信貸風險管理系統的認識(專業版)

　　

【正文】 例如：當載入一個關于賬戶的付款交易記錄時，而該賬戶已經不存在于數據庫中，這種情況違反了數據相互關系的完整性，該付款交易記錄將被拒絕載入至數據庫中，而且該記錄行會被記錄在稽核報告內便于追查。另外，這個系統也需利用操作性數據提供單一客戶管理、集團戶管理以及信貸客戶查詢功能數據查詢 – 通過用戶界面提供綜合信貸業務查詢功能數據需求：儲存所有信貸業務有關的數據，信貸業務數據需求范圍有三方面，分別是客戶、業務及單位儲存交易層面的有限歷史數據，以避免減慢決策支持與經常的數據查詢功能數據以少于1年的歷史信貸賬戶數據給操作性數據儲存以支持信貸業務資料分析另外，此數據庫也需要儲存現有的信貸風險因素，利用決策支持功能以參數形式配合信貸風險模型進行日常信貸審批之評分及評級功能信貸風險數據存儲(CRDS)目的：以數據集市形式設計讓用戶讀大量數據，包括歷史數據，利用OLAP技術，進行數據分析反映不同時段的歷史數據，幫助推論信貸風險模型從ODS運算以及聚合交易層面數據，以賬戶層面儲存于CRDS內，減低在線數據讀取時間提供充足的歷史數據，以利用數據挖掘工具建立信貸風險模型，另外也提供足夠數據給在線數據分析工具建立管理報表功能需求：CRDS將儲存充足的歷史數據以符合以下功能： 模型建立工具 提供數據給數據挖掘工具建立準確性較高的評級模型在線分析處理工具(OLAP) 通過OLAP工具建立管理報表，讓用戶進行在線數據分析量度信貸風險。信貸風險限額基本上可以分為三大類：組合集中性限額為不同的業務組合設立邊界限額。壓力測試是銀行風險管理不可分割的一部份，其設計與測試應當在銀行的信貸政策與風險偏好中得到反映，并應在決策制定與銀行各級信貸風險業務中得到體現。數據分析量化方法也有不同的處理手法，包括模擬法、經驗數據法及市場風險建模法：對于以上方法的選擇，主要的考慮因素包括評級對象的特點、數據的可獲得性、模型的可行性、模型的靈活性、實施所需的時間和資源等。無論采取哪種方法都必須意識到內部評級模型的建立需要花較長的時間：首先要經數據挖掘技術來找出與光大銀行信貸業務相關的關鍵性風險因素，繼而制定參數化的公式，經業務的數據驗證后，再經至少半年的實施效果來調整公式。具體的實施壓力測試的步驟如下：6．個人信用評級方法以上介紹的風險模型方法主要針對對公的信貸業務，而針對個人的信貸業務（建行即將發展的業務重點），我們建議采用信用評分卡的方法來進行信貸風險管理，其中個人信貸業務的業務流程操作將在核心業務系統中實現。組合集中性限額是在組合層面設立及監察的，而不是在交易層面。它將以一個以數據超市方法而設計，數據庫需要增加在線分析處理的效率，同時支持用戶進行隨時數據查詢(adhoc query)數據需求主要儲存信貸風險因素與部分數據業務數據以滿足數據挖掘與管理報表的需求CRDS最少需求儲存5年的企業客戶之歷史違約數據及回收數據統一來說，CRDS可日積月累儲存57年的數據，以在線形式讓用戶讀取