到這個獲利空間就平倉出局。實際交易時，如果價位果真如預料到達預期位置，我們可以選擇平倉出局，也可以等待第