南方量化靈活配置混合型證券投資基金招募說明書-wenkub

　

【正文】 凈值帶來更大的負面影響和損失。投資人應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。年，經中國證監會證監基金字[]號文批準進行了增資擴股，注冊資本達到億元人民幣。目前股權結構：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業證券股份有限公司。現任華泰證券股份有限公司副總裁、黨委委員、南方基金管理有限公司黨委書記、董事長。張輝先生，董事，年出生，籍貫浙江，管理學博士，十七年證券從業經歷，中國籍。馮青山先生，董事，年出生，籍貫江西，工學學士，中國籍。歷任深圳市城建集團辦公室文秘、董辦文秘、深圳市投資控股有限公司辦公室（信訪辦）高級主管?，F任廈門國際信托有限公司黨總支副書記、總經理。楊小松先生，董事，年出生，籍貫四川，經濟學碩士，中國注冊會計師，中國籍。歷任國家經委副處長、商業部政策研究室副處長、國際合作司處長、副司長、中國國際貿易促進會商業行業分會副會長、常務副會長、國內貿易部商業發展中心主任、中國商業聯合會副會長、秘書長、安徽省政府副秘書長、安徽省阜陽市政府市長、安徽省統計局局長、黨組書記、國家統計局總經濟師兼新聞發言人。現任南京大學牛津大學金融創新研究院院長、金融工程研究中心主任、南京大學創業投資研究與發展中心執行主任、教授、博士生導師、江蘇省省委決策咨詢專家、上海證券交易所上市委員會委員及公司治理委員會委員、上海證券交易所、深圳證券交易所、交通銀行等單位的博士后指導導師、中國金融學年會常務理事、國家留學基金會評審專家、江蘇省資本市場研究會會長、江蘇省科技創新協會副會長。鄭建彪先生，獨立董事，年出生，籍貫北京，經濟學碩士、工商管理碩士、中國注冊會計師，中國籍。歷任北京市萬商天勤（深圳）律師事務所律師、北京市中倫（深圳）律師事務所律師、北京市信利（深圳）律師事務所律師、合伙人?，F任南方基金管理有限公司監事會主席。姜麗花女士，監事，年出生，籍貫浙江，大學本科學歷，高級會計師，中國籍。歷任廈門造船廠技術員、廈門汽車工業公司總經理助理、廈門國際信托有限公司國際廣場籌建處副主任、廈信置業發展公司總經理、投資部副經理、自有資產管理部副經理職務?，F任興業證券財務部、資金運營管理部總經理、興證期貨管理有限公司董事、興業創新資本管理有限公司監事。張德倫先生，職工監事，年出生，籍貫山東，企業管理碩士學歷，中國籍。歷任金杜律師事務所證券業務部實習律師、上海浦東發展銀行深圳分行資產保全部職員、銀華基金監察稽核部法務主管、民生加銀基金監察稽核部職員。俞文宏先生，副總裁，中共黨員，工商管理碩士，經濟師，中國籍。曾任職于財政部地方預算司及辦公廳、中國經濟開發信托投資公司，年加入南方基金，歷任北京分公司總經理、產品開發部總監、總裁助理、首席市場執行官，現任南方基金管理有限公司副總裁、黨委委員。歷任中國農業銀行副處級秘書，南方證券有限責任公司投資業務部總經理、沈陽分公司總經理、總裁助理，聯合證券（現為華泰聯合證券）董事會秘書、合規總監等職務；年加入南方基金，任職董事會秘書、紀委書記，現任南方基金管理有限公司副總裁、董事會秘書、紀委書記、南方資本管理有限公司董事。年月加入南方基金，歷任信息技術部投研系統研發員、數量化投資部高級研究員，現任數量化投資部總監助理；年月至年月，任南方恒生基金經理；年月至年月，任南方中證工業、南方中證原材料基金經理；年月至年月，任改革基金、高鐵基金、南方信息基金經理；年月至今，任大數據基金經理；年月至今，任南方策略優化、大數據、南方量化成長的基金經理。 四、基金管理人關于遵守法律法規的承諾、基金管理人承諾遵守《基金法》及其他相關法律法規的規定，建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止違反《基金法》及其他相關法律法規行為的發生。六、基金經理承諾、依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著勤勉盡責的原則為基金份額持有人謀取最大利益；、不能利用職務之便為自己、受雇人或基金份額持有人以外的人謀取利益；、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是對各項基本管理制度的總攬和指導，內部控制大綱明確了內控目標、內控原則、控制環境、內控措施等內容。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個運作環節。公司各機構、部門和崗位在職能上應當保持相對獨立，公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。公司應充分發揮各機構、各部門及各級員工的工作積極性，運用科學化的方法盡量降低經營運作成本，提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。風險控制的具體制度主要包括投資風險管理制度、交易風險管理制度、財務風險控制制度、信息技術系統風險控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、反饋制度、保密制度等程序性風險管理制度。除應當回避的情況外，督察長享有充分的知情權和獨立的調查權。公司配備了充足合格的監察稽核人員，明確規定了監察稽核部門及內部各崗位的職責和工作流程。三、基金托管業務經營情況興業銀行股份有限公司于 年 月 日取得基金托管資格。、建立健全的組織管理結構：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。、應急預案：制定完備的《應急預案》，并組織員工定期演練；建立異地災備中心，保證業務不中斷。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向中國證監會報告。基金存續期限為不定期。本基金認購采取全額繳款認購的方式。認購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。當日（日）在規定時間內提交的申請，投資人通?？稍谌盏骄W點查詢交易情況，在募集截止日后個工作日內可以到網點打印交易確認書?；鹫J購費用不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。七、基金認購份額的計算、基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。八、基金認購金額的限制本基金銷售機構首次認購和追加認購最低金額均為人民幣元，具體認購金額以各基金銷售機構的公告為準。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明書或其他相關公告中列明。二、申購與贖回的開放日及時間、開放日及開放時間投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ幵试S的情況下，對上述原則進行調整。投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。在發生巨額贖回時，款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。五、申購與贖回的數額限制、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為元，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。六、申購費用和贖回費用、本基金的申購費率最高不高于，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示申購金額（）申購費率＜萬萬≤＜萬萬≤＜萬≥萬每筆元投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。、基金管理人及其他基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下，對基金銷售費用實行一定的優惠，費率優惠的相關規則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機構屆時發布的相關公告或通知。贖回費率贖回金額贖回份額180。、申購份額、余額的處理方式申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以當日基金份額凈值為基準計算，上述涉及基金份額的計算結果均保留到小數點后位，小數點后位以后的部分舍棄，舍棄部分歸入基金財產；上述涉及金額的計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ幵试S的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，但不得實質影響投資人的合法權益，并最遲于實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。、因基金收益分配、基金投資組合內某個或某些證券即將上市等原因，使基金管理人短期內繼續接受申購可能會影響或損害現有基金份額持有人利益的。、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接受投資人的贖回申請。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。（）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執行。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應及時向中國證監會備案，并在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。十六、定投計劃基金管理人可以為投資人辦理定投計劃，具體規則由基金管理人另行規定?；鸱蓊~被凍結的，被凍結部分產生的權益按照我國法律法規、監管規章及國家有權機關的要求以及登記機構業務規定來處理。第九部分 基金的投資一、投資目標本基金利用定性和定量相結合的投資方法，在有效控制風險的前提下，追求資產的長期增值。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金運用的量化投資模型主要包括的因子有：（）基本面因子基本面因子主要包括上市公司的盈利能力、現金流情況、財務杠桿水平以及未來成長性等，如毛利率、凈資產回報率、自由現金流、資產負債率、凈利潤同比增長率等指標，上述因子反映了上市公司的當前價值和成長潛力。（）市場面因子市場面因子主要包括股票價格的動量反轉趨勢，股票歷史成交量價水平，股票價格的歷史波動率，換手率等。本基金通過大量的歷史驗證和回測，針對不同的板塊和行業，篩選出最佳的因子組合，根據綜合評分的方法選出各行業中最具投資價值的股票進行投資。由于中小企業私募債券采取非公開方式發行和交易，并限制投資人數量上限，整體流動性相對較差。、權證投資策略本基金在進行權證投資時，將通過對權證標的證券基本面的研究，并結合權證定價模型尋求其合理估值水平，主要考慮運用的策略包括：價值挖掘策略、杠桿策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、買入保護性的認沽權證策略、賣空保護性的認購權證策略等。今后，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，基金還將積極尋求其他投資機會，如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略?；鸸芾砣藨斪曰鸷贤е掌饌€月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制，屆時無需召開基金份額持有人大會。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。中證指數是由中證指數有限公司編制，其成份股是由中證和滬深成份股一起構成，該指數綜合反映了滬深證券市場內大中小市值公司的整體狀況，是衡量本基金股票投資業績的理想基準。六、風險收益特征本基金為混合型基金，其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。三、基金財產的賬戶基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。第十一部分 基金資產估值一、估值日本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：（）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；（）首次公開發行未上市或未掛牌轉讓的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；（）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。、中小企業私募債，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。國家另有規定的，從。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論