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信用風險管理與度量(編輯修改稿)

2026-03-26 22:22 本頁面

　

【文章內容簡介】 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 圖 15 風險水平落點三、風險評價 (risk evaluation) 風險評價是指人們針對風險的來源和風險估計值決定其重要性與價值的一種過程。 (一 )風險認知及其理論。知識、個性、經濟、政治、文化理論。 (1)風險活動的特質。風險的巨大程度和熟知度，風險活動可能產生的效益 (2)認知者本身的特性以及媒體和社會文化、政治形態。圖 17 風險認知圖 (二 )風險的判斷與風險評價的功能。推理 (歸納和演繹 )判斷、經驗判斷。 (1)有助于可接受風險水平的決定。 (2)有助于風險溝通策略的制定。四、風險的控制 (一 )風險回避 ?由于考慮到風險損失的存在或可能發生，主動放棄或拒絕實施某項可能引起風險的方案。須注意：，規避風險才是必要的 (二 )風險轉移 ?風險承擔主體有意識地通過各種合法手段將其承受的風險轉嫁給他人的方式。 ?將可能由自己承擔的風險損失轉由其他人來承擔。 (1)保險。 (2)買賣契約。 (3)擔保。 (三 )風險分散不要把所有雞蛋放在一個籃子里。 (四 )損失控制：最重要的措施 ?指在損失發生前全面地消除損失發生的根源，并竭力減少致損事故發生的概率，在損失發生后減少損失的嚴重程度。 ?基本點是預防損失發生和減少損失的嚴重程度。信用風險信用一、對信用的理解能夠履行與他人約定的事情而取得的信任，它不需要任何實物作保證。 (一 )從倫理的角度 (二 )從經濟的角度 (三 )從法律的角度 (四 )從貨幣的角度 (五 )從社會的角度二、信用的基本要素。信用交易的雙方當事人 (包括法人和自然人 )。。被交易的對象。。具有權利和義務關系。。信用關系的載體。。信用行為是在一定的時間間隔下進行的。三、信用的基本形式信用風險的定義 ?由于借款人或市場交易對手違約，以及由于借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導致其債務的市場價值變動而導致損失的可能性； ?信用風險正以指數方式增長著。 ?信用的可獲得性以及人們從觀念上對信用的接納促進了現代社會的發展。 ?隨著信用的迅速發展，各種信用風險也越來越引起人們的注意。美國法國德國韓國日本中國信用風險產生的原因借款人的履約能力出現了問題借款人的履約意愿出現了問題從另一方面來講，信用風險的產生是由于以下原因。 “外在不確定性 ”和 “內在不確定性 ”兩種。。二、信用風險的特征 (一 )不對稱性：預期收益和預期損失不對稱 ?股票：預期收益和預期損失對稱 ?債券：最大收益就是該債券承諾的利息，最大損失則可能是你應該得到的利息 (或者說是機會成本，亦即投資于無風險的國債獲得的利息 )與本金之和圖 22信用風險收益和損失發生可能性的非對稱性信用風險而帶來的收益與損失的不對稱性決定了這個市場的很多特性。。一邊倒特征。。 (二 )累積性信用風險的累積性是指信用風險具有不斷積累、惡性循環、連鎖反應、在一定的臨界點可能會突然爆發而引起經濟危機的特點。圖 23 信用的鏈式反應從信用風險的累計性特點的分析：第一，信用風險是受宏觀經濟因素影響的一種風險。第二，在信用風險的多層次結構中，企業與企業之間的信用風險，是核心和基礎，如果這個層面的信用風險沒有得到很好的治理，勢必會影響到信用關聯的整個網絡 (三 )系統性信用風險可分解為兩個部分：一是受到共同的宏觀經濟因素影響而產生的系統性風險；二是受到特殊的個體因素，比如企業或者銀行的高層管理者本身的人格、人品等個體因素的影響而產生的非系統性風險。

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