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2026-06-13 23:15本頁面

　　

【正文】結合以往的項目實施積累和對國內銀行業發展現狀的調研，總結出適合國內銀行的經濟資本計量模型。經濟資本的計量是基于經濟資本的績效考核系統的基礎，是基于對風險資產信用風險、市場風險和操作風險非預期損失的科學計算和合理確定。經濟資本的計量范圍包括：信用風險、市場風險、操作風險和資本性占用。實施初期可從信用風險開始，逐步擴大到市場風險、操作風險、資本性占用等。其中：252。信用風險的經濟資本計量對象為表內資產和主要的表外資產。表內資產項目包括信貸類資產和非信貸類資產。具體包括各項貸款、同業拆放與存放、投資、抵債資產、貸款應收利息、其他應收款、待處理資產、承兌匯票、擔保、貸款承諾、保函、信用證等。252。市場風險的經濟資本計量對象廣義為受匯率、利率、資產價格水平等市場因素變化影響較大的資產。狹義為資金交易類產品，主要包括各類債券投資、證券回購等。252。操作風險的經濟資本計量對象廣義為全部資產項目和類別。實施初期可選擇為前三年主營業務收入（凈利息收入+非利息收入）的平均值。252。資本性占用的經濟資本計量對象包括固定資產凈額、在建工程余額、固定資產清理余額、無形資產余額和長期待攤費用余額等。構建思路主要關注點：n 根據每個銀行的實際特點，提供個性化的經濟資本計量方式，有哪些指標需要計量，應該通過哪些維度進行計量，如何計量； n 現階段對風險的計量使用標準法能否平滑的過渡到內部評級法甚至高級法； n 計量模型中的眾多系數值域如何確定；如何與現階段未建預期要建的相關系統平滑遷移（如內部資金轉移定價、管理會計等）；應對關注點建議方案：n IBM通過以往項目的積累和對國內現階段銀行經濟資本計量方式的總結，整理出了一套可供參考的經濟資本計量模型，在需求分析階段會與業務人員充分溝通，獲得客制化的經濟資本計量模型； n 建立獨立的風險計量模塊和經濟資本、經濟增加值計量模塊； n 采用靈活可配置的計量參數管理和在整體架構中對待建應用進行的統一考慮； 9 / 9

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