銀行流動性應(yīng)急預(yù)案(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 第十五條建立健全壓力測試制度。風(fēng)險(xiǎn)管理部基于流動性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)每季度出具流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告，對照各流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，定期進(jìn)行監(jiān)測與評估，及早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，防范流動性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 主要預(yù)警指標(biāo)如下： （一）流動性比例。 （二）流動性缺口率。 （三）核心負(fù)債依存度。 （四）同業(yè)市場負(fù)債比例。 （五）最大十戶存款比例。 （六）最大十家同業(yè)融入比例。 （七）超額備付金率。 （八）存貸比。 （九）凈穩(wěn)定資金比例。 （十）流動性覆蓋率（可選）。 第十六條各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度，對突發(fā)事件對本機(jī)構(gòu)流動性造成的影響做全面評估，并在事件發(fā)生第一時間向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送評估報(bào)告。突發(fā)事件觸發(fā)條件主要包括： （ A）本機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌事件。 （ B）短期內(nèi)核心存款異常大幅下降 、存款大戶集中清戶或連續(xù)性異常資金轉(zhuǎn)移。 （ C）備付金嚴(yán)重不足，無法開展正常資金清算。 （ D）已發(fā)生或可能波及到本行業(yè)務(wù)進(jìn)行的系統(tǒng)中斷或癱瘓事件。（ E）流動性預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平。（ F）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)突發(fā)性流動性風(fēng)險(xiǎn)的各類謠言。（ G）當(dāng)?shù)仄渌鹑跈C(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌。（ H）已發(fā)生或可能波及到本行的較嚴(yán)重自然災(zāi)害。 (I)可能引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)的其他突發(fā)事件。 第五章流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置程序 第十七條發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件觸發(fā)條件時，應(yīng)第一時間（不論是否工作日，下同） 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到專報(bào)后立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組召集應(yīng)急處置會議。判斷事件形成的原因與類型，分析決策處置措施并啟動相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃。 第十八條報(bào)告程序 （一）發(fā)生觸發(fā)條件（ A）后，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須立即組織人員采取有效措施，并在 30分鐘內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)情況通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。 （二）發(fā)生觸發(fā)條件（ B）后，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在 24 小時內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。 （三）發(fā)生觸發(fā)條件（ C）后，金融市場部應(yīng)立即辦理緊急融資 5事宜，并在 30分鐘內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。 （四） 發(fā)生觸發(fā)條件（ D）后，發(fā)現(xiàn)單位必須第一時間通知科技信息部獲得技術(shù)支持，并在 30 分鐘內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。 （五）發(fā)生觸發(fā)條件（ E）、（ F）、（ G）、（ H）、（ I）后，或接到相關(guān)部門報(bào)告后，風(fēng)險(xiǎn)管理部立即向領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)小組及時召開成員會議。 （六）必要情況下，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即上報(bào)董事長，請求召開董事會會議或股東大會。 第六章應(yīng)急管理策略 第十九條根據(jù)不同的流動性危機(jī)設(shè)置對應(yīng)的總體應(yīng)急管理策略，執(zhí)行對應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施。 第二十條 針對臨時性流動性危機(jī)，應(yīng)立即采取以下應(yīng)急管理策略： （一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織科技力量搶修。 （二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調(diào)其主管機(jī)構(gòu)開展維修。 （三）因故障導(dǎo)致無法使用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、支付清算系統(tǒng)等系統(tǒng)時，按本行《信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》相關(guān)措施執(zhí)行。 （四）在突發(fā)擠兌事件時，按本行《擠兌事件應(yīng)急預(yù)案》相關(guān)措施執(zhí)行。 第二十一條針對長期性流動性危機(jī)，應(yīng)及時采取以下流動性管理策略： 負(fù)債方應(yīng)急措施： 擴(kuò)大資本補(bǔ)充，通過銀行間市場融資、全國銀行間同業(yè)拆借市場和債券市場交易系統(tǒng)等方式，及時融入資金，包括同業(yè)存放、同業(yè)拆借、債券回購、票據(jù)回購等。 6 資產(chǎn)方應(yīng)急措施： （一）提高備付金率水平。 （二）及時拋售可供出售金融資產(chǎn)，必要情況下出售持有至到期金融資產(chǎn)。 （三）合理調(diào)配存貸款，降低存貸比例。 第二十二條針對市場流動性危機(jī)，在采取第二十條中列舉措施的基礎(chǔ)上，應(yīng)積極組織資金，采取以下流動性管理策略： 負(fù)債方應(yīng)急措施： 尋求當(dāng)?shù)卣畮椭蛉嗣胥y行 申請?jiān)偃谫Y包括短期再貸款、再貼現(xiàn)及常備借貸便利政策，或提出個案救助申請。 資產(chǎn)方應(yīng)急措施： （一）調(diào)整資產(chǎn)組合、控制資金投放，對于本行發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前歸還本息。 （二）及時向人民銀行申請動用存款準(zhǔn)備金。 （三）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)。 第二十三條應(yīng)急管理策略，原則上遵循自我救助、同業(yè)救助、人民銀行救助等順序。但情況緊急時，也可從快從速，多法并舉，快速、穩(wěn)妥地處置各種流動性風(fēng)險(xiǎn)。 第七章信息披露 第二十四條對外信息披露方式包括：向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的報(bào)告；向省聯(lián)社、地方政府的報(bào)告；通過本行網(wǎng)站、微信公眾平臺，電視、報(bào)紙、廣播等載體向社會發(fā)布的公告。 第二十五條對外信息披露的內(nèi)容包括：事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)；事件發(fā)生的原因、性質(zhì)、等級、可能涉及的金額和人數(shù)、危害程度、影響范圍以及事件發(fā)生后的社會穩(wěn)定情況；事態(tài)發(fā)展趨勢、可能造成的損失、已經(jīng)及擬進(jìn)一步采取的措施；其他與本事件有關(guān)的內(nèi)容。 7 第二十六條突發(fā)事件和處置方案，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由董事會秘書根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求 報(bào)告；通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由董事會秘書提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。 第八章后續(xù)處置 第二十七條流動性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處置完畢后，應(yīng)協(xié)調(diào)新聞單位做好正面宣傳報(bào)道工作，把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，最大程度地降低突發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)事件帶來的不良影響。 第二十八條突發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對流動性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、造成的后果以及應(yīng)急處置工作的有效性、科學(xué)性進(jìn)行認(rèn)真分析和總結(jié)，形成評估報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十九條本行在處置流動性風(fēng)險(xiǎn)事件時，形成完 整的檔案材料，并按有關(guān)要求歸檔和備案。 第九章管理文件 第三十條合規(guī)文件 《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》 《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》 第十章附則 第三十一條本預(yù)案由本行負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。第三十二條本預(yù)案自發(fā)文之日起施行。 第三篇：流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案 流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案 第一條為建立健全（以下簡稱本行）流動性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)金融秩序，防范流動性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的支付風(fēng)險(xiǎn)及突發(fā)事件對本行造成經(jīng)濟(jì)損失及聲譽(yù)影響，確保本行經(jīng)營持續(xù)發(fā)展，特制定本預(yù)案。 第二條本預(yù)案依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》及《河南銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等相關(guān)法律、法規(guī)。 第三條本辦法適用于本行對突發(fā)性支付風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防、預(yù)警和處置。 第四條組織架構(gòu)和職責(zé)分工： （一）組織架構(gòu)。本行成立“流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小 組” (以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。組長由行長擔(dān)任，副組長由主管業(yè)務(wù)的副行長擔(dān)任，成員由總行職能部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 （二）職責(zé)分工。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)本行發(fā)生流動性危機(jī)時組織、協(xié)調(diào)和處置工作。制定本行流動性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)事件時，組長啟動本應(yīng)急預(yù)案，及時處置和化解流動性風(fēng)險(xiǎn)。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。 第五條流動性風(fēng)險(xiǎn)事件的預(yù)防和預(yù)警內(nèi)容： （一）客觀預(yù)測可能出現(xiàn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)，積極采取應(yīng)對措施。根據(jù)需要按日、月、季對本行的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān) 管指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，對流動性狀況及其變化趨勢以及成因進(jìn)行分析，及時發(fā)出預(yù)警信號， 1 尋求應(yīng)對措施。 （二）提高流動性管理的主動性、預(yù)見性。在原有的流動性監(jiān)管周期的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)金流錯配細(xì)化到每一天以及每一類流動性儲備資產(chǎn)。 （三）加強(qiáng)全行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債的合理匹配。預(yù)測未來時段資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)狀態(tài)，測算資產(chǎn)負(fù)債比例，調(diào)節(jié)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)流動性、安全性和盈利性的最佳組合，達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債總量、期限匹配，合理安排貸款投放的頻次及規(guī)模。 （四）定期分析潛在存款 變動，防止存款流失。分析存款的季節(jié)性或周期性的變化對本行的影響，計(jì)算存款偏離度；分析存款準(zhǔn)備金率繼續(xù)上調(diào)對本行的影響；分析貸款未按預(yù)期收回或不良貸款增多對本行的影響。 （五）提高聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變能力。制定預(yù)案，模擬聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)情形，開展演練；建立客戶投訴監(jiān)督平臺，從維護(hù)客戶關(guān)系、履行告知義務(wù)、及時為客戶解決問題、確保客戶合法權(quán)益等方面實(shí)施監(jiān)督。