20xx年銀行從業資格考試題答案歷年真題(風險管理)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 % D、 40% 【答案與解析】正確答案： A 2某銀行 2020年初關注類貸款余額為 4 000億元，其中在 2020年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期初關注類貸款期間因回收減少了 500 億元，則關注類貸款遷徙率為 ( )。 A、 1 5% B、 1 0% C、 1 1% D、 1 3% 【答案與解析】正確答案： C 關注類貸款遷徙率 =期初關注類貸款向下遷徙金額 /(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額 ) 100%。本題中，關注類貸款向下遷移，就是轉為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了 600 億元，把數值代入公式即關注類貸款遷徙率 =600247。(4 000500)100%=1 1%。 2下列關于紅色預警法的說法，不正確的是 ( )。 A、是一種定性分析的方法 B、要對影響警素變動 的有利因素與不利因素進行全面分析 C、要進行不同時期的對比分析 D、要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警 【答案與解析】正確答案： A 紅色預警是定量與定性分析相結合的方法。其他選項中， B、 C、 D 是紅色預警法的正確流程。 歸納風險預警方法： 黑色預警法不引進警兆指標變量，只考慮預警要素指標的時間序列變化規律，即波動特征 。藍色預警法側重定量分析，分為指數預警法和統計預警法 。指數預警法 利用警兆指標合成的風險指數進行預警 。統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析 。紅色預警法重 視定量分析與定性分析相結合。 2某銀行 2020年的銀行資本為 1 000 億元，計劃 2020 年注人 100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為 5%，則以資本表示的電子行業限額為 ( )億元。 A、 5 45 C、 50 D、 55 【答案與解析】正確答案： D 針對某行業或者某地區、某產品、某客戶等組合層面設定的限額都是組合限額。公式為：以資本表示的組合限額 =資本 資本分配權重，其中資本是所預計的下一年 的銀行資本，包括所有計劃的資本注入。本題中，預計下一年的銀行資本就是 2020 年的資本 l 000 億元加上計劃 2020 年投入的 l00 億元，由此得出本行業的 (1 000+100)x5%=55。 2下列關于信用評分模型的說法，正確的是 ( )。 A、信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上 B、信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數 C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值 D、信用評分模型可以及時反映企業信用狀況的變化 【答案與解析】正確答案： B A 信用評分模型是建立在對歷史數據 (而非當前市場數據 )模擬的基礎上 。C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的 方法運用較多，因此提供準確數值的 可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風險水平的分數，無法提供客戶違約概率的準確數值， B 正確，排除 C。D 信用評分模型采用的是歷史數據，歷史數據 更新速度比較慢，從而無法及時反映企業信用狀況的變化。 2在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失 /違約風險暴露，下列相關表述正確的是 ( )。 A、違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露 B、只有客戶已經違約，才會存在違約風險暴露 C、違約損失率是一個事后概念 D、估計違約損失率的損失是會計損失 【答案與解析】正確答案： C 本題考查違約損失率的相關知識點。細節問題較多，考生要多看，對經常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和?？蛻魶]有違約的時候，也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經濟損失。 2某企業 2020年銷售收入為 6億元，銷售成本為 3億元， 2020年末應收賬款為 4億元， 2020年末應收賬款為 0億元，則該企業 2020年應收賬款周轉天數為 ( )天。 A、 60 B、 72 C、 84 D、 90 【答案與解析】正確答 案： B 應收賬款周轉天數 =360247。應收賬款周轉率，應收賬款周轉率 =銷售收入 247。[(期初應收賬款 +期末應收賬款 )247。2]。 2借款轉讓按轉讓的資金流向可以分為 ( )。 A、單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓 B、一次性轉讓和回購式轉讓 C、無追索轉讓和有追索轉讓 D、代管式轉讓和非代管式轉讓 【答案與解析】正確答案： B ( )用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。 A、盈利能力比率 B、效率比率 C、杠桿比率 D、流動比率 【答案與解析】正確 答案： C 流動比率是衡量短期償債能力的，效率比率是衡量運營效率的。 3銀行貸款利率或產品定價應覆蓋 ( )。 A、預期損失 B、非預期損失 C、極端損失 D、違約損失 【答案與解析】正確答案： A 預期損失是銀行可以預期的損失，既然可以預期估算出來，那么必然會用正常的經濟收益來彌補這部分損失。 3在 CreditMonitor 模型中，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期，股東初始股權投資可以看做該期權的 ( )。 A、期權費 B、時間價值 C、內在價值 D、執行價格 【答案與解析】正確答案： A 股東初始投資，就是買入一個期權，這個價格就是該期權的期權費。 3在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級 1年期違約概率與 ( )中的較高者。 A、 0、 1% B、 0、 01% C、 0、 3%D、 0、 03% 【答案與解析】正確答案： D 3下列關于情景分析的說法，不正確的是 ( )。 A、分析商業銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求 B、絕大多數嚴重的流動性危機 都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節 C、商業銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業銀行消除不確定性 D、與商業銀行自身出現危機時相比，在發生整體市場危機時，商業銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害 【答案與解析】正確答案： C 在風險管理科目中，關于風險，最常遇到的幾個錯誤說法就是 “消除不確定性 ”“完全避免 ”等。這種過于絕對的提法是不現實的，因此，考生在做選擇或者判斷題的時候，遇到這種說法就要著重關注一下，很可能就是出錯選項。如本題， C 中不確定性是不能消除 的。 3假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產 A=1000 億元，負債 L： 800億元，資產久期為 DA=5 年，負債久期為 DL=4 年。根據久期分析法，如果年利率從 5%上升到 5%，則利率變化使銀行的價值變化 ( )億元。 A、 53 B、 53 C、 00 D、 00 【答案與解析】正確答案： B 久期公式為 △ P=P D △ y247。(1+y)。分別針對資產和負債的久期求出各自的變化值。 DA 是資產久期， DL 是負債久期，都是公式中的 D。資產 A和負債 L都是公式中的 P： △ y： 5%5%： 0、 5%。Y是現在的年利率。那么，資產的變化值 AP=1000 5 0、 005247。 055。負債的