商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營試題-文庫吧

【正文】 商業(yè)銀行通過借入資金滿足流動性需要有什么優(yōu)缺點？第三篇：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營（本站推薦）《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》2011年10月份考試考前練習(xí)題單項選擇1．由銀行貸款或投資而產(chǎn)生的存款，稱之為（派生存款）。2．如果銀行采取進取型策略，當(dāng)預(yù)測利率下降時，銀行應(yīng)建立一個（負的利率敏感性缺口）。3．以一定單位的本國貨幣為標準折合成多少單位外國貨幣的匯率標價方法，（間接標價法）。4．《巴塞爾協(xié)議》要求，商業(yè)銀行的附屬資本與風(fēng)險資產(chǎn)的比率為（不得超過4%）。5．企業(yè)的營業(yè)利潤等于（銷售凈收入銷售成本折舊營業(yè)費用）。6．總經(jīng)理（行長）和副總經(jīng)理（副行長）及各業(yè)務(wù)部門組成商業(yè)銀行的（執(zhí)行系統(tǒng)）。7．銀行對于定期存款等流動性較低的負債，可以保持（較少的）資本儲備。8．銀行將全部投資資金平均投入在各種期限的證券上，使其持有的各（梯形期限投資法）。9．商業(yè)銀行在某一時刻能夠運用的全部現(xiàn)金資產(chǎn)，稱之為（可用頭寸）。多項選擇題1．銀行資本數(shù)量的充足性體現(xiàn)兩個方面的基本要求是（保持銀行的清償力，經(jīng)受住壞賬損失，保持較高的盈利水平，促進自身發(fā)展）。2．商業(yè)銀行進行證券投資的目的主要有（獲取收益，分散風(fēng)險，增強流動性）。3．銀行的靜態(tài)風(fēng)險與動態(tài)風(fēng)險有著明顯差別，靜態(tài)風(fēng)險具有（風(fēng)險一般不可回避，風(fēng)險后果可以估計，風(fēng)險后果無意外收益）的特點。4．商業(yè)銀行設(shè)立的原則是（安全、穩(wěn)健的原則，規(guī)模適度的原則，公平競爭、效率至上的原則）。5．（托收，信用證）結(jié)算方式屬于逆匯。6．股票與債券相比具有（收益不固定，沒有到期日）兩個特點。7．單一銀行制的主要缺陷是（采用電子技術(shù)的成本高，不易取得規(guī)模效益，銀行業(yè)務(wù)發(fā)展受所在地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況的制約）。8．按財務(wù)報表所反映的經(jīng)濟內(nèi)容分類，銀行的（資產(chǎn)負債表，信貸資金平衡表，現(xiàn)金流量表）等報表屬于財務(wù)狀況表。9．銀行風(fēng)險規(guī)避的方法通常有（趨利避害的資產(chǎn)選擇方法，揚長避短的債務(wù)互換方法，以理服人的貸款拒絕方法）。10．衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的標準有（變現(xiàn)成本，變現(xiàn)速度）。11．商業(yè)銀行的各種收入中，（辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算收取的費用，對外保證業(yè)務(wù)收入，代客買賣證券的傭金）屬于手續(xù)費收入。12．商業(yè)銀行在中央銀行存款分為（法定準備金，超額準備金）。計算題，在中央銀行存款1400萬元，存放同業(yè)7700萬元，應(yīng)收賬款為750萬元，貼現(xiàn)340萬元，短期貸款12000萬元，短期投資6500萬元，總資產(chǎn)為30000萬元。請計算出W銀行該年的短期可銷售證券與總資產(chǎn)的比率、現(xiàn)金與總資產(chǎn)比率。短期可銷售證券與總資產(chǎn)比率=6500/30000100%=% 現(xiàn)金與總資產(chǎn)比率=現(xiàn)金/總資產(chǎn)*100%=200/30000*100%=% %，%。，資本總額 11000萬元，資產(chǎn)總額為140000萬元。那么，這一時期該銀行的資產(chǎn)收益率和資本收益率是多少？資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)100%=2500/140000100%=%資本收益率=凈利潤/總資本100%=2500/11000100%=% %，%。，同業(yè)存款為6 300萬元，政府證券為4 000萬元，同業(yè)拆出1 000萬元，同業(yè)拆入1 200萬元，總資產(chǎn)為30 000萬元。請計算出該銀行的流動證券比率、無險資產(chǎn)比率、同業(yè)拆借凈值率和流動資產(chǎn)比率。流動證券比率=政府證券/總資產(chǎn)100%=4000/30000100%=%無風(fēng)險資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金+同業(yè)存款+政府債券）/總資產(chǎn)100%=（300+6300+4000）/30000100%=%同業(yè)拆借凈值率=（同業(yè)拆出同業(yè)拆入）/總資產(chǎn)100% =（10001200）/30000100%=%流動資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金+同業(yè)存款＋政府證券+同行拆借凈值）/總資產(chǎn)100% =（300+6300+4000+10001200）/30000100%=%，公開儲備為8000萬元，資產(chǎn)重估價值為500萬元，法定準備金為9800萬元，混合資本工具16000萬元，長期次級債務(wù)為40000萬元，加權(quán)風(fēng)險總資本為1250000萬元。該銀行的資本結(jié)構(gòu)和資本充足率是否達到《巴塞爾協(xié)議》的規(guī)定？ 解答:核心資本比率=(50000+8000)1250000180。100%=%附屬資本比率=(500+9800+16000+40000)1250000180。100%=%資本充足率=(58000+66300)1250000180。100%=%雖然，A銀行的核心資本比率和資本充足率符合《巴塞爾協(xié)議規(guī)定》的不得低于4%和不得低于8%的要求，但其附屬資本比率不符合《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的不得超過4%的要求。因此，A銀行應(yīng)減少附屬資本，將附屬資本占加權(quán)風(fēng)險總資產(chǎn)的比率控制在4%以下。，表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn)為1900億元，表外風(fēng)險資產(chǎn)為700億元，D銀行的資本充足率是多少？解答:180/（1900+700）100%=%%簡答題？: 貸款政策是指銀行指導(dǎo)和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)，管理和控制信用風(fēng)險的各項方針、措施和程序的總稱。其基本內(nèi)容包括：（1）貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略；（2）貸款審批的分級授權(quán)；（3）貸款的期限和品種結(jié)構(gòu)；（4）貸款發(fā)放的規(guī)模控制；（5）關(guān)系人貸款政策；（6）信貸集中風(fēng)險管理；（7）貸款定價；（8）貸款的擔(dān)保政策；（9）貸款檔案的管理政策；（10）貸款的審批和管理程序；（11）貸款的日常管理和催收政策；（12）對所有貸款質(zhì)量評價的標準；（13）對不良貸款的處理等。？對銀行的清償力分析主要是觀察銀行的資信能力和銀行的經(jīng)營風(fēng)險。主要指標有：（1）備付金比率=備付金184。各項存款180。100% 這個比例越大，說明銀行資產(chǎn)的流動性越強，應(yīng)付流動性需求的能力越強，清償力越強。反之，則越低。（2）短期可銷售證券與總資產(chǎn)的比率=短期可銷售證券184。總資產(chǎn)180。100%短期證券是銀行的二級準備金，此比率越高，銀行的清償力越強。（3）流動比率=流動資產(chǎn)184。流動負債180。100%流動比率越大，抵償能力越強。但該比率過大也不好。（4）預(yù)計中的資金流入流出比率=預(yù)計中的資金流入184。預(yù)計中的資金流出180。100%該比率反映的是銀行預(yù)計中的資金流入量占流出量的比例。？:風(fēng)險識別是銀行風(fēng)險管理的第一步，進行風(fēng)險識別一般可以采用以下方法：財務(wù)報表分析法。幾種主要的財務(wù)報表分析法是：（1）比較分析。即用本期報表與前期報表或同時期其他可比銀行的財務(wù)報表，就各個科目的絕對數(shù)、絕對數(shù)的增減變動、百分比增減變動、比率增減等各方面作詳細比較，以確定風(fēng)險因素。（2）趨勢分析。選擇某一時期為基期，計算以后每一期中各科目對基期對應(yīng)科目的趨勢百分比，進而判斷銀行未來業(yè)務(wù)開展，風(fēng)險承擔(dān)、盈利能力等方面的發(fā)展趨勢，并分析影響這些趨勢發(fā)展的各種不確定因素。（3）共同比分析。是指分析財務(wù)報表中個別科目占總資產(chǎn)、總負債或毛利的百分比，繼而判斷是否有異常現(xiàn)象，并尋求原因。（4）比率分析。是指計算財務(wù)報表中某些科目的數(shù)值比率，繼而識別影響銀行營運資金、資金運用率、獲利能力等的因素。（5）特定分析。是指通過編制財務(wù)狀況變動表，考察資金流動的充足性與通暢性，分析銀行經(jīng)營成本、業(yè)務(wù)量和利潤的關(guān)系，并探索其變動原因。風(fēng)險樹搜尋法。它可以將銀行面臨的主要風(fēng)險分解成許多細小的風(fēng)險，也可將產(chǎn)生風(fēng)險的原因一層一層地分解，排除無關(guān)因素，從而準確地找到真正對銀行產(chǎn)生影響的風(fēng)險及原因。專家意見。這種識別銀行風(fēng)險的方法是銀行確定調(diào)查內(nèi)容，聘請專家根據(jù)調(diào)查表所列問題提出意見，然后匯集整理專家們的意見，再將不同意見反饋給每位專家，再次提出意見，多次反復(fù)，最后取得趨于一致的結(jié)果。？銀行負債是商業(yè)銀行主要的資金來源，它是銀行最基本、最主要的業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行負債的作用主要是：（1）銀行負債是商業(yè)銀行經(jīng)營的先決條件。負債是銀行開展資產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提，負債規(guī)模和結(jié)構(gòu)決定著資產(chǎn)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，負債業(yè)務(wù)也是銀行開展中間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。（2）銀行負債是銀行保持流動性的手段，也是決定銀行盈利水平的基礎(chǔ)。銀行惟有通過負債才能保持資產(chǎn)的流動性，銀行要想獲取社會平均利潤，必須盡量擴大負債規(guī)模，使資產(chǎn)總額幾倍于自有資本。（3）銀行負債是社會經(jīng)濟發(fā)展的強大動力。銀行通過負債業(yè)務(wù)將社會閑置資金集中起來，在社會資金存量不變的情況下，擴大社會生產(chǎn)資金總量。（4）銀行負債是構(gòu)成社會流通中主要的貨幣量。在現(xiàn)代信用貨幣制度下，銀行存款構(gòu)成流通中貨幣的主體。（5）銀行負債是銀行同社會各界聯(lián)系的主要渠道。社會所有經(jīng)濟單位的貨幣支付和閑置資金的存放，都離不開銀行的負債業(yè)務(wù)。銀行以負債業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，向社會提供各種金融服務(wù)。？影響銀行貸款利率的主要因素有：（1）借貸資本的供求。在市場經(jīng)濟條件下，資金的供求狀況是決定利率的內(nèi)在力量。（2）中央銀行利率。在一般情況下，商業(yè)銀行的放款利率都以中央銀行的再貼現(xiàn)利率為基準利率。（3）銀行吸收資金的成本。《巴塞爾協(xié)議》的規(guī)定，如何測定商業(yè)銀行的資本充足率？解答:根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》對現(xiàn)代商業(yè)銀行資本充足率的測定和統(tǒng)一標準的規(guī)定，測定銀行資本充足率的方法如下：1．首先測定風(fēng)險資產(chǎn)。（1）表內(nèi)資產(chǎn)的測定：《巴塞爾協(xié)定》將銀行資產(chǎn)負債表內(nèi)的資產(chǎn)分為五類，以其資產(chǎn)風(fēng)險的大小程度分別給定0%．10%．20%．50%和100%的風(fēng)險權(quán)重。表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn)的計算公式為：表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn)=229。表內(nèi)資產(chǎn)180。風(fēng)險權(quán)重（2）表外風(fēng)險資產(chǎn)的測定：《巴塞爾協(xié)議》建議采用“信用轉(zhuǎn)換系數(shù)”將表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為表內(nèi)業(yè)務(wù)額，然后再根據(jù)表內(nèi)同等性質(zhì)的項目進行風(fēng)險加權(quán)。表外風(fēng)險資產(chǎn)的計算公式為：表外風(fēng)險=資表外資180。信產(chǎn)用轉(zhuǎn)換180。系表數(shù)內(nèi)業(yè)務(wù)相對性的質(zhì)風(fēng)資險產(chǎn)權(quán)229。產(chǎn)（3）然后，風(fēng)險資=表產(chǎn)內(nèi)風(fēng)險+表資外產(chǎn)風(fēng)險。資2．按照《巴塞爾協(xié)議》對商業(yè)銀行資本構(gòu)成的限定與資本充足率的標準，衡量銀行資本是否充足。（1）核心資本與風(fēng)險資產(chǎn)的比率不得低于4%。（2）資本充足率，即：總資本與風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)的比率不得低于8%。？解答:商業(yè)銀行經(jīng)營證券包銷業(yè)務(wù)的意義或原因主要是：（1）獲得包銷收入。銀行可獲取承購價和發(fā)行價的差額收入。（2）從證券買賣中獲取利潤。（3）可按成批的較低價格獲取自己所需的證券資產(chǎn)，充實、調(diào)整自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（4）可以擴展銀行的其他業(yè)務(wù)。如證券代理業(yè)務(wù)、代客買賣有價證券業(yè)務(wù)、證券承銷業(yè)務(wù)以及咨詢業(yè)務(wù)等。論述題練論述商業(yè)銀行負債定價的主要依據(jù)和主要策略。一般而言，商業(yè)銀行負債定價的依據(jù)主要有：利率因素。利息是商業(yè)銀行一種最重要是負債成本，因此銀行進行負債定價決策時，考慮的是與銀行負債產(chǎn)品價格密切相關(guān)的利率，主要有法定利率和銀行同業(yè)拆借利率。匯率因素。隨著全球經(jīng)濟一體化發(fā)展的趨勢，匯率成為銀行負債定價時必須考慮的因素之一，尤其當(dāng)銀行在國際金融市場融通資金時，匯率更是一個重要的因素。其他因素。有關(guān)的法規(guī)約束、服務(wù)成本或服務(wù)費用開支、金融資產(chǎn)的風(fēng)險程度等。總之，商業(yè)銀行在進行負債定價時必須綜合考慮上述各種因素，才能合理地制定負債價格。銀行負債定價的策略主要有：以成本為基礎(chǔ)的定價策略。其中包括：（1）成本加成法。指以金融產(chǎn)品的單位總成本再加上一定比率的給存款人的利益來確定存款價格的方法。此方法適用于銀行對客戶有吸引力的負債產(chǎn)品。其公式：單位產(chǎn)品的價格 = 單位產(chǎn)品的總成本 + 給存款人的利益（2）目標收益定價法。指金融機構(gòu)