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2026-08-02 15:37本頁面

【導讀】巴塞爾委員會的定義?？蛻?、產品及商業行為有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或由于產品的性質、設計問題造成的失誤。2020年月12月8日，日本瑞穗證券公司的一名交易員接。出1股J-COM公司的股票”。然而該交易員在操作時卻誤把指令輸成了“以每股1日。元的價格賣出61萬股”。指令輸入后，電腦屏幕出現“輸入有誤”的警告，但。該警告經常出現，交易員忽視了這一提醒繼續操作。隨后，東京證交所發現錯誤，立即電話通知瑞穗證券。消交易的操作未能成功。13日，日本證券結算機構正式決定按照每股。的價格實施強制性現金結算。損失達到了400多億日元。各屬于哪一類別？從損失事件來看：。普遍性操作風險可能潛伏在各個網點、各。類業務發各個操作環節中。不對稱性在大多數情況下，因操作風險而。人員風險十分突出。流程風險值得關注。激勵約束機制問題。人力資源配置問題。采用一個指標來表示一個機

　　

【正文】口法基本原理 ? 流動性管理的目標是流動性供給等于流動性需求 ? 因此，流動性供給與流動性需求之間的差額，即流動性缺口就是衡量流動性風險的最佳指標 ? 根據償還期對稱原則，可以進一步將流動性缺口定義為：一定期限內到期的資產和相同期限內到期的負債之間的差額。金融風險管理 2020 版 56 實例分析：工行的流動性缺口金融風險管理 2020 版 57 （二）融資缺口法公式：融資缺口 =資金總需要量－穩定的資金來源 ? 資金總需要量 =對銀行總資產的融資額－流動性資產－短期、可自由處置的資產＋已開出但尚未使用的信貸額度。 ? 穩定的資金來源 =已發售的總股本＋長期負債＋穩定的短期負債＋尚未使用的融資能力。金融風險管理 2020 版 58 （二）融資缺口法說明： ? 融資缺口＞ 0，正缺口，流動性不足 ? 融資缺口＜ 0，負缺口，流動性過剩 ? 融資缺口 =0，零缺口存在的問題 ? 對資金總需要量和資金來源穩定性的分析帶有強烈的主觀色彩金融風險管理 2020 版 59 三、現金流量法基本原理通常是通過編制現金流量表來進行： ? 把銀行所有業務活動分為經營活動、投資活動和籌資活動三個模塊，分別計算每個模塊的現金流入、流出和凈現金流量 ? 考慮匯率變動對現金及現金等價物的影響 ? 數據匯總，得出總的凈現金流量。金融風險管理 2020 版 60 說明： ? 現金流入＞現金流出，即凈現金流＞ 0：流動性過剩 ? 現金流入＜現金流出，即凈現金流＜ 0：流動性不足實例分析以工行為例三、現金流量法金融風險管理 2020 版工行的現金流量簡表項目 2020年 2020年一、經營活動產生的現金流量流入 1,121,819 812,956 流出 (737,975) (485,746) 凈額 383,844 327,210 二、投資活動產生的現金流量流入 2,013,961 331,819 流出 (2,358,864) (729,342) 凈額 (344,903) (397,523) 三、籌資活動產生的現金流量流入 188,676 159,148 流出 (26,890) (357) 凈額 161,786 158,791 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 (2,037) (2,279) 五、現金及現金等價物凈變動額 198,690 86,199 金融風險管理 2020 版 62 四、壓力測試與情景分析法（一）壓力測試通常情況下，壓力測試是作為缺口分析或現金流量分析的一種輔助方法，即分析在某種極端情況下銀行流動性缺口或凈現金流量的變化情況。（二）情景分析情景分析包括能夠對流動性產生重大影響的內部和外部因素，銀行會分析每一種情況的發生對流動性產生正的或是負的效應。總的來說，可分為下面三種情況：銀行的 “ 正常狀況 ” 、銀行本身的危機和整個市場危機。金融風險管理 2020 版 63 第三節流動性風險的應對與控制一、流動性風險管理的指導原則二、流動性風險的管理策略三、流動性風險的應急預案四、政府的監管與救援金融風險管理 2020 版 64 （一）穩健性原則 ? 兼顧風險防范和價值最大化，堅持流動性與盈利性的協調統一。一、流動性風險管理的指導原則（二）統一性原則 ? 堅持一級法人管理，實行自上而下，逐級管理，層層負責的方式。（三）全面性原則 ? 既要考慮供給，也要考慮需求； ? 既要考慮資產方，也要考慮負債方和表外方； ? 既要考慮正常經營，又要考慮到非正常。金融風險管理 2020 版 65 ? 持有適量的流動性資產 ? 證券投資組合的安排 ? 貸款證券化 ? 合理安排期限結構二、流動性風險管理的主要策略資產管理策略負債管理策略 ? 擴大負債來源 ? 提高負債的穩定性 ? 合理安排期限結構 ? 提高市場融資能力平衡管理策略 ? 綜合地、動態地調整表內外的資產負債結構，通過建立各項目之間的對應關系達到流動性供求的綜合平衡金融風險管理 2020 版 66 （一）危機處理方案 ? 部門間的協調 ? 資產轉換與資金籌措方案 ? 公共關系（二）備用流動性 ? 未使用的額度 ? 同業和央行的救助三、流動性風險的應急預案金融風險管理 2020 版 67 （一）流動性風險的監管（二）緊急救援 ? 最后貸款人制度 ? 存款保險制度 ? 顯性的存款保險 ? 隱性的存款保險四、政府的監管與救援金融風險管理 2020 版 68 本章小結：流動性的三個要素：時間、成本和金額機構的流動性風險：流動性供給與流動性需求流動性風險的危害及成因度量流動性風險的主要方法 ? 指標度量法：流動性比率、存貸比率、核心負債依存度、超額準備比率 ? 缺口度量法：流動性缺口、融資缺口 ? 現金流量法、壓力測試與情景分析管理流動性風險應遵循穩定性、統一性和全面性等原則流動性風險管理策略包括資產管理策略、負債管理策略和平衡管理策略政府的監管與緊急救援是管理流動性風險的重要外部力量金融風險管理 2020 版 THE END

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