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商業銀行操作風險管理(編輯修改稿)

2026-02-08 23:43 本頁面

　

【文章內容簡介】的因素占有重要的地位。絕大多數的操作風險則更多可以歸因于有意或無意的、來自企業內部或外部的人為操作失誤，只要與人相關的業務，都存在操作風險。因此，在業務規模大、交易量大、結構變化迅速的業務領域受到操作風險沖擊的可能性最大。操作風險與預期收益非一一對應對于信用風險和市場風險來說，存在風險和報酬的一一對應關系，風險越大，收益也越大，是一種投資風險或帶有投機性的風險，但是這種關系并不適用于操作風險，操作風險引起的損失在很多情況下與收益之間的關系。并不明顯，也不一致。銀行無時無刻不在承擔著操作風險，可這無法保證銀行能夠長時間、持續的獲得收益，而且操作風險損失在大多數情況下也與收益的產生沒有必然的聯系。 Commercial bank operational risk management 商業銀行風險識別、評估與應對 [3] Commercial bank operational risk management 商業銀行操作風險的識別操作風險識別過程應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點。這個過程應該考慮 :潛在操作風險的整體情況。銀行運行所處的內外部環境。銀行的戰略目標。銀行提供的產品和服務。銀行的獨特環境因素；內外部的變化以及變化的速度。 Commercial bank operational risk management 商業銀行操作風險識別的手段操作風險內部分析。其作為日常業務計劃循環流程的一部分而完成典型的是通過一個業務部門員工會議來完成。操作風險指標分析。銀行可選擇一些和風險產生有關的”關鍵指標”通過監控這些指標發現存在一些能夠引起風險發生的條件。升級觸發指標分析或臨界觸發指標分析。通過將當前交易或事件與預先定義的標準相比較引起銀行管理層對潛在領域進行關注。損失事件數據分析。用以往單個操作風險損失事件的數據記錄等信息來識別操作風險及其因。流程圖分析。通過繪制業務和管理活動流程圖排查和識別業務流程中的風險點。 Commercial bank operational risk management 商業銀行操作風險評估操作風險被識別出來后對其進行評估以決定哪些風險具有不可接受的性質應該作為風險緩解的目標。進行這一步驟時通常需要通過考察一項操作風險的驅動者和原因，估計該項風險可能發生的概率。此外還應在不考慮控制戰略影響的情況下評估一項操作風險可能的影響。對風險可能影響的評估不僅要考慮經濟上的直接影響還應該更廣泛地考慮風險對公司目標實現的影響。巴塞爾銀行監管委員會提出三種計算操作風險資本的方法：基本指標法；標準法；高級計量法。 Commercial bank operational risk management 基本指標法用前三年總收入的一定比例來表示一個機構對操作風險應持有的資本水平：其中，是基本指標法下的資本配臵要求； GI是三年總收入（凈利息收入加上非利息收入）的平均值； α是比例系數，巴塞爾委員會根據銀行業的經驗將其設為 15%。 Commercial bank operational risk management 標準法標準法將銀行業務活動劃分為 8個標準的業務類型，每個業務的操作風險資本要求就是該業務的操作風險暴露指標（相應財務指標）與對應的因子的乘積。總的操作風險資本要求就是各業務資本要求的簡單相加，當年的操作風險資本要求就是前三年的平均數。其中， K 為商業銀行用標準法計算的操作風險資本要求； GI為各業務條線當年的總收入；是各業務條線對應的系數。 Commercial bank operational risk management 高級計量法操作風險高級計量法利用統計計量模型對操作風險損失數據進行模擬分布，依據概率分布確定操作風險損失和資本需求。統計模型對損失事件的損失大小和發生概率進行統計分析或者模擬計算，然后得出操作風險可能的最大值。考慮國內商業銀行操作風險管理現狀及高級計量法實現要求，建議國內商業銀行可采取“三步走”來實現操作風險高級計量法。第一步，使用內部度

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