商業銀行經營管理理論課件(ppt54頁)(文件)

2026-02-01 20:32 上一頁面

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【正文】核心內容：銀行通過從市場借入資金，調整負債流動性需要來滿足資產的需要，以此來擴大負債與資產的規模。缺點：存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風險。資產負債綜合管理方法是指商業銀行通過對資產負債進行組合而獲取相當收益并承擔一定風險的管理方法。思考與練習 ? 1. 簡述商業銀行的特點。融資缺口模型是指銀行根據對利率波動趨勢的預測，主動利用利率敏感資金的配置組合技術，在不同的階段運用不同的缺口策略以獲取更高的收益。這種方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。儲備頭寸管理方法是指銀行借入資金補足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運頭寸調度來保持高收益、低流動性的資產。目標函數為： ? R=2 000 +500 =280（萬元）評價：線性規劃方法是一種規范化定量分析方法，它使銀行資產負債管理得到了量化，較前兩種管理方法更具有科學性和可操作性。如設定目標為利息收入最大化，則目標函數為： maxR==+ 約束條件：（ 1）總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元（ 2）流動性限制 X2≥ （ 3）非負限制條件 X1≥0與 X2≥0 ? 第一個約束條件 X1+X2≤2 500萬元，表明銀行的貸款與短期證券的組合受資金來源總量的制約，可行的資產選擇必須在 AB線或其下； ? 第二個約束條件表明用來作為二級儲備的短期證券必須等于或大于總貸款的 25%，以符合流動性標準，如果貸款為 1 000萬元，證券投資應為250萬元； ? 第三個約束條件 X1≥0與 X2≥0表明，貸款與短期證券不可能為負數。設貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。線性規劃法的具體步驟如下： 1）建立目標函數。通過流動性和資金周轉速度兩個尺度將資產和負債有機地聯系起來，相對于資金總庫法有了很大的改進。活期存款一級儲備儲蓄存款二級儲備定期存款各類貸款股本其他有價證券基本思路如圖活期存款的周轉速度最快，主要分配于一級儲備和二級儲備，少量用于短期貸款。由于流動性與盈利性是相互矛盾的，所以這種做法相應降低了盈利水平。 4）其他有價證券在滿足了社會貸款需求以后，剩余的資金就可以用于各種投資。 ? 雖然二級儲備流動性較弱，但具有較強變現能力，且具有一級儲備所缺乏的盈利性，所以銀行也比較樂意擁有。 ? 一級儲備主要用來滿足法定存款準備金需求、日常營業付款和支票清算需求，以及意外提存和意外貸款的需求等。資產管理方法資產管理方法的理論依據是資產管理理論，它主要包括資金總庫法、資金分配法與線形規劃法。通過調整各類資產和負債的搭配，使規模、結構、償還期限相互對稱和統一平衡，保持一定的對稱關系。要求從資產和負債兩個方面預測流動性，同時尋找滿足流動性需要的途徑。資產負債綜合管理理論 70年代后期，金融創新不斷，市場利率大幅上升，使得負債管理理論的缺陷越來越明顯地暴露出來，單純的負債管理已經不能滿足銀行經營管理的需要。

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