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商業銀行資產負債管理理論(1)(編輯修改稿)

2026-02-07 08:16 本頁面

　

【文章內容簡介】目標函數服從約束條件 X1+x2≤2500萬總資產負債約束 X2≥ 流動性約束 X1＞ 0， X2 ＞ 0 非負約束在 E點上，總收益為： 2022+ 500 =280(萬 ) 可行的資產組合區間（ AOE） z z＊ A B D E 0 貸款 x1 短期證券（ x2）百萬貨幣單位百萬貨幣單位 20 25 線型規劃模型下的資金組合 5 25 二、負債管理方法 ? 儲備頭寸負債管理 ? 貸款頭寸負債管理（一）儲備頭寸負債管理 ? 是指用增加短期負債向銀行有計劃地提供流動性資金的管理方式，即在銀行面臨清償能力不足時，可用短期借入資金來彌補提取的存款。這樣在負債方一增一減，正好軋平。例如在美國，儲備頭寸負債管理的主要工具是購買期限為一天的聯儲資金，或使用回購協議。存款提取一級儲備二級儲備存款貸款資本賬戶投資資產負債借入資金（二）貸款頭寸負債管理（全面負債管理） ? 是指銀行直接從市場上借入資金支持貸款的持續增加，擴大盈利資產規模。 ? 在銀行可貸資金不足時，可通過借入款來應付增加的借款需求，這樣，負債和資產都同時增加，而且還會因資產規模的擴大帶來額外的利潤。商業銀行發行大額可轉讓存單就是這樣的一種工具。一級儲備存款二級儲備貸款資本賬戶投資資產負債借入資金貸款增加三、資產負債管理方法（資金缺口管理方法） ? 利率敏感性資金缺口管理 ? 持續期缺口管理 ? 資產負債比例管理方法是西方商業銀行于 20世紀 80年代采用的一種資產負債協調管理方法，它強調根據資產負債管理的監管性要求及資金之間的內在聯系，對資金來源項目之間、資金運用項目之間，以及資金來源與資金運用之間確定一定的比例，并注意安排資產負債結構，以規范資金營運。第三節利率敏感性缺口管理及其評價 ? 利率敏感性缺口管理概念 ? 資產負債利率敏感程度衡量的兩個指標 ? 利率敏感性缺口管理 ? 對利率敏感性缺口管理的評價一、利率敏感性缺口管理概念 ? 是銀行在對利率進行預測的基礎上，調整計劃期利率敏感性資產與負債的對比關系，規避利率風險或從利率風險中提高利潤水平的方法。利率敏感性資金：也稱浮動利率或可變利率資金，指在一定期間內展期或根據協議按市場利率定期重新定價的資產或負債。其定價基礎是貨幣市場基準利率，包括同業拆借利率、國庫券利率、銀行優惠貸款利率、可轉讓大額存單利率等。二、資產負債利率敏感程度衡量的兩個指標（絕對量指標）（ GAP）指銀行利率敏感性資產與利率敏感性負債的差額，它可用來反映銀行資金的利率風險暴露情況。 GAP—— 利率敏感性缺口 RSA—— 利率敏感性資產 RSL—— 利率敏感性負債 R S LR S AGA P ??（相對量指標）（ SR）指銀行利率敏感性資產與敏感性負債比值。反映資產負債敏感性不匹配的相對狀況，可用于不同規模銀行之間的對比。 R SLR SASR ?? ，可將銀行資金狀況分為三種情況 ① 資產敏感： GAP0 ， SR1 ② 負債敏感： GAP0 ， SR1 ③ 資產負債匹配 : GAP=0 ， SR=1 三、利率敏感性缺口管理（一）利率敏感性缺口與凈利息收入的關系 iGA PiR S LR S AiR S LiR S AN I R??????????????)(利率敏感性缺口與凈利息收入變動的關系利率敏感性缺口預期利率變動利息收入凈利息收入變動正上升增加增加正下降減少減少負上升增加減少負下降減少增加零上升增加不變零下降減少不變（二）利率敏感性缺口管理方法 ? 是指保持利率敏感性缺口存在 ,利用利率變動獲取收益的作法。若預期利率上升，銀行的利率敏感性缺口值應為正值；反之，若預期利率下降，銀行的利率敏感性缺口值應為負值。調整缺口值就是調整敏感性資產與敏感性負債的數量對比關系，即資金結構關系。 ? 是指使利率敏感性缺口為零，使利率敏感性資產與利率敏感性負債總額相等，以達到最大限度地減少利率風險損失的目的。與上述進取性策略相比，防御性策略僅僅是防范了利率風險，而沒有在規避利率風險的同時，獲取額外的風險收益。四、對利率敏感性缺口管理的評價優點： ? 模型設計簡單，容易理解。在利率預測基礎上，銀行管理者可據此調整缺口，即可達到規避利率風險甚至擴大收益的目的。缺點： 1. 利率預測有較大難度 2. 銀行調整利率敏感性缺口方面缺乏靈活性 3. 不能準確地反映資金流

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