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信貸風險管理系統-文庫吧資料

2026-04-16 07:15本頁面

　　

【正文】交易層面。首先，信貸風險決策管理系統應支持信貸風險限額的設置。其主要的組件包括信貸風險決策管理系統和文檔電子化系統。信貸風險決策管理系統是在信貸風險管理信息系統中與信貸業務管理系統結合最緊密的模塊。信貸風險決策管理系統由風險模型系統產生出來的評級及評分公式，需要經過專門的系統來應用于信貸風險流程中。信用評分卡模塊能夠運用不同的產品對應的評分卡來自動對貸款申請人進行評級，通過的申請者會被自動給予一個信用限額。具體的對于個人業務而言，信貸風險管理系統對業務操作的支持如下：首先，對于新的客戶來講，需要在受理貸款后進行信用評級，需要客戶的以下信息：婚姻狀態；財產情況；雇傭狀態；薪資情況；建行的信用評分卡中需要的其他信息。信用評分卡主要用于零售銀行業務，且參數量要比對公貸款的貸款評估少的多。具體的實施壓力測試的步驟如下：6．個人信用評級方法以上介紹的風險模型方法主要針對對公的信貸業務，而針對個人的信貸業務（建行即將發展的業務重點），我們建議采用信用評分卡的方法來進行信貸風險管理，其中個人信貸業務的業務流程操作將在核心業務系統中實現。壓力測試是為評估模型在異常情況下模型結果而設計的，因此是正常市場狀態下模型結果的補充。風險資本平衡回報率（RAROC）在實施內部評級、可預見損失及不可預計損失后，建行可以這些風險衡量的結果計算信貸風險資本平衡收益率(RAROC)以進行貸款定價：風險資本平衡回報率=（盈利可預見損失）/ 不可預見損失貸款的定價需根據營運成本、加權平均股本成本(WACC)，再加上信貸風險資本平衡收益率價差(RAROC) 作為定價指標：信貸風險管理的壓力測試方法壓力測試是指利用不同的技巧，來預測信貸組合在某些異常但有可能發生的情況下受到的影響的方法?？深A見損失與不可預見損失的和就是授信風險值（CvaR），如圖所示：對于可預見損失、不可預見損失以及異常的損失，銀行應采取不同的控制機制來防范：損失分布分解控制機制至可預見損失部份定價與貸款備付金從可預見損失至99%置信區間經濟資本與/或備付超過99%置信區間部份情景分析（scenario analysis）及集中度限額目前市場上有多種授信風險值計算的模型。不可預見損失/授信風險值（CvaR）不可預見損失指違約損失分布在一定置信區間內（例如99%）的排除可預見損失以外的損失。給定違約損失 LGD給定違約損失LGD = 1 回收率，其中回收率是指貸款違約后償還的現值占違約貸款賬面余額（本金）的比率。而高級法中則允許銀行使用自己的內部評級系統確定各種債項的EAD。因此需要開發信用風險評級模型的應用程序，對客戶評級、行業評級、地區評級、債項評級進行調整和整合，如下圖：可預見損失因為可預見損失應通過貸款定價及備付金來補償，所以估算可預見損失是衡量總風險資本及制定貸款定價的重要組成部份：可預見損失EL= 違約敞口EAD x 違約概率 PD

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