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金融市場學的課后答案(編輯修改稿)

2026-07-19 03:11 本頁面

　

【文章內容簡介】指數的權重組合的預期收益率組合的標準差 0 1．0 12．5% 20% 0．2 0．8 10．8% 16% 0．4 0．6 9．1% 12% 0．6 0．4 7．4% 8% 0．8 0．2 5．7% 4% 1．0 0 4% 0 （2）當A=2時，組合的效用U=組合的預期收益率組合的方差，我們有：國庫券的權重指數的權重組合的效用（A=2） 0 1．0 8．5% 0．2 0．8 8．24% 0．4 0．6 7．66% 0．6 0．4 6．76% 0．8 0．2 5．54% 1．0 0 4% 可見，你應全部投資于Samp。P500股票。（3）當A=4時，組合的效用U=組合的預期收益率2組合的方差，我們有：國庫券的權重指數的權重組合的效用（A=4） 0 1．0 4．5% 0．2 0．8 5．68% 0．4 0．6 6．22% 0．6 0．4 6．12% 0．8 0．2 5．38% 1．0 0 4% 可見，你應將資金60%投資于Samp。P500股票，40%投資于國庫券。計算過程如下表所示：證券權重預期收益率預期收益率*權重 A B C 1 D 小計 1 %。計算過程如下表所示：收益率概率收益率*概率離差平方*概率 0 0 小計 1 預期收益率標準差該股票的預期收益率與標準差分別為：%%。你在A和B上的投資權重分別為150%和50%。預期收益率=150%13%+（50%）5%=17%方差=150%210%2+（50%）218%+2150%（50%）10%18%=標準差=%%%，證券B的預期收益率和標準差分別為%%。協方差=,相關系數=(%%)=組合的方差=459+312+179+2(211)+2112+2215 = 標準差=A、B、C三種證券的預期收益率分別為：4%、%%。組合的收益率=4%20%+50%+30%=%A、B、 A、 A、 B、組合的方差=++ +2()+2+2() = 組合的標準差=%（1）當相關系數=，組合的方差=++2=組合的標準差=%(2) 當相關系數=0時，組合的方差=+=組合的標準差=%(3) 當相關系數=，組合的方差=+=組合的標準差=%附錄A習題答案：各情景的收益率為如下表所示：情景概率收益率 1 0．1 100% 2 0．2 78% 3 0．3 24% 4 0．25 66% 5 0．15 158% 均值=(100%)+(78%)+24%+66%+158%=%中位數=24%眾數=24%均方差=%三階中心矩=可見，該股票的概率分布是正偏斜的。 CH8（1）17%，（2）14%，（3）%。令風險組合的投資比例為x，則x必須滿足下式： 18%x+5%(1x)=24%16

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