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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)放寬基本假定的模型總結(jié)-資料下載頁(yè)

2026-06-17 12:14本頁(yè)面

　　

【正文】。X與m同期無(wú)關(guān)，異期相關(guān)。一致，有偏。CX與m同期相關(guān)。有偏不一致。隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)是，會(huì)對(duì)OLS造成嚴(yán)重不良后果。這時(shí)候我們也稱隨機(jī)解釋變量具有內(nèi)生性。如果模型中有滯后的被解釋變量作為解釋變量，則同期相關(guān)時(shí)不一致有偏非有效。即使同期無(wú)關(guān)，肯定也會(huì)出現(xiàn)異期相關(guān)，ols還是有偏的。3判斷：工具變量法（解決OLS有偏問(wèn)題）BX與m同期無(wú)關(guān)，異期相關(guān)。一致，有偏。增大樣本容量的方法來(lái)得到一致估計(jì)量。CX與m同期相關(guān)。有偏不一致。增大樣本容量也無(wú)法解決。使用工具變量法。4解決Yi=b 0+b 1Xi三點(diǎn)說(shuō)明：工具變量法并沒(méi)有改變?cè)瓉?lái)的模型。只是在模型參數(shù)的估計(jì)過(guò)程中用工具變量替代了隨機(jī)解釋變量。工具變量法可以分解為以下兩階段的OLSStep1:用普通最小二乘法進(jìn)行X關(guān)于工具變量Z的回歸) ) )Xi=a0+a1Zi)Step2:以第一步得到的Xi為解釋變量，進(jìn)行如下普通最小二乘回歸：) ~ ~)工具變量法仍是Y對(duì)X的回歸。兩階段最小二乘法（2SLS）對(duì)于沒(méi)有選擇另外的變量作為工具變量的解釋變量，可以認(rèn)為自身作為工具變量。如果隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)的相關(guān)性主要來(lái)源于同期測(cè)量誤差引起的。就可以用滯后一期的隨機(jī)解釋變量作為原解釋變量的工具變量。解釋變量的內(nèi)生性（同期相關(guān)）檢驗(yàn)：回歸模型的基本假設(shè)要求隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)至少同期無(wú)關(guān)。即隨機(jī)解釋變量是同期外生變量。Step1將被懷疑是內(nèi)生變量的X，關(guān)于Z1Z2做OLS) iiiii ZXYeudbbb ++++= 2210Xi=a0+a1zi1+a2zi2+vi)得到殘差vStep2將得到殘差v帶入到原來(lái)的模型中進(jìn)行OLS)如果d顯著為0，則表明隨機(jī)解釋變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)同期無(wú)關(guān)。第五章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問(wèn)題虛擬解釋變量；滯后解釋變量和滯后被解釋變量；模型設(shè)定偏誤第一節(jié)虛擬解釋變量有些影響因素?zé)o法量化，為了將這些因素引入模型中，提高模型精度，只能引入一些人工的變量即虛擬變量。同時(shí)含有一般解釋變量與虛擬變量的模型稱為虛擬變量模型或者方差分析（analysisofvariance:ANOVA）模型。定義：根據(jù)這些因素的屬性類型，構(gòu)造只能取0（比較類型和否定類型）或1（基礎(chǔ)類型和肯定類型）的人工變量，通常稱為虛擬變量。虛擬變量的引入加法方式截距乘法方式斜率虛擬變量設(shè)置原則：如果有m個(gè)確定性變量，只在模型中引入m1個(gè)虛擬變量。第二節(jié)滯后變量模型同期各種因素影響某些經(jīng)濟(jì)變量受到影響過(guò)去時(shí)期各種因素影響自身過(guò)去值的影響含有滯后變量的模型被稱為滯后變量模型。因?yàn)榭紤]了時(shí)間因素，也被稱為動(dòng)態(tài)模型。滯后效應(yīng)即動(dòng)態(tài)性。被解釋變量和解釋變量的因果關(guān)系并不一定就在一瞬間發(fā)生。可能存在時(shí)間滯后，或者說(shuō)解釋變量的變化要一段時(shí)間時(shí)候才能完全地對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響。同樣的，被解釋變量自身也可能受到前期值的影響。這種被解釋變量自身或者其他解釋變量前幾期值的影響被稱為滯后效應(yīng)，前幾期值被稱為滯后變量。心理原因產(chǎn)生原因技術(shù)原因制度原因（1）分布滯后模型：沒(méi)有滯后被解釋變量，僅有解釋變量X當(dāng)期值和若干期滯后值。一般形式：Yt=a +229。b iXti+m tsi=0bi被稱為乘數(shù)i=0短期或者即期乘數(shù)i=2……動(dòng)態(tài)乘數(shù)或延遲系數(shù)229。b滯后變量模型si=0i長(zhǎng)期或均衡乘數(shù)Yt=a 0+a 1Xt+229。b iYti+m t（2）自回歸模型：僅包括X的當(dāng)期值和Y的一個(gè)或者多個(gè)滯后值。滯后期長(zhǎng)度Q也別稱為自回歸模型的階數(shù)qi=0一階自回歸模型：自回歸分布滯后模型（有限和無(wú)限）：Ytq為被解釋變量Y的第q期滯后Xts為第s期滯后格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)：一個(gè)變量的過(guò)去的行為在影響另一個(gè)變量的當(dāng)前行為，還是雙方的過(guò)去行為在相互影響著對(duì)方的當(dāng)前行為。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)要求做以下兩個(gè)回歸Yt=d +229。a iXti+229。b iYtiXt=g +229。a iXti+229。b iYtim mi=1 i=1mmi=1i=1檢驗(yàn)結(jié)果有四種：1x對(duì)y有單向影響：x整體參數(shù)不為零，y整體參數(shù)為零2y對(duì)x有單向影響：x整體參數(shù)為零，y整體參數(shù)不為零3雙向影響：都不為零4沒(méi)影響：都為零格蘭杰檢驗(yàn)是通過(guò)受約束的F檢驗(yàn)得到的RSSU：包含x滯后的回歸RSSR：不包含x滯后的回歸

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