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xxxx數據分析方法12-時間序列分析1(編輯修改稿)

2026-02-09 08:30 本頁面

　

【文章內容簡介】的檢驗，它是時間序列頻域分析中識別序列隱含周期性的有效方法。譜分析法重在對序列當中的周期成分進行識別，從而達到對序列進行認識和分解的目的。 ?互相關圖 (Cross correlations) 對兩個互相對應的時間序列進行相關性分析的實用圖形工具。互相關圖是依據互相關函數繪制出來的。是不同時間序列間不同時期滯后序列的相關性。 31 時間序列的檢驗方法 ?通常序列的非平穩性可通過序列圖、自相關函數圖和偏自相關函數圖大致分辨出來。但有時還需要一些定量的檢驗方法。 ?參數檢驗法。基本思路是，將序列分成若干子序列，并分別計算子序列的均值、方差、相關函數。根據平穩性假設，當子序列中數據足夠多時，各統計量在不同序列之間不應有顯著差異。如果差值大于檢驗值，則認為序列具有非平穩性。 32 ?游程檢驗法。游程檢驗是一個非參數檢驗方法 ,其基本思路是，將序列的數值按一定規則重新分組形成兩類。游程則為時間序列中同類數據連在一起的子序列個數。一般認為，平穩性的或隨機性的序列中不應出現許多同類數據連續出現的情況，也不應出現兩類數據反復交替出現的情形。也就是說游程不能太多，也不能太少。關于游程檢驗的詳細內容可參見本書有關非參數檢驗的章節。 33 圖形化觀察和檢驗的基本操作 1. 繪制序列圖的基本操作 1) 分析 ?預測 ?序列圖。 34 2) 將需繪圖的序列變量選入變量 Variables框。 3) 在時間軸標簽 Time Axis Labels框中指定橫軸（時間軸）標志變量。該標志變量默認的是日期型變量。 4) 在轉換 Transform框中指定對變量進行怎樣的變化處理。其中 Natural log transform表示對數據取自然對數， Difference表示對數據進行 n階 (默認 1階 )差分， Seasonally difference表示對數據進行季節差分。 35 5) 單擊時間線 Time Lines 按鈕定義序列圖中需要特別標注的時間點，給出了無參考線 (No reference Lines)、每一個更改的線 (Line at each change of)、在日期上的線 (Line at date)三項供選擇。 6) 單擊格式 Format 按鈕定義圖形的格式，可選擇橫向或縱向序列圖；對于單變量序列圖，可選擇繪制線圖或面積圖，還可選擇在圖中繪制序列的均值線；對多變量的序列圖，可選擇將不同變量在同一時間點上的點用直線連接起來 . 36 1) 分析 ?預測 ?自相關。 37 2) 將需繪制的序列變量選入變量 Variables框。 3)在輸出 Display框選擇繪制哪種圖形，其中Autocorrelations 表示繪制自相關函數圖；Partial autocorrelations表示繪制偏自相關函數圖。一般可同時繪制兩種圖形。 4)單擊選項 Options按鈕定義相關參數，其中Maximum Number of Lags表示相關函數值包含的最大滯后期，即時間間隔 h。一般情況下可選擇兩個最大周期以上的數據。在 Standard Error Method框中指定計算相關系數標準差的方法，它將影響到相關函數圖形中的置信區間。 38 目其中 Independence model表示假設序列是白噪聲的過程； Bartlett’s approximation表示，根據 Bartlett 給出的估計自相關系數和偏自相關系數方差的近似式計算方差。該方法適合當序列是一個 k1階的移動平均過程，且標準差隨階數的增大而增大的情況。 5) 選中 Display autocorrelation at periodic lags表示只顯示時間序列周期整數倍處的相關函數值。一般如果只考慮序列中的周期因素可選中該項，否則該步可略去。 39 3. 繪制互相關圖的基本操作 1) 分析 ?預測 ?互相關圖。 2) 把需繪圖的序列變量選到 Variables框中。要求兩個序列均具有平穩性。 40 圖形化觀察應用舉例利用模擬序列數據： 1) 以各種序列繪制序列圖； 2) 以各種序列繪制自相關函數圖和偏自相關函數圖。利用海關總出口額數據，繪制出口總額和外匯儲備的一階逐期差分后的序列互相關圖。 41 時間序列分析（模擬序列數據） .sav 1) 以各種序列繪制序列圖操作過程 42 輸出圖形 1 平穩序列的序列圖示例 43 輸出圖形 2 具有上升趨勢的非平穩序列 44 輸出圖形 3 具有異方差性的非平穩序列 45 輸出圖形 4 具有波動性的非平穩序列 46 輸出圖形 5 具有周期性的非平穩序列 47 時間序列分析（模擬序列數據） .sav 非平穩序列差分處理后變為平穩序列輸出圖形操作過程 48 時間序列分析（模擬序列數據） .sav 2) 以各種序列繪制自相關函數和偏自相關函數圖 49 正態白噪聲的自相關函數和偏自相關函數的輸出數據表輸出結果中的數據表舉例 50 輸出圖形 1 正態白噪聲的自相關函數和偏自相關函數圖 51 輸出圖形 2 一個上升趨勢序列

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