正文內(nèi)容

第三章多元線性回歸模型-資料下載頁

2026-07-23 12:56本頁面

　　

【正文】通過 |t|? t?/2(nk1) 或 |t|≤t?/2(nk1) 來拒絕或接受原假設(shè) H0，從而判定對應(yīng)的解釋變量是否應(yīng)包括在模型中。 H0： ?i=0 （ i=1,2…k ）注意：一元線性回歸中， t檢驗與 F檢驗一致（不過多元的就沒那么簡單的關(guān)系了！）一方面， t檢驗與 F檢驗都是對相同的原假設(shè)H0： ?1=0 進行檢驗。另一方面，兩個統(tǒng)計量之間有如下關(guān)系：在中國居民人均收入消費支出二元模型例中，由應(yīng)用軟件計算出參數(shù)的 t值： 210 ??? ttt 給定顯著性水平 ?=，查得相應(yīng)臨界值： (19) =。可見，計算的所有 t值都大于該臨界值，所以拒絕原假設(shè) 。即 : 包括常數(shù)項在內(nèi)的 3個解釋變量都在 5%的顯著性水平下顯著，都通過了變量顯著性檢驗。四、參數(shù)的置信區(qū)間參數(shù)的置信區(qū)間用來考察：在一次抽樣中所估計的參數(shù)值離參數(shù)的真實值有多 “ 近 ” 。在變量的顯著性檢驗中已經(jīng)知道：容易推出：在 (1?)的置信水平下 ?i的置信區(qū)間是 ( $ , $ )$ $? ?? ?? ?i it s t si i? ? ? ?2 2 其中， t?/2為顯著性水平為 ? 、自由度為 nk1的臨界值。在中國居民人均收入－消費支出二元模型例中 , 給定 ?=，查表得臨界值： (19)= 計算得參數(shù)的置信區(qū)間： ?0 ： (, ) ?1 ： (, ) ?2 ： (, ) 1 7 5 1 0 6 2 1 2 0?210?2?1?0????????????sss 從回歸計算中已得到：如何才能縮小置信區(qū)間？ ? 增大樣本容量 n，因為在同樣的樣本容量下，n越大， t分布表中的臨界值越小，同時，增大樣本容量，還可使樣本參數(shù)估計量的標準差減小； ? 提高模型的擬合優(yōu)度，因為樣本參數(shù)估計量的標準差與殘差平方和呈正比，模型優(yōu)度越高，殘差平方和應(yīng)越小。 ? 提高樣本觀測值的分散度，也就是說變量必須變化大。三、參數(shù)的穩(wěn)定性鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗建立模型時往往希望模型的參數(shù)是穩(wěn)定的，即所謂的結(jié)構(gòu)不變，這將提高模型的預(yù)測與分析功能。如何檢驗？假設(shè) 需要建立的模型為 ???? ????? kk XXY ?110在兩個連續(xù)的時間序列（ 1,2,… ， n1）與（ n1+1,… ，n1+n2）中，相應(yīng)的模型分別為： 1110 ???? ????? kk XXY ?2110 ???? ????? kk XXY ?因此，檢驗的 F統(tǒng)計量為： )]1(2,[~)]1(2/[ /)( 2121???????? knnkFknnR S S kR S SR S SFUUR 記 RSS1與 RSS2為在兩時間段上分別回歸后所得的殘差平方和，容易驗證， 21 R S SR S SR S S U ??于是 )]1(2,[~)]1(2/[)( /)]([ 21212121 ?????????? knnkFknnR SSR SSkR SSR SSR SSF R參數(shù)穩(wěn)定性的檢驗步驟：（ 1）分別以兩連續(xù)時間序列作為兩個樣本進行回歸，得到相應(yīng)的殘差平方： RSS1與RSS2 （ 2）將兩序列并為一個大樣本后進行回歸，得到大樣本下的殘差平方和 RSSR （ 3）計算 F統(tǒng)計量的值，與臨界值比較：若 F值大于臨界值，則拒絕原假設(shè)，認為發(fā)生了結(jié)構(gòu)變化，參數(shù)是非穩(wěn)定的。該檢驗也被稱為鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗（ Chow test for parameter stability）。注：與課本 P143的符號稍有不同，也可以參看課本上的，原理是一樣的，只是符號寫法有點差異而已！例中國城鎮(zhèn)居民食品人均消費需求的鄒氏檢驗。參數(shù)穩(wěn)定性檢驗 1981~1994： )l n()l n()l n()?l n( 01 PPXQ ???? RSS1= 1995~2022： 01 PPXQ ???? () () () () 1981~2022: 01 PPXQ ???? () () () () )821/()( 4/)]([ ??? ???F給定 ?=5%，查表得臨界值 (4, 13)= 結(jié)論： F值臨界值，拒絕參數(shù)穩(wěn)定的原假設(shè)，表明中國城鎮(zhèn)居民食品人均消費需求在 1994年前后發(fā)生了顯著變化。舉例：新股發(fā)行抑價的實證研究

點擊復(fù)制文檔內(nèi)容

環(huán)評公示相關(guān)推薦

第三章多元線性回歸模型-資料下載頁

多元線性回歸模型ppt課件-資料下載頁

多元線性回歸模型-資料下載頁

多元線性回歸模型分析一-資料下載頁

多元線性回歸模型的預(yù)測-資料下載頁

第三章多元正態(tài)分布-資料下載頁

多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗-資料下載頁

多元線性回歸模型的參數(shù)估-資料下載頁

矩陣基礎(chǔ)及多元線性回歸模型-資料下載頁

chp3多元線性回歸模型-資料下載頁

多元線性回歸模型的區(qū)間估計-資料下載頁

實驗優(yōu)化設(shè)計-多元線性回歸模型-資料下載頁

[第三章]賦范線性空間-資料下載頁

多元線性回歸模型的推廣-資料下載頁

多元線性回歸模型案例分析-資料下載頁

可化為線性的多元非線性回歸模型-資料下載頁

第三章多元線性回歸模型-閱讀頁

第三章多元線性回歸模型(文件)

第三章多元線性回歸模型-全文預(yù)覽

第三章多元線性回歸模型-預(yù)覽頁

第三章多元線性回歸模型-免費閱讀