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ch3信用風險管理(編輯修改稿)

2026-03-14 10:21 本頁面

　

【文章內容簡介】 1997年與其他合作者在已有的“風險度量制”方法的基礎上，創立的一種專門用于對非交易性金融資產如貸款和私募債券的價值和風險進行度量的模型。 3）信用風險量化模型（ Credit Risk+） CreditRisk+模型假定任何時期的違約企業數量的概率分布服從泊松分布，在這個假設下，模型認為：每筆貸款違約的概率是隨機事件；兩兩貸款之間的相關性為零，即各貸款違約的概率是相互獨立的。 4）信用監控模型（ Credit Monitor Model：KMV）美國的 KMV公司就利用期權定價理論創立了違約預測模型 —— 信用監測模型，用來對上市公司和上市銀行的信用風險（特別是違約狀況）進行預測。 5）信用風險的組合模型信用悖論問題（ Paradox of Credit）：即由于對客戶信用狀況的了解主要來源于長期的業務關系，因此，銀行常常傾向于將貸款投向并集中于有限的老客戶。這樣，一方面，銀行會在貸款管理上得益于其對客戶情況的了解和把握，即“比較優勢”；另一方面，又將其信用風險暴露過分集中于某一特定客戶群體，一旦發生違約，可能帶來巨額損失。貸款定價就是確定貸款的合同利率，在利率市場化的條件下，利率的大小和種類是各種客觀經濟變量綜合作用的結果 1）風險與收益的關系一般，收益與風險對等。當貸款風險度較小時，風險收益也較小，隨著貸款風險度的增大，風險收益也在增大，當貸款風險度達到最大時，風險收益也達到最大。約瑟夫中進行貸款定價的方法，即貸款利率總是隨著信貸風險的增大而上升 2）影響貸款定價的因素（ 1）中央銀行利率（ 2）銀行負債的平均利率（ 3）營業費用（ 4）貸款的風險（ 5）借貸資金的供求 3）貸款定價方法貸款合同利率 =貸款的目標利潤率 +貸款成本率 +風險貼水貸款的目標利潤率根據銀行事先確定的權益報酬率，通過凈資產報酬率（ ROE）計算出來：式中， M— 貸款的目標利潤率；

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