商業(yè)銀行管理學(xué)課后習(xí)題參考答案-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 長(zhǎng)期貸款指標(biāo)； (4)單個(gè)單位貸款最高限額指標(biāo)； (5)抵押、貼現(xiàn)貸款指標(biāo)； (6)農(nóng)業(yè)貸款指標(biāo)； (7)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)固定資產(chǎn)貸款指標(biāo)。1994年2月，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《關(guān)于對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的通知》，其指導(dǎo)思想是：適應(yīng)新的金融管理體制，增強(qiáng)商業(yè)銀行自我約束和自我發(fā)展能力，改進(jìn)人民銀行宏觀調(diào)控方式，保證銀行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。通知附件制定了9項(xiàng)指標(biāo)：(1)資本充足率： (2)存貸款比例不得超過(guò)75％(3)中長(zhǎng)期貸款比例(4)資產(chǎn)流動(dòng)性比例(5)備付金比例(6)單個(gè)貸款比例 (7)拆借資金比例(8)對(duì)股東貸款比例 (9)貸款質(zhì)量指標(biāo)1996年12月中國(guó)人民銀行提出了《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測(cè)指標(biāo)和考核辦法的通知》具體而言，監(jiān)控性指標(biāo)包括：見書P311P313 7．資產(chǎn)負(fù)債比例管理的施行對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的意義。（1）資產(chǎn)負(fù)債比例管理推動(dòng)了我國(guó)銀行從專業(yè)銀行向商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)變（2）資產(chǎn)負(fù)債比例管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行的自我約束（3）資產(chǎn)負(fù)債比例管理便于中央銀行的宏觀監(jiān)管第十一章1．銀行管理者在日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中會(huì)遇到什么風(fēng)險(xiǎn)？這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行有何影響？答：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)，主要風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)造成銀行損失資金。（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如果客戶在一定時(shí)期紛紛集中提取存款，可能會(huì)導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。（3）利率風(fēng)險(xiǎn)，利率一般是銀行的主要收入，所以利率的變動(dòng)會(huì)影響銀行的最終經(jīng)營(yíng)收入。（4）外匯風(fēng)險(xiǎn)，外匯的變動(dòng)會(huì)影響銀行持有的外匯資產(chǎn)或負(fù)債的價(jià)值。（5）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，使未來(lái)的收益具有不確定性。（6）表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)負(fù)債產(chǎn)生影響。（7）技術(shù)與操作風(fēng)險(xiǎn)，由于操作員或技術(shù)員造成的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致銀行利益的損失。特別是信用卡的安全問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題。（8）國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，損失一旦發(fā)生損失就會(huì)很驚人的，有時(shí)候還會(huì)引起連鎖反映，涉及到相關(guān)國(guó)家的外債償還能力。2．一家銀行維持資金缺口為零或久期缺口為零就可以完全避免利率風(fēng)險(xiǎn)嗎？答：不能，資產(chǎn)缺口或久期缺口為零，僅代表當(dāng)信貸利率變化完全一致時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入無(wú)影響，當(dāng)變化不一致時(shí)，即使資金缺口為零，市場(chǎng)利率也會(huì)影響到凈利息的收入，且它只是考慮了一定計(jì)劃時(shí)期內(nèi)資金與利率變動(dòng)關(guān)系，而未考慮資金的時(shí)間價(jià)值，它也受利率影響。所以不能完全無(wú)利率風(fēng)險(xiǎn)。3．如何利用利率衍生工具來(lái)規(guī)避或防范利率風(fēng)險(xiǎn)？答：用利率期權(quán)、利率期貨、利率互換來(lái)規(guī)避和防范利率風(fēng)險(xiǎn)。4. VaR是什么含義？如何利用VaR衡量銀行所持頭寸的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？VaR:是指在今后特定期間（持有期間）內(nèi)，在特定概率范圍（置信水平）內(nèi)，資產(chǎn)組合因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的最大損失估計(jì)值。度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)公式： 銀行資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)＝資產(chǎn)價(jià)值價(jià)格波動(dòng)如果再對(duì)價(jià)格波動(dòng)因素做進(jìn)一步細(xì)分，可表達(dá)為：銀行資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)＝資產(chǎn)價(jià)值價(jià)格敏感度潛在不利于收益的變動(dòng)5．信用風(fēng)險(xiǎn)有哪幾部分構(gòu)成？該如何衡量銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行管理？答：構(gòu)成：(1)違約風(fēng)險(xiǎn)(2)敞口風(fēng)險(xiǎn)(3)回收風(fēng)險(xiǎn)：擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，第三方保證風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)。衡量：(1)線性概率模型(2)線性判別模型(3)Logit模型和Probit模型(4)信用評(píng)分模型的缺陷管理：(1)額度系統(tǒng)及信用審查(2)信用品質(zhì)及評(píng)級(jí)(3)信用提升：資產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)值/萬(wàn)元利率/%負(fù)債和股東權(quán)益市場(chǎng)現(xiàn)值/萬(wàn)元利率/%現(xiàn)金3年期商業(yè)貸款5年期政府債券 總計(jì)10060030010001412一年期定期存款4年期可轉(zhuǎn)讓定期存款（每年付息）5年期定期存款（到期付息和本金）總負(fù)債股東權(quán)益24040028092080100091010(1）計(jì)算每筆資產(chǎn)和負(fù)債的有效持續(xù)期；(2）計(jì)算平均有效持續(xù)期缺口；(3) 假設(shè)所有利率立即上升了1%，對(duì)該銀行的市場(chǎng)價(jià)值是否有影響？為什么？解：（1）三年商業(yè)銀行貸款有效期＝=A9年期政府債券＝＝B同理可以算出其他的值。設(shè)一年期定期存款＝C；4年期可轉(zhuǎn)讓定期存款＝D，5年期定期存款＝E,則資產(chǎn)平均有效持久期＝A600/1000+B300/1000=F負(fù)債平均有效持有期＝C240/920+D400/920＋E280/920=G（2）有效持久期缺口＝F－920/1000G＝M(3) 當(dāng)M0時(shí)利率上升1％，銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的現(xiàn)值都下降。當(dāng)M0時(shí)相反。M=0時(shí)，銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的現(xiàn)值不變。第十二章1．銀行合并與收購(gòu)有什么異同點(diǎn)？答：收購(gòu)：是指一家收購(gòu)公司購(gòu)買目標(biāo)公司部分或全部資產(chǎn)所有權(quán)的經(jīng)濟(jì)行為，即一家收購(gòu)公司將目標(biāo)公司購(gòu)買過(guò)來(lái)形成母子關(guān)系，或購(gòu)買后將其合并，或解散該公司并將其包裝后賣掉，或由少數(shù)投資者將其私有化等。合并：指兩家或更多的獨(dú)立企業(yè)或公司合并組成一家企業(yè)，通常由一家占優(yōu)勢(shì)的公司吸收一家或更多公司。方式不同，目的不同。 2．為什么在實(shí)踐中有的銀行愿意并購(gòu)破產(chǎn)銀行？答：由于并購(gòu)破產(chǎn)銀行花費(fèi)的價(jià)格一般很低，從而實(shí)現(xiàn)增值效應(yīng)和轉(zhuǎn)移效應(yīng)。3．如果你是銀行的并購(gòu)顧問(wèn)，那你該如何為你的客戶確定收購(gòu)對(duì)象以及價(jià)格？答：對(duì)并購(gòu)對(duì)象的收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，如果確實(shí)可實(shí)現(xiàn)的收益比付出的成本要大，那么就可以實(shí)現(xiàn)并購(gòu)。確定價(jià)格方法：賬面價(jià)值法， 每股收益法 ，總資產(chǎn)法 ，總存款法。4．你如何看待外資銀行并購(gòu)或參股我國(guó)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的行為？答：有利有弊。有利于我國(guó)商業(yè)銀行在資金，管理，技術(shù)，風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的迅速提高，提高商業(yè)銀行的效率。不利之處是會(huì)使我國(guó)的金融業(yè)處于外國(guó)銀行的操控下，不利于本國(guó)金融安全。第十三章1．現(xiàn)代商業(yè)銀行所處的環(huán)境發(fā)生了哪些重大變化？這些變化對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展產(chǎn)生了哪些影響？答：環(huán)境變化：（1）金融監(jiān)管的放松（2）非銀行金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加?。?）金融創(chuàng)新成為主題，對(duì)銀行的創(chuàng)新要求提高（4）面臨的風(fēng)險(xiǎn)增多影響；（1）使得各國(guó)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)界限日益模糊，使得商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)全能化。（2）在與其他機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)，失去了部分核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額的情況下，商業(yè)銀行積極拓展其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域。（3）由于創(chuàng)新產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)銀行要么模仿，要么超越，否則就被淘汰，所以商業(yè)銀行無(wú)論是在業(yè)務(wù)種類，服務(wù)方式還是內(nèi)部管理都有創(chuàng)新的烙印。（4）由于風(fēng)險(xiǎn)變得越來(lái)越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)管理也變得越來(lái)越難，所以商業(yè)銀行把對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理成為中心議題。2．有人預(yù)言“商業(yè)銀行將會(huì)成為21世紀(jì)的恐龍”，你同意這種看法嗎？答：不同意，因?yàn)樯虡I(yè)銀行不會(huì)消失，原因：它是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，它通過(guò)溝通整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。在人們的日常生活中起著越來(lái)越重要的作用，人們已經(jīng)越來(lái)越離不開商業(yè)銀行，存款，信用卡消費(fèi)，信貸業(yè)務(wù)等都是人們熟悉的銀行業(yè)務(wù)，所以商業(yè)銀行不會(huì)成為21世紀(jì)的恐龍。對(duì)于產(chǎn)生此預(yù)言，意思是說(shuō)網(wǎng)絡(luò)銀行將替代傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，但是現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)銀行的核心問(wèn)題－安全問(wèn)題還沒有徹底解決，所以人們期待的網(wǎng)絡(luò)銀行還是不會(huì)那么早出現(xiàn)。3．目前，我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展面臨哪些重大挑戰(zhàn)？你認(rèn)為我國(guó)銀行業(yè)應(yīng)該采取怎樣的措施來(lái)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)？答：挑戰(zhàn)：(1)商業(yè)銀行存在大量的不良資產(chǎn)(2)證券市場(chǎng)的迅猛發(fā)展(3)外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)(4)利率市場(chǎng)化及風(fēng)險(xiǎn)管理措施：(1)進(jìn)行商業(yè)銀行體制改革(2)分業(yè)經(jīng)營(yíng)向混業(yè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變(3)積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新 4．通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論知識(shí)的學(xué)習(xí)與掌握，你認(rèn)為目前我國(guó)商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理方面還存在哪些不足？應(yīng)該如何改進(jìn)？答：競(jìng)爭(zhēng)力低下，資本充足率不足，不良資產(chǎn)數(shù)額巨大，管理機(jī)制僵化，人員，業(yè)務(wù)資金，管理和監(jiān)管方面都存在問(wèn)題。改進(jìn)方法：(1)拓寬商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍(2)加快金融電子化水平(3)充分發(fā)揮分支行的銷售優(yōu)勢(shì)(4)處理好商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)(5)完善商業(yè)銀行法制建設(shè)第 21 頁(yè) 共 21