風(fēng)險(xiǎn)管理-銀行業(yè)從業(yè)資格考試題庫(kù)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù) B 100 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C、特定風(fēng)險(xiǎn) D、宏觀風(fēng)險(xiǎn) A 101 以下說(shuō)法中不正確的是（）。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的 C 102 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（）。 A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) B 103 商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中，用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險(xiǎn) 暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) B 104 假設(shè)某銀行在 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為 95 億人民幣，次級(jí)類貸款為 3 億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、 2% B 、 5% C、 20% D、 25% B 105 采用 VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 A 106 目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo) RAROC的計(jì)算公式為（）。 A 、RAROC＝ (收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／經(jīng)濟(jì)資本 D、 RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 C 107 (）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價(jià) D、客戶財(cái)務(wù)分析 D 108 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義 務(wù)的可能性 B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 B 109 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D 110 關(guān)于商業(yè)銀 行信息披露的以下說(shuō)法，不正確的是（）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過(guò)強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡可能多的信息 D 111 假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C，有 3 個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為 CVAR，不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） D 112 假定某企業(yè) 2020年的稅后收益為 50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為 20萬(wàn)元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ ROA）約為（）。 A、 28% B、 35% C、39% D、 40% B 113 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（ ） A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn) 題 C、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題 D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題 B 114 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（）。 A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題 B、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題 C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題 D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題 C 115 假定目前市場(chǎng)上 1 年期零息國(guó)債的收益率為 10%， 1 年期信用等級(jí)為 B 的零息債券的收益率為15。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15% B 116 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。 A、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告 B、至少每年準(zhǔn)備一次 C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告 D、定期報(bào)告的 C 117 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（） A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 B 118 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過(guò)去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟(jì)前景 C 119 CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 B 120 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) C 121 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。 A、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款 B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款 、循環(huán)零售貸款 D、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C 122 國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法 (RAPM)中除了 RAROC 指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo) RAROA是指（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 C 123 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀 行總體損失 C 124 在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（）。 A、預(yù)期損失率 =違約概率 B、違約損失率 C、預(yù)期損失率 =違約概率 D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 A 125 某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶（每組 5人）的違約率為（ 1%， 1%）、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%， 3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。 A、 B、 C、 D、 B 126 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交 易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 D 127 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（）。 A、統(tǒng)計(jì)模型 B、 VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射 B 128 根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款 D 129 亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B、壓力測(cè)試 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、風(fēng)險(xiǎn)分析 B 130 違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。 A、某一地區(qū) B、某一行業(yè) C、某一組合 D、某一信用等級(jí) D 131 （）是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比 B 132 反映了商 業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（ ）。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率 B 133 假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券，分別為 1年期零息國(guó)債和 1 年期信用等級(jí)為 B 的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為 8。 7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（）。 A、 5% B、10% C、 15% D、 20% C 134 對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其 借款人的違約概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為 200萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬(wàn)人民幣。 A、 5 B、 10 C、 20 D、100 B 135 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 B 136 如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了100萬(wàn)人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）萬(wàn)人民幣。 A、 35 B 、 65 C、 75 D、 100 A 137 從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（）。 A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額 B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 C、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值 A 138 從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（）三個(gè)主要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 B、信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法 D、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法 A 139 以下 各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是（）。 A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià) B、風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià) C、風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置 A 140 （）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 B 141 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無(wú)關(guān) B 142 將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) A 143 商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指（）。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過(guò)去三年間的銀行資本 A 144 參照國(guó)際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用（）。 A、信用局評(píng)分 B、申請(qǐng)?jiān)u分 C、行為評(píng)分 D、 CreditMonitor評(píng)分 A 145 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（）。 A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件 B 146 “ 5C方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。 A、信用評(píng)分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 B 147 在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸 款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括（）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 D 148 在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過(guò)程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言，如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就（）。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對(duì) A 149 關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，不正確的是（）。 A、外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、外部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C、外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷 D、外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是商業(yè)銀行難 以評(píng)價(jià)的中小客戶群 D 150 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是（）。 A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) B 151 商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分配的問(wèn)題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具備的前提包括（）。 A、