《工程項目風(fēng)險管理》ppt課件(文件)

　

【正文】 難以接受風(fēng)險的不利后果，對追求高的收益興趣不大。定量風(fēng)險分析過程的目標(biāo)是量化分析每一風(fēng)險的概率及其對項目目標(biāo)造成的后果，同時也分析項目總體風(fēng)險程度。 項目風(fēng)險評估中的敏感分析是通過分析預(yù)測有關(guān)投資規(guī)模、建設(shè)工期、經(jīng)營期、產(chǎn)銷期、產(chǎn)銷量、市場價格和成本水平等主要因素的變動對評價指標(biāo)的影響及影響程度。如果敏感性分析表明項目變數(shù)、前提或假設(shè)即使發(fā)生很大的變動，項目的性能也不會出現(xiàn)太大的變化，那么就沒有必要進行費時、費力、代價高昂的概率分析。從圖中可以看出，決策樹的要素有五點：決策節(jié)點、方案枝、自然狀態(tài)節(jié)點、概率枝和損益值。 概率數(shù)值可以根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)來估計或依靠過去的歷史資料來推算，還可以采用先進預(yù)測方法和手段進行。根據(jù)決策問題的要求，可采用最小損失值，如成本最小、費用最低等，也可采用最大收益值，如利潤最大、節(jié)約額最大等。 風(fēng)險評估 7 工程項目風(fēng)險管理 【 例 】 為生產(chǎn)某種產(chǎn)品有兩種方案，一是建設(shè)大廠，一是建設(shè)小廠。 (2)因未來各種情況可能發(fā)生的概率已知，可直接計算每個自然狀態(tài)節(jié)點的綜合損益值。通過回避風(fēng)險，可以在風(fēng)險事件發(fā)生之前完全徹底地消除某一特定風(fēng)險可能造成的種種損失，而不僅僅是減少損失的影響程度。如放棄某項不成熟工藝，初冬時期為避免混凝土受凍，不用礦渣水泥而改用硅酸鹽水泥。 (3)不是所有的風(fēng)險都可以采取回避策略的，如地震、洪災(zāi)、臺風(fēng)等。 （ 3） 回避那些不可控性、不可轉(zhuǎn)移性、不可分散性較強的風(fēng)險。 風(fēng)險轉(zhuǎn)移一般分為兩種形式： ①項目風(fēng)險的財務(wù)轉(zhuǎn)移，即項目組織將項目風(fēng)險損失轉(zhuǎn)移給其他企業(yè)或組織； ② 項目客體轉(zhuǎn)移，即項目組織將項目的一部分或全部轉(zhuǎn)移給其他企業(yè)或組織。 通過買賣合同將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他單位或個人。如一個大跨度網(wǎng)架結(jié)構(gòu)項目，對總包單位來講，他們認為高空作業(yè)多，吊裝復(fù)雜，風(fēng)險較大；因此，可以將網(wǎng)架的拼裝和吊裝任務(wù)分包給有專用設(shè)備和經(jīng)驗豐富的專業(yè)施工單位來承擔(dān)。有兩種形式： ①免責(zé)約定。通常，保證人以被保證人的財產(chǎn)抵押來補償可能遭受到的損失。在一般情況下，當(dāng)技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險不大而財務(wù)風(fēng)險較大時，可采用財務(wù)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式；當(dāng)技術(shù)風(fēng)險或生產(chǎn)風(fēng)險較大時，可以采用客體轉(zhuǎn)移的風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式。 風(fēng)險對策與控制 損失控制 7 工程項目風(fēng)險管理 ①工程法。 通過安全教育培訓(xùn)，消除人為的風(fēng)險因素，防止不安全行為的出現(xiàn)，從而達到控制損失的目的。如制定安全管理制度、設(shè)備定期維修制度和定期進行安全檢查等。例如，同一公司的高級領(lǐng)導(dǎo)成員不同時乘坐同一交通工具，這是一種化整為零的措施。例如，在施工現(xiàn)場建立巡邏制度。 風(fēng)險對策與控制 自留風(fēng)險 7 工程項目風(fēng)險管理 ② 全部自留風(fēng)險和部分自留風(fēng)險 全部自留風(fēng)險是對那些損失頻率高，損失幅度小，且當(dāng)最大損失額發(fā)生時項目組織有足夠的財力來承擔(dān)而采取的方法。 風(fēng)險對策與控制 7 工程項目風(fēng)險管理 ② 從外部取得應(yīng)急貸款或特別貸款。在項目組合中，不同的項目之間的相互獨立性越強或具有負相關(guān)性時，將有利于技術(shù)組合整體風(fēng)險的降低。 風(fēng)險對策與控制 工程項目管理 主編：危道軍 劉志強 。 風(fēng)險對策與控制 分散風(fēng)險 7 工程項目風(fēng)險管理 在項目風(fēng)險的分散中， 還應(yīng)當(dāng)注意以下兩點： 一是高風(fēng)險項目和低風(fēng)險項目適當(dāng)搭配，以便在高風(fēng)險項目失敗時，通過低風(fēng)險項目來彌補部分損失；二是項目組合的數(shù)量要適當(dāng)。特別貸款是在事故發(fā)生后，以高利率或其他苛刻條件接受貸款，以彌補損失。 (2)自留風(fēng)險的資金籌措 ① 建立內(nèi)部意外損失基金。 (1)自留風(fēng)險的類型 ① 主動自留風(fēng)險與被動自留風(fēng)險 主動自留風(fēng)險又稱計劃性承擔(dān)，是指經(jīng)合理判斷、慎重研究后，將風(fēng)險承擔(dān)下來。 例如，儲存某項備用財產(chǎn)或人員，以及復(fù)制另一套資料或擬定另一套備用計劃等，當(dāng)原有財產(chǎn)、人員、資料及計劃失效時，這些備用的人、財、物、資料可立即使用。 ①分割。 ③程序法。具體的措施包括：預(yù)防風(fēng)險因素的產(chǎn)生，減少已存在的風(fēng)險因素，改變風(fēng)險因素的基本性質(zhì)，改善風(fēng)險因素的空間分布，加強風(fēng)險單位的防護能力等。損失控制的基本點在于消除風(fēng)險因素和減少風(fēng)險損失。如建筑工程一切險、安裝工程一切險和建筑安裝工程第三者責(zé)任險等。 ②保證合同。 通過開脫責(zé)任合同，風(fēng)險承受者免除轉(zhuǎn)移者對承受者承受損失的責(zé)任。 風(fēng)險對策與控制 7 工程項目風(fēng)險管理 ②分包。 風(fēng)險對策與控制 轉(zhuǎn)移風(fēng)險 7 工程項目風(fēng)險管理 (1)控制型非保險轉(zhuǎn)移 控制型非保險轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移的是損失的法律責(zé)任，它通過合同或協(xié)議，消除或減少轉(zhuǎn)讓人對受讓人的損失責(zé)任和對第三者的損失責(zé)任。 （ 5） 在存在技術(shù)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險和市場風(fēng)險時，一般以回避市場風(fēng)險為主。 風(fēng)險對策與控制 7 工程項目風(fēng)險管理 （ 1） 回避不必要承擔(dān)的風(fēng)險。在采取回避風(fēng)險時， 應(yīng)注意以下幾點： (1)當(dāng)風(fēng)險可能導(dǎo)致?lián)p失頻率和損失幅度極高，且對此風(fēng)險有足夠的認識時，這種策略才有意義。回避風(fēng)險具有簡單、易行、全面、徹底的優(yōu)點，能將風(fēng)險的概率保持為零，從而保證項目的安全運行。 除上述風(fēng)險評估方法外，還有非確定型決策分析法、層次分析法、網(wǎng)絡(luò)模型（包括 CPM、 PERT、 GERT）等。兩個方案每年損益額及各自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率如表 。 比較不同方案的綜合損益期望值，進行擇優(yōu)，確定決策方案。 綜合損益值也叫綜合期望值 (MV)，它是用來比較各種抉擇方案結(jié)果的一個準(zhǔn)則。 畫決策樹圖時，實際上是擬定各種決策方案的過程，也是對未來可能發(fā)生的各種自然狀況進行周密思考和預(yù)測的過程。其分析程序一般是： ①繪制決策樹圖。有關(guān)內(nèi)容見其他相關(guān)文獻。 風(fēng)險評估 定量方法 7 工程項目風(fēng)險管理 （ 2）敏感性分析 廣義上講，對于函數(shù) y=f(x1， x2,K)，任一自變量的變化都會使因變量 y發(fā)生變化，但各自變量變動一定的幅度，引起 y變動的程度不同。冒險型的決策者可以接受風(fēng)險的不利后果，愿意追求高的收益。具有中間型效用曲線的決策者對待風(fēng)險后果的態(tài)度，即收益或損失的效用值是與收益或損失的大小成正比的。 風(fēng)險評估 7 工程項目風(fēng)險管理 ③效用曲線。不同數(shù)額的收益或損失在同一個人的心目中有不同的效用值，因此，效用值是收益或損失大小 x的函數(shù)，叫效用函數(shù)，可用變量 U(x)來表示。 在西方經(jīng)濟學(xué)中，效用是指消費者在消費商品時所感受到的滿足程度。風(fēng)險損失的時間分布是指項目風(fēng)險事件是突發(fā)的，還是隨時間的推移逐漸致?lián)p的；風(fēng)險損失是在項目風(fēng)險事件發(fā)生后馬上就感受到，還是需要隨時間推移而逐漸顯露出來，以及這些損失可能發(fā)生的時間等。 風(fēng)險事故造成的損失要從三個方面來衡量：風(fēng)險損失的性質(zhì)、風(fēng)險損失范圍大小和風(fēng)險損失的時間分布。 風(fēng)險評估 7 工程項目風(fēng)險管理 ③主觀概率。 當(dāng)項目的管理者沒有足夠的歷史信息和資料來確定項目風(fēng)險事件的概率時，可以根據(jù)理論上的某些概率分布來補充或修正，從而建立風(fēng)險的概率分布圖。一般來講，風(fēng)險事件的概率分布應(yīng)當(dāng)根據(jù)歷史資料來確定；當(dāng)項目管理人員沒有足夠的歷史資料來確定風(fēng)險事件的概率分布時，可以利用理論概率分布進行風(fēng)險估計。 （ 3） 將單個風(fēng)險與單個評價基準(zhǔn)、項目整體風(fēng)險水平與整體評價基準(zhǔn)對比，確認項目風(fēng)險是否在可接受的范圍之內(nèi)，進而確定該項目的停止或繼續(xù)進行。單個風(fēng)險和整體風(fēng)險都要確定評價基準(zhǔn)，可分別稱為單個評價基準(zhǔn)和整體評價基準(zhǔn)。 風(fēng)險評估 7 工程項目風(fēng)險管理 （ 4） 進一步量化已識別風(fēng)險的