南方甑智定期開放混合型發起式證券投資基金年度報告-資料下載頁

　　

【正文】 起式證券投資基金基金合同》的相關規定，本基金為定期開放基金，每兩年開放一次，開放期的起始日為基金合同生效日的每兩年對日(如該日為非工作日或無對應日期，則順延至下一工作日)，每次開放期不少于個工作日并且最長不超過個工作日。投資人在開放日辦理基金份額的申購與贖回，封閉期內不辦理申購與贖回業務。 未分配利潤單位：人民幣元 項目 已實現部分 未實現部分 未分配利潤合計 上年度末本期利潤 本期基金份額交易產生的變動數 其中：基金申購款 基金贖回款 本期已分配利潤 本期末 存款利息收入單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 活期存款利息收入 定期存款利息收入 其他存款利息收入 結算備付金利息收入 其他 合計 股票投資收益單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日賣出股票成交總額 減：賣出股票成本總額 買賣股票差價收入 債券投資收益單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日賣出債券（、債轉股及債券到期兌付）成交總額 減：賣出債券（、債轉股及債券到期兌付）成本總額 減：應收利息總額 買賣債券差價收入 資產支持證券投資收益無。 貴金屬投資收益無。 衍生工具收益無。 股利收益單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 股票投資產生的股利收益 基金投資產生的股利收益 合計 公允價值變動收益單位：人民幣元 項目名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 .交易性金融資產 股票投資 債券投資 資產支持證券投資 基金投資 貴金屬投資 其他 .衍生工具 權證投資 其他 合計 其他收入單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 基金贖回費收入 基金合同生效前利息收入 轉換費 合計 交易費用單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日交易所市場交易費用 銀行間市場交易費用 合計 其他費用單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 審計費用 信息披露費 賬戶維護費 銀行費用 其他 合計 或有事項、資產負債表日后事項的說明 或有事項截至資產負債表日，本基金并無須作披露的或有事項。 資產負債表日后事項無。 關聯方關系關聯方名稱 與本基金的關系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登記機構、基金銷售機構招商銀行股份有限公司(“招商銀行”)基金托管人、基金銷售機構華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構興業證券股份有限公司基金管理人的股東、基金銷售機構廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東南方資本管理有限公司基金管理人的子公司南方東英資產管理有限公司基金管理人的子公司注.下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。.根據《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司”，公司股權結構等事項未發生變化，并已于年月日在深圳市市場監督管理局完成相應變更登記手續。 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 通過關聯方交易單元進行的交易 股票交易金額單位：人民幣元 關聯方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 成交金額 占當期股票 成交總額的比例（） 成交金額 占當期股票 成交總額的比例（） 華泰證券 權證交易無。 應支付關聯方的傭金金額單位：人民幣元 關聯方名稱 本期 年月日 至 年月日當期 傭金 占當期傭金總量的比例（） 期末應付傭金余額 占期末應付傭金總額的比例（） 華泰證券 關聯方名稱 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日當期 傭金 占當期傭金總量的比例（） 期末應付傭金余額 占期末應付傭金總額的比例（） 華泰證券 注.上述傭金參考市場價格經本基金的基金管理人與對方協商確定，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經手費的凈額列示。.該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。 關聯方報酬 基金管理費 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 當期發生的基金應支付的管理費 其中：支付銷售機構的客戶維護費 注:支付基金管理人南方基金的管理人報酬按前一日基金資產凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產凈值當年天數。 基金托管費單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 當期發生的基金應支付的托管費 注:支付基金托管人招商銀行的托管費按前一日基金資產凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值當年天數。 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易無。 各關聯方投資本基金的情況 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況份額單位：份 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 基金合同生效日（年月日）持有的基金份額 期初持有的基金份額 期間申購買入總份額 期間因拆分變動份額 減：期間贖回賣出總份額 期末持有的基金份額 期末持有的基金份額 占基金總份額比例 注:基金管理人南方基金在上年度可比期間認購本基金的交易委托中國光大銀行股份有限公司辦理，適用認購費用為元。 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況無。 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位：人民幣元 關聯方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入 招商銀行 注:本基金由基金托管人招商銀行保管的銀行存款，按銀行約定利率計息。 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況無。 其他關聯交易事項的說明無。 利潤分配情況無。 期末(年月日)本基金持有的流通受限證券 因認購新發增發證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認購日 可流通日 流通受限類型 認購 價格 期末估值單價 數量 （單位：股） 期末 成本總額 期末估值總額 備注 潤都股份新股未上市新疆火炬新股未上市 期末持有的暫時停牌等流通受限股票金額單位： 人民幣元 股票代碼 股票名稱 停牌日期 停牌原因 期末 估值單價 復牌日期 復牌 開盤單價 數量（股） 期末 成本總額 期末 估值總額 備注 名臣健康重大事項中孚信息重大資產重組科創信息重大事項注:本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項可能產生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經交易所批準復牌。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，是以如下債券作為抵押： 金額單位：人民幣元 債券代碼 債券名稱 回購到期日 期末估值單價 數量（張） 期末估值總額 南山集南方水泥晉能晉能南山集冀中能源冀中能源陜西能源冀交投潞安潞安徐工陜煤化中鋁業中鋁業五礦股中鋁業合計 交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，于年月日到期。該類交易要求本基金轉入質押庫的債券，按證券交易所規定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。 金融工具風險及管理 風險管理政策和組織架構本基金是一只進行主動投資的混合型證券投資基金，預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金，低于股票基金。本基金投資于依法發行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金在日常投資管理中面臨的與這些金融工具相關的風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。本基金的基金管理人從事風險管理的主要目標是爭取將以上風險控制在限定的范圍之內，使本基金在風險和收益之間取得最佳的平衡以實現“風險和收益相匹配”的風險收益目標。 本基金的基金管理人奉行全面風險管理體系的建設，建立了以風險控制委員會為核心的、由督察長、風險控制委員會、監察稽核部、風險管理部和相關業務部門構成的四級風險管理架構體系。本基金的基金管理人在董事會下設立風險管理委員會，負責制定風險管理的宏觀政策，審議通過風險控制的總體措施等；在管理層層面設立風險控制委員會，討論和制定公司日常經營過程中風險防范和控制措施；在業務操作層面風險管理職責主要由監察稽核部和風險管理部負責，協調并與各部門合作完成運作風險管理以及進行投資風險分析與績效評估，督察長負責組織指導監察稽核工作。 本基金的基金管理人對于金融工具的風險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風險產生的可能損失。從定性分析的角度出發，判斷風險損失的嚴重程度和出現同類風險損失的頻度。而從定量分析的角度出發，根據本基金的投資目標，結合基金資產所運用金融工具特征通過特定的風險量化指標、模型，日常的量化報告，確定風險損失的限度和相應置信程度，及時可靠地對各種風險進行監督、檢查和評估，并通過相應決策，將風險控制在可承受的范圍內。 信用風險信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發行人出現違約、拒絕支付到期本息等情況，導致基金資產損失和收益變化的風險。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行招商銀行，因而與銀行存款相關的信用風險不重大。本基金在交易所進行的交易均以中國證券登記結算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風險可能性很小；在銀行間同業市場進行交易前均對交易對手進行信用評估并對證券交割方式進行限制以控制相應的信用風險。 本基金的基金管理人建立了信用風險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發行人的信用風險。信用等級評估以內部信用評級為主，外部信用評級為輔。內部債券信用評級主要考察發行人的經營風險、財務風險和流動性風險，以及信用產品的條款和擔保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據信用產品的內部評級，通過單只信用產品投資占基金資產凈值的比例及占發行量的比例進行控制，通過分散化投資以分散信用風險。 于年月日，本基金持有的除國債、央行票據和政策性金融債以外的債券占基金資產凈值的比例為(年月日：)。 流動性風險 流動性風險是指基金在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本基金的流動性風險一方面來自于基金份額持有人于約定開放日要求贖回其持