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高級計量經濟學第2章-資料下載頁

2025-09-25 20:47本頁面

　　

【正文】 ??aaaUUaEBCbEbC o v ???????? 22 )(])[()( ?aXXVaBCC o v ???? 2)?( ?? ?0)()?()(21222????????????????MaaaXXXXIaaXXVaaaBCC o vbC o v???? 四、一致性（大樣本性質）概念：如果估計量為參數的一致性估計量，則依概率收斂于。即對任給有或。其含義是：當樣本容量趨于無窮大時，的抽樣分布趨向于集中在上，即的抽樣分布收縮成為單一點。記作 ib? ibib? ib 0??? ? 1?l i m ????? ?bb iin P? ? 0?lim ??????bb iinPib?ibiiP bb ??limib?ibConsistency ? Under the GaussMarkov assumptions OLSE is BLUE, but in other cases it won’t always be possible to find unbiased estimators. ? In those cases, we may settle for estimators that are consistent, meaning as n ? ∞, the distribution of the estimator collapses to the parameter value. Sampling Distributions as n ? b1 n1 n2 n3 n1 n2 n3 定理：對于經典線性回歸模型 Y = XB+U，如果有限且非奇異（即存在逆矩陣），則參數 B 的 OLSE 是 B 的一致估計。 QnXXn????lim1?Q B? 五、估計量和的分布 1．的分布 2．有關的一個分布（ 1）服從自由度為的分布：（ 2）和相互獨立。 B? 2??B?))(,(~? 12 ??XXBNB ?2??22?)1(???? kn )1( ?? kn2?)1(~?)1( 222???? knkn ???B? 2??3．有關統計量的分布（抽樣分布）（ 1）統計量如果是相互獨立的標準正態分布變量，也即每個，則服從自由度為 n的分布。 2?nXXX , 21 ?)1,0(~ NX i ??niiX122???niiX12 )(2 n?～（ 2）統計量如果，而另一變量 X2 服從自由度為 k的分布，并且與 X1 相互獨立，則如下定義的變量服從自由度為 k 的分布。（ 3） F 統計量如果 X1 和 X2 是獨立分布的變量，其自由度分別為和，則變量 F 服從自由度為（，）的 F 分布。 t)1,0(~1 NX2?t t)(~/21 ktkXXt ?2?1k 2k1k 2k),(~//212211 kkFkXkXF

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