投資學計算題精選(編輯修改稿)

2026-04-21 02:26 本頁面

　

【文章內容簡介】 7000%%%C500255012500%%%D10010111000%%%總計21300 1下面給出了每種經濟狀況的概率和各個股票的收益：經濟狀況概率A股票收益率B股票收益率好15%20%一般8%15%差1%30%（1）請分別計算這兩只股票的期望收益率、方差和標準差；E(RA)＝%　　　　σA＝%E(RB)＝%　　　　σB＝%（2）請計算這兩只股票的協方差和相關系數；σAB＝　　　　ρAB＝（3）請用變異系數評估這兩只股票的風險；CV(A)＝%／%＝　　　　CV(B)＝%／%＝結論：與A股票相比，投資B股票獲得的每單位收益要承擔更大的投資風險（4）制作表格，確定在這兩只股票不同投資比重（A股票比重從0%開始，每次增加10%）時，投資組合的收益、方差和標準差。AB組合收益與風險投資權重預期收益（％）相關系數＝A股票B股票標準差（％）方差（％）10011假定無風險利率為6％，市場收益率為16％，股票A當日售價為25元，，請預期股票A在年末的售價是多少？解：　　　　E(P1)=29注：此為股票估值與CAPM模型應用的綜合題型。1假定無風險收益率為5％，貝塔值為1的資產組合市場要求的期望收益率是12％。則根據資本資產定價模型：（1）市場資產組合的期望收益率是多少？（12%）（2）貝塔值為0的股票的期望收益率是多少？（5%）（3）假定投資者正考慮買入一股票，價格為15元，，該股票是否應該買入？（該股票是高估還是低估了）解：結論：買進注：此為股票估值與CAPM模型應用的綜合題型。1假設你可以投資于市場資產組合和短期國庫券，已知：市場資產組合的期望收益率是23%，標準差是32%，短期國庫券的收益率是7%。如果你希望達到的期望收益率是15%，那么你應該承擔多大的風險？如果你持有10000元，為了達到這個期望收益率，你應該如何分配你的資金？解：15%＝7%＋(23%－7%)σP／32%　　　得到：σP＝16%W17%＋(1－W1)23%＝15%　　　　得到：W1=如果投入資本為10000元，則5000元買市場資產組合，5000元買短期國庫券。1

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