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陳志武：投資管理—共同基金和對沖基金-資料下載頁

2026-01-03 17:15本頁面

　　

【正文】 6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%MoreF u t u r e M o n t h l y R e t u r n sProbabilityR e tu r n Pr o b a b i l i ty 0 % 8 8 . 2 % 1 % 7 8 . 9 % 2 % 6 6 . 9 % 3 % 5 2 . 5 % 4 % 3 9 . 0 % 5 % 2 6 . 0 %A V G R e t u r n : 2 . 4 2 %V o l a t i l i t y : 1 9 . 3 5 %P r o b a b i l i t y o f l o s s : 1 1 . 8 %Yale School of Management 《世界咨詢師》 Dual Objectives 圖二 . 最大兩個退休金 2022 年中期投資組合分布加州退休基金（總資金：15 5 3 億美元)美國股票45%國際股票20%對沖基金4%房地產(chǎn)5%美國債券23%國際債券3%紐約共同退休金（總資金：14 6 0 億美元）美國股票50%國際股票14%對沖基金5%房地產(chǎn)2%美國債券25%國際債券4%Yale School of Management 《世界咨詢師》如何找到最優(yōu)投資組合？ Yale School of Management 《世界咨詢師》各類投資證券的風險與回報 Co p y ri g h t : I b b o t son A sso c i a t e s風險回報 Yale School of Management 《世界咨詢師》各國投資證券的風險與回報 Yale School of Management 《世界咨詢師》最優(yōu)投資組合可由數(shù)學模型行成期望回報率最優(yōu)投資組合聚集 Efficient frontier 風險最小的投資組合 Minimum variance frontier 單個證券風險 Yale School of Management 《世界咨詢師》分散投資與降低風險 0%10%20%30%40%0 5 10 15 20 25 30N u m b e r o f S t o c k s i n P o r t fo l i oStandard Deviation

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