20xx年銀行從業資格考試之風險管理專家預測試卷及答案共2套(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 人客戶的是（ ）。 A．金融控股公司中的商業銀行 B．企業 集團的財務公司 C．企業集團的擔保公司 D．同受國家控制的所有企業 E．相互之間存在直接控制關系的企業 13．商業銀行在對貸款的保證人進行考察時，往往需要關注（ ）。 A．保證人的資格 B．保證人的財務能力 C．保證人的保證意愿 D．保證人的法律責任 E．保證人的年齡 14．根據集團內部關聯關系的不同，企業集團可以分為（ ）。 A．股份合作化企業集團 B．縱向一體化企業集團 C．橫向一體化企業集團 D．有限責任企業集團 網站： E．私人經營企業集團 15．下列（ ）屬于風險控制方法。 A．風險規避 B．風險分散 C．風險轉移 D．風險自理 E．風險集中 16．商業銀行分配經濟資本的目的是（ ）。 A．風險管理的需要 B．市場決策的需要 C．財務管理的需要 D．經營考核的需要 E．追求利潤的需要 17．信用風險的主要形式包括（ ）。 A．結算風險 B．流動性風險 C．非系統風險 D．違約風險 E．國家風險 18．操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（ ）。 A．聘用員工做法和工作場所安全性 B．業務中斷和系統失靈 C．客戶、產品及業務做法 D．實物資產 損壞 E．外部欺詐 19．下列關于資本作用的說法，正確的有（ ）。 A．資本為商業銀行提供融資 B．吸收和消化損失 C．支持商業銀行過度業務擴張和風險承擔 D．維持市場信心 E．為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力 20．下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的有（ ）。 A．在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率 (RAROC) B．在單筆業務層面上， RAROC 可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據 C．在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據 RAROC 衡量資產組合的風險與收益是否匹配 D．經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的 E．使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式 21．對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現的，下列關于違約損失率的說法正確的有（ ）。 A．是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風險暴露的比例 網站： B．《巴塞爾新資 本協議》要求實施內部評級法初級法的商業銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率 C．估計違約損失率的損失是經濟損失 D．其估計公式為違約損失率 =損失／違約暴露風險 E．《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法高級法的商業銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率 22．目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括（ ）。 A． CreditMetrics 模型 B． CreditPortfolioView 模型 C． CreditRisk+模型 D． KMV模型 E． ZETA 模型 23．有關信用風險監測說法正確的是（ ）。 A．這是一個動態、連續的過程 B．風險監測包含兩個層面的內容 C．是風險管理流程中的重要環節 D．應當實現監測對合同條款遵守情況等目標 E．風險監測可以完全避免風險 24．匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業務發生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產生，這些活動主要是（ ） A．商業銀行為客戶提供外匯交易服務或進行 Fl營外匯交易活動 B．商業銀行增加期權的活動 C．商業銀行因商品價格變動采取的應對活動 D．商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動 E．以上說法均不正確 25．以下指標中，衡量信用風險的指標有（ ）。 A．不良資產率 B．累討一外匯敞口頭寸比例 C．單一集團客戶授信集中度 D．全部關聯度 E．累計總敞口頭寸比例 26．以下（ ）屬于我國針對商業銀行流動性所規定的指標。 A．存貸款比例指標 B．資產流動性指標 C．中長期貸款比例指標 D．拆借資金比例指標 E．短期貸款比例指標 27．下列屬于市場風險的有（ ）。 A．利率風險 B．股票風險 C．違約風險 D．匯率風險 E．商品風險 28．國家風險可分為（ ）。 A．政治風險 網站： B．信用風險 C．社會風險 D．經濟風險 E．操作風險 29．下列屬于《巴塞爾新資本協議》規定的商業銀行核心資本的有（ ）。 A．權益資本 B．公開儲備 C．重估儲備 D．普通貸款儲備 E．混合型債務工具 30．下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有（ ）。 A．關于銀行高比例不良資產的媒體報道 B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 C．市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息 D．銀行工作人員長期對待客戶態度粗暴 E．銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理 財產品 31．戰略風險來自（ ）。 A．商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性 B．商業銀行經營目標不能按時實現 C．為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷 D．為實現目標所需要的資源匱乏 E．整個戰略實施過程的質量難以保證 32．市場風險報告的內容包括（ ）。 A．對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析 B．市場風險管理政策和程序的遵守情況 C．內部和外部審計情況 D．市場風險經濟資本分配情況 E．潛在市場風險預測 33．現在越來越多的商業銀行開始進行市場風險經濟資本的內部配置，資本 配置的方法主要有（ ）。 A．黃金分割法 B．自下而上法 C．自上而下法 D．經濟增加值法 E．收益率法 34．商業銀行的法人信貸業務包括（ ）。 A．法人客戶貸款業務 B．貼現業務 C．個人生產經營貸款 D．商業銀行承兌匯票業務 E．個人購房貸款 35．個人信貸業務的操作風險成因一般包括（ ）。 A．商業銀行對個人信貸業務缺乏風險意識或風險防范經驗不足 B．內控制度不完善，業務流程有漏洞 網站： C．管理模式不科學，經營層次過低而缺乏約束 D．個人信用體系不健全 E．以上說法均不正 確 36．巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括（ ）。 A．商業銀行應保持公司治理的透明度 B．董事會和高級管理層應有效發揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用 C．董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹 D．董事會應確保對高級管理層是否執行董事會政策實施適當的監督 E．有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制 37．商業銀行內部控制包括的主要要素有（ ）。 A．內部控制環境 B．風險識別與評估 C．內部控制措施 D．信息交流與反饋 E．監督、評價與糾正 38．商業銀行風險監測的具體內容包括（ ）。 A．開發風險計量模型 B．監測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發展趨勢 C．監測各種不可量化的風險因素的變化和發展趨勢 D．報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果 E．調整高風險授信限額 39．商業銀行風險管理部門的主要職責有（ ）。 A．監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額 B．在限額違規的情況下及時向風險管理委員會報告 C．負責核準復雜金融產品的定價模型 D．協 助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估 E．全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用 40．風險文化一般由（ ）三個層次組成。 A．風險管理理念 B．風險模型 C．制度 D．知識 E．內部控制 三、判斷題 (共 15 題，每題 1 分 ) 請判斷以下各小題的對錯，正確的用 √表示，錯誤的用 表示。 1．損失反映的是風險時間發生后所造成的實際結果；風險反映的是損失發生前的事物發展狀態。（ ） 2．全面風險管理理論，重點強調對資產業務、負債業務的協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標 互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制。（ ） 3．根據《巴塞爾新資本協議》的界定，監管資本被區分為核心資本和附屬資本。其中，核心資本又稱第一資本，附屬資本又稱第二資本。（ ） 4．董事會和高級管理層切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的基礎。（ ） 5．銀行面臨風險時應該首先選擇風險規避策略。（ ） 網站： 6．經濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。（ ） 7．我國商業銀行的核心資本包括普通股、優先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數 股權、可轉換債券。（ ） 8．《巴塞爾新資本協議》提倡應用 VaR 方法計量信用風險。（ ） 9．《巴塞爾新資本協議》規定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于 8％。（ ） 10．信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規定的義務或者信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。（ ） 11．無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都要包括商業銀行風險管理的核心要素。（ ） 12．對于我國生產企業來說，各項周轉率 (如存貨周轉率、應收賬 款周轉率、資產回報率等 )越高，則該企業的盈利能力和償債能力就越好。（ ） 13．杠桿比率的主要作用是衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，與判斷企業的償債資格和能力無關。（ ） 14．除了轉移單筆貸款或資產組合的風險外，交易雙方還可以針對 “虛擬的基礎資產 ”利用某種信用衍生產品進行尋利交易。（ ） 15．證券化是將缺乏流動性的資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券。 參考答案 風險管理專家預測試卷一 一、單項選擇題 1． D2． A3． A4． D5． A6． B7． C8． C 9． D10． D11． C12． D13． Cl4． C15． C16． D 17． C18． B19． A20． D21． C22． B23． D24． D 25． C26． B27． C28． D29． A30． A31． B32． B 33． C34． C35． B36． C37． D38． B39． D40． B 41． C42． C43． B44． D45． D46． C． 47． C48． A 49． C50． A51． B52． B53． C54． D55． D56． A 57． C58． B59． D60． B61． D62． D63． A64． D 65． B66． D67． B68． B69． C70． A． 71． C72． A 73． D74． D75． B76． C77． A78． C79． D80． C 81． C82． D83． D84． C85． B86． C87． D88． B 89． D90． D 二、多項選擇題 1． BCD2． ABD3． ACD4． BCD5． ABD6． ABCD 7． ABCD8． ABCD9． ABCDl0． BCDE11． ABE12． AD 13． ABCD14． BC15． ABCD16． ABCD17． AD18． ABCDE 19． ABDE20． ABCE21． ACDE22． ABC23． ABCD24． AD 25． ACD26． ABCD27． ABDE28． ACD29． AB30． ABCDE 31． ACDE32． ABCD33． BC34． ABD35． ABCD36． ABCDE 37． ABCDE38． BCD39． ABCDE40． ACD 三、判斷題 1． √2． 3 ． √4． 5 ． 6 ． 7 ． 8 ． 9． 10． 11． 12． 13． X14． √15． 網站： 2020 年銀行從業資格考試之《風險管理》專家預測試卷及答案（ 二 ） 一、單項選擇題 (共 90 題，每題 0． 5 分 ) 以下各小題所給出的 4 個選項中， 只有 1 個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 1．下列關于風險的定義，（ ）更加符合現代金融風險管理的理念。 A．風險是未來結果的不確定性 B．風