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油脂企業套期保值方案-資料下載頁

2025-10-31 14:39本頁面

【導讀】遭受了慘重的損失。盡管經歷了2020年的大豆之戰后，國內許多大型油脂企業開始利用期貨。但從大豆進口鏈條來看，原料從CBOT點價后，大豆從南美。為，通過在期貨市場和現貨市場進行反向操作來實現。即在期貨市場買進或賣出與現貨數量相。現貨市場的價格不利變動所帶來的實際損失。按現代期貨界的觀點就是為了沖減未來現貨市場。價格不利變化的風險而買賣期貨合約的行為。因價格上漲而給自己造成經濟損失。這種方式是需要現貨商品而又擔心價格上漲的客戶常用的。利彌補現貨市場的損失，從而達到保值目的。主要適用于擁有商品的生產商與貿易商,他們擔。心商品價格下跌使自己遭受損失。對于進口大豆的油脂加工企業來說，面臨著原料采購和油料加工產品銷售兩方面的風險。格下跌使油廠壓榨利潤受損。期保值，應該買入11手CBOT合約，賣出370手DCE豆油和1560手DCE豆粕期貨合約。本，同時在國內大連市場上鎖定7月或者9月的豆油和豆粕銷售價格。交割，這樣油廠就可以獲得預期的穩定收益。

　　

【正文】手） =[應交貨款（元）已交貨款（元） ]247。（ 120%）247。交割結算價（元 /噸）247。交易單位（噸 /手）交割違約處理流程時間流程注意事項最后交割日（交收日）閉市后交易所通知違約方和對應守約方違約通知通過會員服務系統隨當日結算數據發送，會員服務系統一經發送，即視為已經送達最后交割日（交收日）結算后確定違約情況后，交易所收取違約方違約部分合約價值 5%的違約金滾動交割的交收日只有買方違約下一交易日 11點以前守約方向交易所遞交終止交割或繼續交割的意向書面逾期未遞交意向的，按終止交割處理后續處理終止交割交易所返還買方貨款或退還賣方倉單交易所交割擔保責任了結；雙方違約的，按終止交割處理，并對雙方分別處以違約部分合約價值5%的罰款油脂企業套保方案北京市東城區東直門南大街 3號國華投資大廈 10 層國都期貨研發部繼續交割交易所在最后交割日后的三個交易日內發布公告，并在第七個交易日組織征購、競賣，征購、競賣成功的支付給守約買方、賣方標準倉單或貨款；征購、競賣失敗的，由違約方支付給對應守約方違約部分合約價值 15%的賠償金征購價格不高于交割結算價的125%，競賣價格不低于交割結算價的 75% 4. 大連商品交易所豆油交割質量標準 i. 主題內容與適用范圍 a) 本標準規定了用于大連商品交易所交割的豆油質量指標與分級標準。 b) 大連商品交易所豆油期貨合約中所規定的大豆原油是指以大豆為原料加工的不能供人類直接食用的大豆油，產地不限。 c) 本標準適用于大連商品交易所豆油期貨合約交割標準品。 ii. 規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 GB 1535 大豆油 SN/T 0798 進出口糧油、飼料檢驗檢驗名詞術語 GB 5537 植物油脂檢驗磷脂測定法 iii. 術語和定義 a) 含磷量：符合 SN/T 0798中的相關規定。 b) 其他術語和定義：符合 GB1535中的相關規定。 iv. 質量要求 a) 特征指標：符合 GB1535中的相關規定。 b) 質量等級指標：項目質量指標氣味、滋味具有大豆原油固有的氣味、滋味，無異味油脂企業套保方案北京市東城區東直門南大街 3號國華投資大廈 10 層國都期貨研發部水分及揮發物 (%)≤ 不溶性雜質 (%) ≤ 酸值 (mg KOH/g)≤ 過氧化值（ mmol/kg）≤ 溶劑殘留量 (mg/kg)≤ 100 含磷量 (mg/kg) ≤ 200 a) 衛生指標：按 GB 1535中的規定執行。 b) 其他：按 GB 1535中的規定執行。 v. 檢驗方法、檢驗規則、標簽 a) 含磷量檢驗按 GB 5537執行。 b) 其他：按 GB 1535中的規定執行。 vi. 附加說明本標準由大連商品交易所負責解釋。六、豆油市場展望目前，全球宏觀形勢仍存在不確定性，盡管歐盟央行及各國紛紛出臺救援措施及相應的緊縮政策，但歐元區本身存在的結構性問題及成員國過度依賴財政政策及高福利水平等內在原因，企圖在短期內解決歐盟危機的可能性并不大，后期歐元區經濟仍可能面臨較大的波動，從而對商品市場產生沖擊。基本面來看，油脂油料市場仍面臨全球大豆供需趨于寬松的利空因素。盡管后期天氣因素將為油脂油料市場提供炒作空間，但美豆播種面積增加及生長狀況優于去年同期及 5年平均水平增強了增產預期，供應充足短期內將對美豆反彈空間形成壓制。但國內受進口限制政策影響，看似巨大的大豆進口數量實際上可能僅能使豆油保持與去年同期相當的供應量，國內豆油供需狀況或將略緊于全球水平。此外，再考慮到下半年季節性消費需求，我們認為，做空豆油仍需謹慎。在經過 5月調整后，豆油下跌動能明顯減弱，盡管上方面臨前期跳空缺口的壓力，但隨著天氣市的到來，豆油繼續下跌的空間相對有限，如果做空以短線為主，在震蕩筑底過程中可擇機少量建立中長線多單，沖高減磅，回調再買入，輕倉操作的策略。油脂企業套保方案北京市東城區東直門南大街 3號國華投資大廈 10 層國都期貨研發部提示：此方案僅是對套期保值的簡單說明，如果企業真實參與套期保值還考慮交易成本和資金成本，還要充分考慮交割環節要涉及到的倉儲費、運輸費等交割費用，以及結合現貨的套保比例，具體情況可屆時向我公司進行咨詢，我們將根據貴企業的具體情況設計針對性更強的套保方案。

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