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國際金融-實訓一(第002章)(編輯修改稿)

2026-02-27 19:47 本頁面

　

【文章內容簡介】。 3個月遠期匯率：167。 GBP1=USD()～ ()=～ 167。 12個月遠期匯率：167。 GBP1=USD(+)～(+)=～（二）遠期匯率套算 167。遠期匯率套算與即期匯率套算的原理基本一致，只不過是在計算遠期套算匯率 (Forward Cross Rate)時，首先要分別計算遠期匯率，然后按照即期匯率套算的方法，計算遠期套算匯率。問題探究167。已知：英鎊對美元的匯率為：167。即期匯率： GBP1=～ 167。 12個月 270 ～ 240167。美元對瑞士法郎的匯率為：167。即期匯率： USD1=～ 167。 12個月 495 ～ 470167。計算：英鎊對瑞士法郎的 12個月遠期套算匯率。答案167。首先，求出英鎊對美元的 12個月遠期匯率：167。 GBP1=USD()～ ()=～167。然后，求出美元對瑞士法郎的 12個月遠期匯率：167。 USD1=CHF()～ ()= CHF ～167。最后，按照即期匯率套算的規則，求出英鎊對瑞士法郎的 12個月遠期匯率：167。英鎊買入價（即瑞士法郎賣出價）：167。 GBP1== CHF 167。英鎊賣出價（即瑞士法郎買入價）：167。 GBP1== CHF 167。所以，英鎊對瑞士法郎的 12個月遠期匯率為：167。 GBP1= CHF ～（三）遠期匯率與利率167。升（貼）水數 =即期匯價兩國利差（月數 /12）問題探究167。假設倫敦與紐約市場利率（年利）分別為 %和 7%，倫敦市場即期匯率為： GBP1=，倫敦某銀行欲經營 3個月期限的美元買賣業務，該銀行怎樣確定 3個月期美元的遠期匯率呢？答案167。英鎊的貼水數（英鎊利率高）=%3/12=，所以 3個月英鎊的遠期匯價 ==美元。同樣也可以求出 3個月美元的升水數為%3/12=， 3個月美元的遠期匯率 =+=鎊。實際上，根據前面已求出的 3個月英鎊匯價也可以直接求出 3個月期美元的遠期匯價，即 1/=。第二節進出口報價167。課前思考167。即 /遠期匯率對進出口報價有哪些影響？如何在考慮即 /遠期匯率的情況下準確核算進出口報價？一、即期匯率與進出口報價167。（一）即期匯率下的出口報價 167。 1. 出口商以外幣報價時，已知外幣 /本幣 (中間匯率)，將其折成本幣 /外幣 (中間匯率 )，再行報出外幣價格167。 2. 本幣折外幣時，應該用買入價167。 3. 外幣折算本幣時，應該用賣出價167。 4. 以一種外幣折算另一種外幣，按國際外匯市場牌價折算，再行報價 167。 5. 出口商按本幣和某一未掛牌外幣報價時的處

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