南開大學計量經濟學第15章面板數據模型與應用-資料下載頁

　　

【正文】 人均產出用人均國內生產總值（ y it ，單位：元）表示，人均實物資本用人均資本形成總額（ k it ，單位：元）表示，人力資本用人均受教育的時間（ edu it ，單位：年）表示。用 BJ 、 TJ 、 H E B 、 SX C 、 N MG 、 LN 、 JL 、 H L J 、 SH 、 JS 、 ZJ 、 AH 、FJ 、 JX 、 SD 、 H E N 、 H U B 、 H U N 、 GD 、 GX 、 HN 、 SC 、 GZ 、 YN 、 SX 、 GS 、QH 、 NX 、 XJ 分別表示北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、 江西、山東、河南、湖北、 湖南、 廣東、廣西、海南、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、 青海、寧夏和新疆。 05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 03 0 , 0 0 03 5 , 0 0 04 0 , 0 0 00 2 , 5 0 0 5 , 0 0 0 7 , 5 0 0 1 0 , 0 0 0 1 2 , 5 0 0 1 5 , 0 0 0Y B J Y TJ Y H E BY S X C Y N M G Y L NY J L Y H L J Y S HY J S Y Z J Y A HY FJ Y J X Y S DY H E N Y H U B Y H U NY G D Y G X Y H NY S C Y G Z Y Y NY S X Y G S Y Q HY N X Y X JK678910115 . 0 5 . 5 6 . 0 6 . 5 7 . 0 7 . 5 8 . 0 8 . 5 9 . 0 9 . 5 1 0 . 0L N Y A H 0 1 L N Y B J 0 1 L N Y G D 0 1L N Y G S 0 1 L N Y G X 0 1 L N Y G Z 0 1L N Y H E B 0 1 L N Y H E N 0 1 L N Y H L J 0 1L N Y H N 0 1 L N Y H U B 0 1 L N Y H U N 0 1L N Y J L 0 1 L N Y J S 0 1 L N Y J X 0 1L N Y L N 0 1 L N Y N M G 0 1 L N Y N X 0 1L N Y Q H 0 1 L N Y S C 0 1 L N Y S D 0 1L N Y S H 0 1 L N Y S X C 0 1 L N Y T J 0 1L N Y X J 0 1 L N Y Y N 0 1 L N Y Z J 0 1L O G ( K )2022/7/13 計量經濟學 案 例 15 3 加入人力資本的生產函數研究 。 人均產出 y it 與 人均教育時間 e du it 的面板數據散點圖見圖 15 1 3 。數據呈指數形式變化并存在異方差。用對數的人均產出 l ny it 與 人均教育時間 edu it 面板數據畫散點圖如圖 15 1 4 。 l ny 與人均受教育時間 edu 存在線性關系。 05 , 00 01 0, 0 001 5, 0 002 0, 0 002 5, 0 003 0, 0 003 5, 0 004 0, 0 004 5 6 7 8 9 10 11Y A H Y B J Y F JY G D Y G S Y G XY G Z Y H E B Y H E NY H L J Y H N Y H U BY H U N Y J L Y J SY J X Y LN Y N M GY N X Y Q H Y S CY S D Y S H Y S XY S X C Y T J Y X JY Y N Y Z JE D U678910114 5 6 7 8 9 10 11L N Y A H 0 1 L N Y B J 0 1 L N Y G D 0 1L N Y G S 0 1 L N Y G X 0 1 L N Y G Z 0 1L N Y H E B 0 1 L N Y H E N 0 1 L N Y H L J 0 1L N Y H N 0 1 L N Y H U B 0 1 L N Y H U N 0 1L N Y J L 0 1 L N Y J S 0 1 L N Y J X 0 1L N Y L N 0 1 L N Y N M G 0 1 L N Y N X 0 1L N Y Q H 0 1 L N Y S C 0 1 L N Y S D 0 1L N Y S H 0 1 L N Y S X C 0 1 L N Y T J 0 1L N Y X J 0 1 L N Y Y N 0 1 L N Y Z J 0 1E D U根據散點圖 15 12 和 15 1 4 分析， 應該建立如下形式的面板數據模型， itititiit ue duL nkcL ny ???? 21 ?? 混合模型估計結果如下： ititit e duL nkynL 08 3 1 7 ??? ( ) ( 58. 5) ( ) R2 = 0 .96, D W = , N = 2 9, T =1 5, NT = 432 （非平衡面板數據） 2022/7/13 計量經濟學 案 例 15 3 加入人力資本的生產函數研究 。 建立個體固定效應模型，估計結果如下： L nyi t= 0. 70 D1 + 2 D2 + … + D29 + Ln kit + 1 eduit+ uit ( 15 32 ) ( ) ( 1 ) R2 = , SS E = 4 .4, D W = 其中 D1, D2... D29的定義是 Di =??? ? 。其他,地區，個如果屬于第,0 29 . . . , ,2 ,1,1 ii 模型 ( 15 32 ) 的 DW 值太小，加 入 A R ( 1) 項的個體固定效應模型估計結果如下： L nyit= 1 D1+ D2 + … + D29+ 5 Ln kit+ eduit+ A R ( 1) + vit ( ) ( ) ( ) R2 = , SS E = , D W = ( 15 33 ) 其中 D1, D2... D29的定義見 式 ( 15 32 ) 。式 ( 15 33 ) 已消除自相關。 2022/7/13 計量經濟學 案 例 15 3 加入人力資本的生產函數研究 。 下面用 F 統計量檢驗是應該建立混合模型還是個體固定效應模型，原假設與備擇假設分別為： H0：模型中不同個體的截距 項 相同 。 H1：模型中不同個體的截距 項 不同 。 對模型 (1 5 31 ) 和 ( 15 3 3) 進行考察： )229432/(4 . 4)28/()( 1 2 . 0)/()/()(???KNNTSSENSSESSEFUUR F = 24. 7 F0 . 05 ( 28,4 01) ，所以推翻原假設。比較上述兩個模型，個體固定效應 模型（ 15 3 3 ）比混合 模型（ 1 5 31 ）合理。 2022/7/13 計量經濟學 接下來考察個體隨機效應模型，估計結果如下： L nyit = D1 + 1 D2 + … + D29 + 0. 78 Ln kit+ 0. 18 eduit + uit ( 15 34 ) ( ) ( ) R2 = , SS E = 4 .9, DW = , T = 432 做豪斯曼 檢驗。 H0： 個體隨機效應模型 。 H1： 個體固定效應 模型 。 因為 H = 22. 4 ?20. 05 ( 2) = ，結論 是 應該建立個體固定效應模型。 上 式 是最終得到的估計模型，人均產出 yit對人均資本 kit的彈性系數是 0 .75 。經濟含義是 人均 實物 資本每增加 1% ，人均產 出增加 0. 75% 。 對數的人均產出 Ln yit對人均受教育時間 e duit求導數 ，得)( ititite d udydy?。 人均受教育時間每增加1 年，人均產出 yit增加 16% ，而且受教育年限越長，對人均產出的貢獻就越大。 2022/7/13 計量經濟學 15 . 6 面板數據模型的 E V i e w s 操作 利用 案例 15 1 數據 介紹建立 E V i e w s 數據文件和面板數據模型估計步驟 。 （ 1 996 ~200 2 年 15 個省級 地區城鎮居民家庭年人均消費性支出和年人均收入數據 ） 15 . 6 .1 建立 混合數據庫（ P ool ） ① 建立 一般 年度 工作文件 （ 1 996 ? 2 002 ） 。 或 ② 建立 平衡面板 年度 工作文件 （ 1996 ? 2022 ）。 注意： N um ber o f cr oss 添 1 。 2022/7/13 計量經濟學 在打開工作文件窗口的基礎上，點擊 EV i w es 主功能菜單上的 O bj ec t s 鍵，選 N e w O bj ec t 功能 ，從而打開 N e w O bj ec t （新對象）選擇窗 。在 T ype o f O bj ec t 選擇區 選擇 P ool （合并數據庫） 。點擊 OK 鍵，從而打開 混合數據庫（ Po ol ） 窗口 。在 窗口 中輸入 15 個地區的 標識 AH （安徽） 、BJ （北京） 、 … 、 ZJ （浙江），如 圖 。 2022/7/13 計量經濟學 在新建的 混合數據庫（ Po o l ） 窗口的工具欄中點擊 S heet 鍵 （第 2 種路徑是， 點擊V i e w 鍵 ，選 Spr eads heet ( st ack ed data) 功能） ，從而打開 Seri es L i st （列寫序列名）窗口，定義時間序列變量 l og( C P? ) 和 l og( I P? )（符號？表示與 CP 和 IP 相聯系的 15個地區下標名 如 圖 。 點擊 OK 鍵，從而打開 混合數據庫（ P ool ） 窗口 。點擊 E di t + 鍵，使 E V i e w s 處于可編輯狀態。可以用鍵盤 輸入數據 ，也可以用復制和粘貼的方法 輸入數據 。 點擊O rder+ 鍵 ，還可以變換 先 以截面 后以時間 為序的陣列式排列 或先 以 時間后以截面為序的陣列式排列。 注意： 點擊 P oo l G ene r 或 Pr oc / G enerat e P oo l Seri es by E quati on 鍵 ，可以通過公式用已有的變量生成新變量（注意：輸入變量時，不要忘記帶變量后綴“？” 。 2022/7/13 計量經濟學 15 . 6 .2 面板數據 模型 估計 的 E V i e w s 操作 在打開工作文件窗口的基礎上，點擊主功能菜單 中 的 O bje ct s 鍵，選 N e w O b j ec t功能，從而打開 N e w O bje c t（新對象）選擇窗。在 T yp e of O bje ct 選擇區 選擇 Po ol（混合數據庫） ，點擊 OK 鍵，從而打開 P ool （混合數據） 窗口 。在 窗口 中輸入建立 面板數據模型所用個體的地區下標（即變量的后綴） AH （安徽） 、 BJ （北京） 、 … 、 ZJ （浙江）。 點擊 E st i m at i on 鍵，隨后彈出 Poole d E st i m at i on （混合估計）對話窗 。 E V i e w s 6 的面板數據模型估計（ Pool E st i m at i on ）窗口分成 兩個模塊， Sp eci f i ca t i on（設定）和 O pti on s （選擇）。主要選擇都集中在 S pe ci f i cat i on （設定）模塊中。 2022/7/13 計量經濟學 15 . 6 .2 面板數據 模型 估計 的 E V i e w s 操作 在 E st i