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商業銀行經營管理原則(文件)

2026-02-01 20:14 上一頁面

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【正文】剩余的資金就可以用于各種投資。由于流動性與盈利性是相互矛盾的，所以這種做法相應降低了銀行的盈利水平。也就是按照不同資金來源的流動性和法定準備金的要求，決定資產的分配方法和分配比例，建立資產項目與負債項目的對應關系，把各種資金來源按照周轉速度和法定準備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產形式中去。評價 : 資金分配法的優點 : 它減少了投資于高流動性資產的數量，相應增加了投資于長期資產的資金規模，從而提高了銀行的盈利水平。其主要內容是：首先建立目標函數，然后確定制約銀行資產分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標函數達到最大的一組解，作為銀行進行資金配置的最佳狀態。約束條件是約束目標變量取值范圍的一組線形不等式，它代表了銀行開展業務的內、外不制約因素。利用線性規劃法測算此銀行資產負債的優化配置。 E點位于 OE線與 AB線的交點，即 E點完全滿足了三個約束條件，并使得利潤最大化。負債管理方法的核心內容是銀行通過從市場借入資金，調整負債流動性需要來滿足資產的需要，以此來擴大負債與資產的規模。但是，這種方法也存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風險。商業銀行在負債管理中面臨的主要問題是借入資金利率的不確定性，以及存款提取的可能性和不確定性，兩者都會使商業銀行面臨難以預測的存款提取而導致流動性危機。它主要是應用經濟模型來綜合協調與管理銀行的資產和負債，所用的經濟模型主要是融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續期缺口模型（ Duration Gap Model）。 2. 商業銀行經營原則是什么？如何進行協調？ 3. 試述商業銀行經營管理理論的演變，這一演變過程說明了什么問題？ 4. 商業銀行資產負債管理方法有哪些？演講完畢，謝謝觀看！。持續期缺口模型是指銀行通過對綜合資產負債持續期缺口的調整，來控制和降低在利率波動的情況下由于總體資產負債配置不當而給銀行帶來的風險，以實現銀行的績效目標。大多數銀行試圖建立一個流動性緩沖機制，小銀行一般通過改進服務以擴大核心存款和降低負債利率彈性，大銀行一般通過定期借入超過其實際需要的資金來保證它們流動性的需求。這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。儲備頭寸管理方法是指銀行借入資金補足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運頭寸調度來保持高收益、低流動性的資產。目標函數為： R=2 000 +500 =280（萬元）評價：線性規劃方法是一種規范化定量分析方法，它使銀行資產負債管理得到了量化，較前兩種管理方法更具有科學性和可操作性。如設定目標為利息收入最大化，則目標函數為： maxR==+ 約束條件：（ 1）總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元（ 2）流動性限制 X2≥ （ 3）非負限制條件 X1≥0與 X2≥0 第一個約束條件 X1+X2≤2 500萬元，表明銀行的貸款與短期證券的組合受資金來源總量的制約，可行的資產選擇必須在 AB線或其下；第二個約束條件表明用來作為二級儲備的短期證券必須等于或大于總貸款的 25%，以符合流動性標準，如果貸款為 1 000萬元，證券投資應為 250萬元；第三個約束條件 X1≥0與 X2≥0表明，貸款與短期證券不可能為負數。設貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。確定某一時期資產管理的目標，依據目標把不同的可選擇資產匯集起來，建立一個目標函數。缺陷 : 由于它把資金周轉率而不是把存款變化的實際情況作為流動性的依據，造成了高流動性需求而影響了銀行收益；此外，它將資產和負債視為互不聯系的獨立個體，將流動性的取得完全局限于負債方面，將資金運用的項目全部作為完全不流動的資產，這在實踐上也束縛了商業銀行經營的主動性。儲蓄存款和定期存款穩定性較好，資金周轉速度較慢，主要用于二級儲備、貸款及長期證券投資。資金分配法又稱資金配置法、資金轉換法。此外，即將到期的證券也是二級儲備的一個重要來源。在資金總庫法中，一級儲備和二級儲備共同為商業銀行提供了資金的流動性，銀行在將部分資金用于一級儲備和二級儲備之后，資金池中的剩余資金就可用于盈利性資產的分配了，對各類貸款

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