華科研究生課程計量經濟學-資料下載頁

　　

【正文】 69 經典計量經濟學 創立 建立第 1個應用模型 建立概率論基礎 發展數據基礎 發展應用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入產出模型 Leontief Econometrics 2021 70 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” James J Heckman USA Econometrics 2021 71 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2021 for his development of theory and methods for analyzing discrete choice Daniel L McFadden USA Econometrics 2021 72 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2021 for methods of analyzing economic time series with mon trends (cointegration) Clive W. J. Granger UK Econometrics 2021 73 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2021 for methods of analyzing economic time series with timevarying volatility (ARCH) Robert F. Engle USA Econometrics 2021 74 非 經典計量經濟學 微觀計量： 選擇性樣本模型 微觀計量： 離散選擇模型 時間序列： 協整理論 — 現代宏觀計量 時間序列： ARCH— 現代金融計量 Engle Heckman McFadden Granger Econometrics 2021 75 美國著名經濟學家、 1970年諾貝爾經濟學獎獲得者保羅 .薩繆爾森曾說過：“戰后的經濟學是計量經濟學的時代”。 Econometrics 2021 76 第二節 建立計量經濟學模型的步驟和要點 理論計量經濟學的研究程序 一旦某種估計方法被提出，有 關的理論探討就須遵循下圖所示的 邏輯化程序。 Econometrics 2021 77 估計方法 估計方法的統計可靠性 拒絕該理論 不可靠 可靠 估計方法適用的假定條件 如何判定假定條件是否獲得滿足 接受該理論 后果 如何解決 若假定條件被滿足 若假定條件不能被滿足 Econometrics 2021 78 一、理論模型的設計 期望值 二、樣本數據的收集 三、模型參數的估計 四、模型的檢驗 五、模型的應用 Econometrics 2021 79 一、理論模型的設計 在單方程模型中 ， 變量分為兩類 。 作為研究對象的變量 ， 也就是因果關系中的 “ 果 ” ， 是模型中的 被解釋變量 ；而作為 “ 原因 ” 的變量 ， 是模型中的 解釋變量 。 確定模型所包含的變量 ， 主要是指確定解釋變量 。 可以作為解釋變量的有下列幾類變量： 外生經濟變量 、 外生條件變量 、 外生政策變量和滯后被解釋變量 。 Econometrics 2021 80 計量經濟模型中的變量 1. 從變量的因果關系區分： 被解釋變量 （ 應變量 ） ——要分析研究的變量 解釋變量 （ 自變量 ） —說明應變量變動主要原因的變量 （ 非主要原因歸入隨機項 ） ： 內生變量 —其數值由模型所決定的變量 ， 是模型求解 的結果 外生變量 —其數值由模型以外決定的變量 （ 外生變量：政策變量和非政策變量； 滯后變量：滯后內生變量 、 滯后外生變量； 前定變量：滯后內生變量和外生變量 ） 關系： 外生變量數值的變化能夠影響內生變量的變化 內生變量卻不能反過來影響外生變量 ： 流量 、 存量； Econometrics 2021 81 被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量 1. 作為研究對象的變量，也就是因果關系中的 “ 果 ” ，例如生產函數中的產出量，是模型中的 被解釋變量 ，在單一方程模型中，處于左端 2. 作為 “ 原因 ” 的變量，例如生產函數中的資本、勞動、技術，是模型中的 解釋變量 ，在單一方程模型中，處于右端 Econometrics 2021 82 解釋變量與被解釋變量 ????? LbKaAY lnlnln解釋變量 被解釋變量 Econometrics 2021 83 如何正確地選擇解釋變量 ? (1)需要正確理解和把握所研究的經濟現象中暗含的經濟學理論和經濟行為規律 。 (2)選擇變量要考慮數據的可得性 。 (3)選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系 ， 使得每一個解釋變量都是獨立的 。 Econometrics 2021 84 解釋：如何正確地選擇解釋變量 ? 首先，需要正確理解和把握所研究的經濟現象中暗含的經濟學理論和經濟行為規律。這是正確選擇解釋變量的基礎 ? 例如，在上述生產問題中，已經明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產出量的因素就應該在投人要素方面，而在當前，一般的投人要素主要是技術、資本與勞動 ? 如果屬于需求不足的情況，那么影響產出量的因素就應該在需求方面，而不在投入要素方面。這時，如果研究的對象是消費品生產，應該選擇居民收人等變量作為解釋變量；如果研究的對象是生產資料生產，應該選擇固定資產投資總額等變量作為解釋變量。 Econometrics 2021 85 解釋：如何正確地選擇解釋變量 ? 其次，選擇變量要考慮數據的可得性。這就要求對經濟統計學有透徹的了解 ? 計量經濟學模型是要在樣本數據，即變量的樣本觀測值的支持下，采用一定的數學方法估計參數，以揭示變量之間的定量關系 ? 所以所選擇的變量必須是統計指標體系中存在的、有可靠的數據來源的。如果必須引入個別對被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測值的選取方法 ? 第三，選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。這是計量經濟學模型技術所要求的。當然，在開始時要做到這一點是困難的，如果在所有入選變量中出現相關的變量，可以在建模過程中檢驗并予以剔除 Econometrics 2021 86 選擇變量的其他注意事項 1. 選擇變量絕不能以數據擬合的好壞作為主要標準。